我是股市一招仙,证券投资专业科班出身,自创指数量化乾坤系统,驰骋交易市场十五载 1978年6月,韦尔斯在他的文章《商品》杂志,引入了相对强弱指标的概念。相对强弱指标(RSI)是衡量某一股票价格和过去的历史价格相比的强度,主要是比较上涨日和下跌日的情况。市场上涨期限超过了正常的时日,就会出现超买水平,而市场经历了连续下跌后,就会产生超卖水平。相对强弱指标衡量了股票相比其历史价格信息的力量,而不是相对市场的强度。其计算方式是: 上涨数=(N个周期上涨数总额)/N 下跌数=(N个周期下跌数总额)/N RS=上涨数/下跌数 RSI=100-{100/(1+RS)} 相对强弱指标(RSI)的震荡指标是0-100,若相对强弱指标是0,就代表价格没有上涨。当相对强弱指标大于50时,就会出现价格上涨趋势;相反,当相对强弱指标低于50时,则价格处于下跌趋势。相对强弱指标超过70,代表了超买,而低于30显示了超卖的条件。 操作要点: 1.数值在20~50之间: 1) 当价格处于调整状态时,RSI的值多位于20~50之间,此时不建议有所操作,待价格调整结束后,价格表现出明显的走势再介入不迟。 2) 在上涨走势中出现调整,RSI的数值会回到20~50之间;在下跌走势中出现调整时, RSI的数值仍然会在20~50之间运行 2. 数值在50~80之间: 1) 当指标值突破50的强弱分界线,在50-80区间运行时,是市场转强的信号,后市会保持上涨,可做多操作。 2) 但在价格下跌行情中,如果出现强有力的反弹,数值也会在短期内冲上50,显示价格的强势反弹,但因为大趋势是下跌,因此反弹后依然会下跌。在操作反弹走势时,要注意数值的变动情况,如果数值一旦下行回到50以下,要及时清仓 3.震荡失败:震荡未能达到70以上或30以下,是市场强烈的反转信号,如下图示 4. RSI指标与价格走势的背离:与其他震荡指标一样,相对强弱指标RSI与价格趋势的背离是提示趋势反转的信号 1) 当RSI指标处于高位,但在创出数值新高后,RSI指标的数值不断降低,形成一峰比一峰低的走势,而此时的价格走势继续走高,形成一峰比一峰高的走势,这样的形态被称为顶背离,表明价格在短期内将会下跌,是价格即将在高位反转下跌的信号,应轻仓或做空。 2) 同理形成底背离形态,在两种背离现象中,顶背离的反转要强于底背离,因为下跌行情中底背离现象出现较多,价格一般在多次底背离后见底 我们看这个案例: 案例:深大通(2019年6月-11月)股价在这波下跌-反弹-下跌的运行过程中,指标超买超卖结合相对强弱指标RSI背离的用法,能精准把握股价波段进出点。掌握指标内涵,遵守进出原则,就不会坐过山车。 5.RSI的3线运行状态的操盘要点: 一般设置的RIS指标的时间参数中,6日RSI是周期最短的RSI,24是周期最长的。 1) 在RSI指标运行过程中,短期的RSI运行在长期的RSI之上,表示当前属于多头市场,价格会保持上涨,可以做多; 2) 长期RSI运行在短期RSI之上,表明当前市场为空头市场,价格会继续下跌,可以做空。 如图案例,中集集团2020年8月到11月走势图 : 8-9月初,下跌-横盘调整,RSI值位于20-50之间,9月指标开始上行,6日RSI上行最快,位于3条RSI数值线的最高位置,12日RSI居中,24RSI位于最下端,即发生了短期RSI位于长期RSI之上,由此判断当前市场为多方控制,之后价格一路上涨,可以做多 (股价运行到这个位置超买顶背离,利润兑现落袋为安) 总结说:相对强弱指标不能机械的看,50强弱分界线,首先提示我们股价相对历史价格的强弱;30/70超买超卖指标,反应底部或头部临近,对股价给出更加强烈的警示。3线交叉和运行力量,告诉我们多空强弱,而指标的背离给了我们更加确认的反转信号。 |
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