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如果你是为了寻找历史最优参数去回测，那么就是一种过度拟合，因为未来走势是不确定的，历史表现最好的参数在未来大概率不是最好的。 如果你是先有了一个交易策略，然后想去看看这套策略的历史表现而回测，用回测来验证你这个策略背后的交易逻辑是否可行，这样是可以的。 交易作到最后就是一致性执行，这样才能保证你的交易逻辑可以稳定的输出，从而取得稳定的收益，如果你一直有想要找最有参数的想法，那么你永远没有一个尽头，很难固定下来。  没有最优的参数，只有最适合自己的参数，不同的参数背后，代表的是不同的胜率和盈亏比，你要根据自己的风险偏好去选择。 选择好以后就要固定下来，只要你交易系统背后的交易逻辑是正确的，规则也没有问题，你就坚持执行即可，你永远也不可能找到最好的那个参数，如果你一直在寻找，就没有办法让你的交易逻辑稳定的输出。 事实上你在寻找最优参数的过程当中，就是在寻找交易圣杯的过程，但是交易圣杯是不存在的，这是一条死路。 也经常有人说，回测很好的交易系统，为什么实盘就不行？ 这个主要有以下几个原因。  1.你的交易策略本身有问题，你的策略的底层逻辑并不符合正向收益预期，你回测之所以能盈利，有可能是因为你这套策略刚好适合你回测的那一段行情。 2.你回测的数据比较少，比如有些人在回测了几个月，一两年盈利就实盘做交易了，这种是不可取的，一套策略你至少要回测过去10年和20年。 3.你的策略中使用的未来函数的因子，未来的走势是不确定的，没有谁可以预测未来的走势，如果你的策略中有未来函数，那么一定要去掉。 4.过渡拟合，过度优化，你历史回测出来的最优参数，在未来大概率表现不是最好的。 5.没有考虑手续费，滑点等因素，回测是在一堆确定的数据中作出来的，但是实盘交易过程中经常会面临不能成交，滑点，手续费等的存在，有些策略历史回测走得非常好，特别是日内的策略，但是一旦实盘交易却亏得一塌糊涂，就是因为没有考虑到手续费和滑点。 本人以交易为生15年，分享一些交易中我比你先知道的事。 很多事情，很多道理，交易久了都能会都能懂，但社会比的是谁先懂，早懂和晚懂是不一样的命运。 |
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