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埃尔德在《以交易为生》一书里提到了三重滤网交易系统，这是我见过最友好，最方便使用，也是效果最好的交易系统。 一句话，拿来就可以用。 一、原理：三重滤网交易系统的核心就是大周期决定小周期，小周期影响大周期。 大周期上涨，可以放心持股，甚至可以加仓。大周期下跌，绝对不能持股。 一般常用的三重周期就是周线、日线和60分钟线。 也可以用月线、周线或者日线，那是对新手而言。 二、第一重滤网-周线-市场潮流作者把周线作为第一重滤网，这是市场运动的主要方向。 据我个人的观察，凡是周线多头的情况下，只要不是绝对最高点买入，不会出现被套的情况。 在我看来，这个效果很好，日线太短，月线太长，周线最为适中。 作者给出的滤网技术标准是周线MACD多头，也就是说，DIF大于DEA，且两者上升，MACD可以小于0轴，但是一定要上涨的状态。 在我使用的过程中，我是结合双均线加以使用，也就是确定的指标是： 1.MA多头，我采用的是4周线和10周线； 2.EMA多头，我才用是4和10周线。 三、第二重滤网-日线-市场波动作者把日线作为日常波动的，也就是可以容许震荡的地方。 我的理解就是，你在使用的时候，可以把这个作为增减仓位的标准，比如，价格回撤5日线以下，就可以减仓一大半。 这个最好结合EMA来具体使用。 原则上5日线下穿10日线要卖出一大半保留利润，若EMA下穿则全部卖出。 四、第二重滤网-60分线-买入技术作者给出的25分钟或者5分钟线，实在是太敏感，也不适合A股。 我觉得只实际运用中，用60分钟线最为恰当。 参数最好选择4和20两个参数，因为4个60分钟正好是一天的收盘价，这个最关键，只要这个继续上涨，或者围绕5日线上下波动，就不用去管。 五、具体使用作者给出的原则是大周期向上和中周期同步的时候，可以放心买入和持股。 事实上，在我观察和使用的过程中，日线的MACD可以作为持股的判断标准，一旦日线MACD变成空头，特别是高位DEA下穿DIF，可以卖出大部分仓位。 周线MACD出现高位DEA下穿DIF一定要果断卖出一部分，如果继续下跌选择清仓。 这个是熊市最明显的指标。 六、注意事项1.及时止损 2.小仓位尝试 3.选股一定要注意是流动性好的绩优股，而且股价最近半年走势向上。 |
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