我认为研发一个好的交易系统需要从三方面考虑: 交易系统规则符合盈利的客观规律 这也是建立交易系统的一个基本要求,交易系统中的每个规则,都能逻辑自洽,确保进出场规则可以符合「截短亏损,让利润奔跑」的技术分析宗旨,确保头寸规则可以符合「在亏损时减少仓位,在盈利时增加仓位」的资金管理宗旨等等,这是第一步,从理论上让自己的系统达到符合盈利的客观要求。 交易系统遍历历史数据 一个不知根知底的男人无法托付终身,同样一个没有经历过足量历史数据遍历的系统无法用于实盘交易。一个理论上可以获利的系统,因为某些自己没有考虑到的因素,结果可能是负期望的,所以用历史数据滚动测试是开发交易系统必备的一个环节。 我们将用复盘软件进行测试(如果你可以把系统程序化的话则更加简单),这里面有几个要点: 以交易周期为基准点,提供足够的历史数据和交易数据,确保样本数据的有效性。 对同一个系统进行多周期测试,举例来说,如果一个系统在 H1 周期上可以获利,但是在 H4 周期上不可获利,说明这个系统是非常值得怀疑的,在 H1 周期上的获利可能并不能代表系统盈利的本质性,换句话说,优势不显著。 对同一个系统进行多市场测试,每个市场都有自己的特性,这个不假,在一个市场中获利颇丰可能在另外一个市场并不是如此,但是如果差距太大,说明这个系统也是非常值得怀疑的,一个好系统,微调规则后,就能适应不同的市场。 历史测试可以帮助我们在实盘之前考量一个系统的能力性、可靠性、可用性,同时在系统设计中,通过一系列数据统计,帮助我们对系统的改进提供方向性和指导性。 一次完整的历史测试有三个阶段(以现在 2021 年为例): 1.根据陈旧历史数据测试(2010 年至 2017 年历史数据)内推设计出系统原型 2.根据较新的历史数据测试(2019- 2020年数据)验证系统原型的绩效 3.根据未来的数据测试(2021 年数据)外推系统绩效 三个阶段互为循环,只有通过内推和外推验证的系统,才是可以作为实盘操作的系统。 系统测试的重要参考数据:
健康的资金曲线 健康的资金曲线,犹如一次价格上升趋势,在上升的过程中,虽然有回调,但是回调都不是很大,在回调后能突破新高,最大回撤、最大回撤恢复时间均能控制在历史数据范围内。 这样健康的资金曲线,能持续 N 时间,我们就可以姑且认为自己可以稳定盈利了,N 参数与交易频率、系统正期望 反馈时间有关,比如一个 15 分钟交易系统,平均每天交易 3 次,系统正期望反馈时间在 1 个月,那么 N 取值在半年,一个 H4 交易系统,平均每月交易 10 次,系统正期望反馈时间在 3 个月,那么 N 取值在一年半。 |
|
来自: 青甲天下 > 《每周检视交易系统》