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上篇文章探讨了周期共振的交易理念，其中“过滤” 和 “验证” 两大原则构成了它的逻辑基础，我们接着往下讲。 但需要再次提醒大家的是，周期同向的核心是过滤，而过滤的意义在于排除「低效」和「不适宜」的交易，它并不能通过层层过滤手段来增加「胜率」、、 1 很多人搞不清楚 “过滤” 的本质，因为每个人来市场的目的就是追求暴富。 我们总想吃尽市场中所有的价格波动，大趋势利润想要，震荡波动也不愿放弃，但现实是我们的精力和理智是有极限的，什么都想要，结果什么都得不到。 假设你有一张细密的渔网，在理想情况下，罗网一撒开大鱼小鱼都无法挣脱，应该赚的盆满钵满才对。 但真实的情况中，网一撒开还没有捕到大鱼的时候，密密麻麻的小鱼已经占据了所有的空间，导致你不得不频繁的起网、下网。 结果大鱼没捞到，一船小鱼卖不上价，仔细一算成本血亏。 交易也是如此，如果我们过于追逐市场中所有波动机会，却不加区分的话，很容易导致我们的频率过高，继而影响真正的机会捕捉。 想象一下，你本来应该空仓等突破吃趋势，在趋势确立之初建立第一轮底单，结果你却在震荡中做的不亦乐乎，手中持有相反的仓位，等趋势确立时，别人守株待兔，轻装上阵， 但你需要先止损，然后再去追单。 但有多少人能在短时间内完成止损重新进场，交易方向的转换和执行呢？ 大多数人亏钱的原因正是如此，对于交易机会不做筛选，在震荡收敛行情中频繁的交易，而导致出一系列的问题。 所以「周期共振」的核心在于固化一个过滤标准，完成对交易波动的筛选，对于趋势交易者来说，核心标准肯定是市场主体趋势的运动方向。 当然理念自不必多讲，下面我以实际的交易手法进行演示，但具体的交易策略只是演示，诸位学习模仿，需自行调整。 从趋势的角度而言，单一周期同向，是方向的固化，来明确我们的交易立场，去舍弃那些和趋势方向相反的交易机会，做到在趋势中“只多不空” 或者“只空不多”  用大趋势为评判标准，小级别的同向上涨应该进场做多，回调走势的逆向需要被“过滤”掉的波动，应放弃停手。 再者多头趋势中的次级回调产生了阶段中相对优势介入点位，那么我们通过这张图可以得出一些“粗浅的理解” 同向，是小级别完成回调后，再次出现和主要趋势同步、同向的价格运动，意味着趋势的发展在小级别启动，而小级别的上涨视作大趋势的延续。 而回调产生的优势价格，又给了我们“逢低做多” 的交易纪律，那么同向是小级别和大级别在方向上取得统一，同时我们会看方向还不行，需要具体的交易手法来保证开仓的有效性。 A思路 次级回调产生——优势点位建仓——趋势同向获利  直白点说，在趋势中等次级回调的出现，回调和趋势方向相悖，舍弃做空吃回调的冲动，而去守株待兔等待“小平台” 的形成和突破，然后小级别和大级别方向上得到统一，那么我们视作「回调完毕」 「趋势开启」 B思路 次级回调产生——等待阻力突破——趋势延续建仓  用趋势作为同向的参照物，把破阻新高作为趋势延续的标准，去突破进场。 「阶段回调」的局部走势，是完全被舍弃过滤掉的，只关注和趋势同向的交易机会 那么我们总结的而言，以上两种思路同属「价格行为」交易， 周期共振的奥秘在于用大级别趋势作为主体方向，等待小级别趋势的同向配合。 大级别代表了市场的长远方向，而小级别代表了局部的短期走势，他们的「共振」 视作新一轮行情的开启。 同时需要注意的是，两种交易思路各有优劣，A思路是对于回调完毕的验证，重点在于具有阶段优势的点位进场，而B思路则关注新高突破后，新一轮趋势的开启和延续。 而劣势则是，前者点位好，但容易被扫。 后者确定性高，但进场点位太差。 2 所以很多交易者会在这个主线逻辑下，对于买卖策略做出一定的优化和调整，并不是每个人都在依据裸K进行交易，例如加上一根主均线（大参数均线）作为方向的标识，然后辅以突破延续或回调完毕的判断介入。  或者用一些转向指标（可能有未来函数）来帮助自己作为回调完毕转折的判断  同时我在很多文章中都讲过，交易系统远不止单独个一个买卖规则，而是核心逻辑的延伸细化，在此基础上仓位如何控制，止损范围的明确，要不要增加其他指标和图形来做完善，这些都是要补完的环节。 所谓的过滤，并不是跟过滤纯净水一样，杂波都滤出去剩下的都是100%的胜率信号。 而是通过过滤尽可能的排除掉那些 “多余” “驳杂” 的交易，比如上图如果你没有方向的明确，那么可能会又空又多，一个星期下来做了五十单，偶尔几单赚到钱，但远不能覆盖高频率交易产生的点差成本和亏损数额。 你建立一个同向共振的过滤条件之后呢？ 首先25笔逆向的交易被舍弃了，然后一些似是而非的追涨杀跌也被舍弃了。 整个图表上可以辨识，值得介入的交易机会被压缩到了3、5次，看似胜率没什么变化，但你单笔交易的效益远远提高了，赚一单亏五十单和赚一单亏一单的盈亏比能一样吗？ 更别说还节省了巨大的交易成本。 在单独图表上，周期差异的体现是大级别趋势和小级别分歧和同步，同时我们也可以用多个图表来做不同时间周期的方向共振。 例如4H的双均线匹配15分钟的双均线，用4H均线作为趋势判定。  大周期，重点在于趋势的确立和交易方向的恒定。  小周期，重点在于短期回调完毕，趋势再次启动延续。 两个不同周期，分别以4H代表市场长期走势，15M代表市场短期走势，它们的分歧和统一识别可以利用的交易机会。 3 一些需要说明和注意的事情: 1、 多数人总觉得有什么比较“完美”的交易策略，总是抱着质疑的思想去看待技术分析，但实际上流传三百多年以后，市场早已没新鲜事。 价格走势是以二维平面的演变为主，它的波动方式是离不开回调和突破两大核心的，不然趋势能出现吗？ 趋势的本质是什么？ 是不断的转折中，底部逐渐抬高，或者高点逐步降低，形成一个主要的运动方向。 很多人这个看不上，那个看不起，自己做的一塌糊涂不去梳理核心逻辑，倒是觉得市场中有完美的交易策略，不断的亏损，不断的追寻，结果是一场空。 我可以负责任的说，「裸K」价格行为交易法，「均线组」趋势指标交易法，「震荡/转向指标」冷门策略交，无论任何流派，其中的高手盈利者都是一大堆。 买卖策略是我们交易者的技术工具，而工具能发挥出何种效益，完全在于你怎么通过其他系统环节的细化去最大化的发挥策略的优势，规避策略的劣势。 2、以上所有图例，纯粹为交易逻辑的讲解，照搬需谨慎，受限于文章字数，也不可能方方面面都涉及到。 不知道如何构建交易系统的，可以参加公号的核心课程，内容包括完整的交易系统和认知理念。 3、 我发过一篇双均线策略的文章，其中有人给我留言，表达了双均线太过简陋不可能实现盈利的看法，但任何交易系统都不能只有一个买卖条件。 系统化是需要其他环节来完善的，例如双均线策略何时启用/停用，对于趋势级别和幅度的判定，仓位和风控管理等等。 即便是单纯的双均线策略，机械化的操作依然能盈利，只是大多数人做不到一致性罢了，我印象中《十年一梦》的作者青泽，就是使用双均线系统的交易者。 策略简单，但背后的逻辑并不简单，它建立在深刻的市场认知之上，而系统化的效应，往往建立在判定链和决策流程的清晰上，越简单的交易策略可靠性越高，它会减少“主观判断”的变量。
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