逆势交易系统实例

一、什么是逆势交易？

“逆势”顾名思义就是与趋势交易方向相反的策略。“逆势交易”是指在较短的时间周期或者中级时间周期内做与主流趋势相反的交易。本质上，是在市场进入超卖或者超买状况下持有相反头寸的交易。有人形象的将逆势交易比喻为：接住落下的刀子。华尔街有句名言：Buy the dip, sell the rally （急跌买入，急涨卖出），采用的就是逆势交易。

二、逆势交易的原理是什么？

逆势交易的原理在于，当市场处于极度看涨/看跌情绪时，价格很可能已触及顶部/底部。因此，通过判断市场参与者的情绪便可获得价格是否处于顶部/底部的参考信号，进而建立相应的逆势仓位。逆势交易者通常会关注价格运行的动能，当动能衰竭时，选择反向交易，然而，逆势交易者遇到趋势行情来临时，如果缺乏良好的资金管理，就会面临严重的亏损甚至爆仓。因此，逆势交易者需要做的就是识别趋势、逆势交易、严格止损 。

逆势交易比顺势交易更讲究时机，如果从技术分析的角度来进行逆势交易，一般采用震荡指标来监控时机。止损一定要严格设置，而止盈往往要根据盘势来确定。如果采用顺着大趋势而逆着小趋势来交易就会更加安全。

三、RSI逆势交易系统

选择指数移动平均线Expma结合RSI，我们就可以来设计策略：

1.择股和择时策略

①选择Expma作趋势判断，200Expma作为长期均线，10Expma作为短期均线，当价格运行在200Expma之上，价格下跌到10Expma下方并且5日RSI值（RSI（5））在5日内至少2日小于20时入场。

②选择A股市场交易（在创业板股票测试示例）。

2.资金管理、开仓策略

3.平仓策略

4.测试结果

5.进一步思考

前面已经提到逆势交易更讲究时机。如果我们选择在信号K线收盘前开仓入场，而其他条件和设置不变，结果如下：

对比上面的“信号下一根K线开仓”结果，区间收益率有明显提高，这也印证了逆势交易对入场时机的严格要求。