|
之前说过一次，给各位普及下什么叫期货量化交易中的坑 首先了解下最优参数陷阱，这个实际中经常遇到的，你在某一段时间用的参数很好，也设置好了相对应的滑点，手续费，本以为大功告成，一旦实盘中就惨不忍睹。 举个例子，很容易明白。  白银在2020年全年走势分析 上图是白银走势全年走势图，然后我用一个突破策略，调到5分钟级别 采用突破6根K线高点做多（创6根K线低点做空），然后止损是62根K线的相反反向，为什么采用6和60分，因为我做了优化策略。 手续费加上滑价为70元，这个也不算低了。  然后我们看下这个资金走势以及测试报告   净利润超过10.1万，胜率在41%，盈利因子3.12，最大回撤在8535元。  总共交易了95笔，胜率41%，盈亏比在4.48%  每个月的盈亏如上。 本以为是一个赚钱的策略，是不是高兴的睡不着觉，一定想着马上来实盘了，赶紧辞掉工作投入资金来交易吧。 但是我们看接下来的如果你跑了实盘账户，从1月份到现在5月底，5个月过去了，发生了什么事情。  后面就是接下来走势，你还坚持么，之前回撤最大都是8千，但现在最大回撤已经接近了2万，是哪里出现了问题，值得每个人来深思。 我们看下白银走势，这个还是根本，因为我们采用的是突破策略，本质上就是趋势策略，只有走出趋势才能赚钱，我们看到1-5月份白银的走势，基本上在下图框内震荡，而去年白银的波动非常大，这就是为什么同样的策略，白银能赚钱，但是今年却是亏钱的。  希望能引起各位思考，理解策略的本质，正常的程序化也是主观的，是我们预想可能出现的行情，然后采用对应的策略，不能一成不变。 当然了程序化交易不止最优参数的坑，还有其他的以后在分享。 这两天泽哥也在弄一个股指策略，已经测试了一段日子，接下来也会同步分享，欢迎各位关注。周三开始交易。 |
|
|
