|
【关于交易系统过度优化的思考】很多期货老手都认为，交易系统越简单越好！的确，如果是人工交易，交易系统如果太复杂，临盘的时候考虑的因素就太多，很难做到当机立断! 而犹犹豫豫却是期货交易的大忌！但是有利就有弊，交易系统越简单，一般成功率就低，回撤也比较大。这样的系统，如果要执行到底，就需要非常强大的内心，必须承受连续失败和资金大幅回撤的心理压力。然而，99%的人都没有这么强大的内心的，这也是为什么期货市场很难成功的关键所在。 有鉴于此，一般人在选择交易系统或者自己开发交易系统的时候，还是要对交易系统进行适当的优化，尽量提高胜率并做到合适的盈亏比。但如果对系统进行过度的优化，也许适应了最近的行情，但很可能无法适用于未来的行情。2019年我刚刚学程序化交易的时候，曾经从别人那里买了一些交易程序，通过修改参数总是可以让程序在IC股指期货当前的主力合约有不错的表现，但如果更换下一个主力合约，这些参数就毫无用处了。我认为这种针对当下行情的更改参数的行为就是过度优化，这些参数只能适应当前行情，无法适用于未来的行情，这样的交易系统没有很大的使用价值。 那么什么是交易系统适度的优化？其实我认为非常简单，如果我们所做的优化仅仅提高了当下行情的收益，但回测过往历史行情却是无益的，那么这个优化就可以认定为过度优化，这样的优化不可取。但是，如果你所做的优化，不仅可以提高当下行情的收益，同时，回测所有的过往历史行情也是可以提高整体收益的，那么这个优化就是适度的，合理的，可以保留的。 |
|
|
