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第十九章 金融风险与金融监管 一、单项选择题 1. 由于利率的波动而导致的金融参与者的资产价值变化的风险是( )。 A.操作风险 B.市场风险 C.信用风险 D.政治风险 2. 证券业交易的基本金融风险是( )。 A.法律风险 B.经营风险 C.技术风险 D.市场风险 3. 1997年亚洲金融危机属于( )。 A.债务危机 B.货币危机 C.流动性危机 D.综合性危机 4. 货币危机主要发生在实行( )的国家。 A.自由浮动汇率制度 B.无独立法定货币的汇率安排 C.浮动汇率制或带有浮动汇率制色彩的盯住汇率安排 D.固定汇率制或带有固定汇率制色彩的盯住汇率安排 5. 如果金融机构资产负债不匹配，即“借短放长”会导致的危机属于( )。 A.债务危机 B.货币危机 C.流动性危机 D.综合性危机 6. 存款保险制度是( )的实践形式。 A.公共利益论 B.金融全球化理论 C.金融风险控制论 D.保护债权论 7. 公共利益论认为( )可以作为公共利益的代表来实施管制以克服市场缺陷。 A.市场 B.政府 C.企业 D.中央银行 8. 源于“金融不稳定假说”的理论是( )。 A.公共利益论 B.保护债权论 C.金融风险控制论 D.金融全球化理论 9. 我国实行的监管体制是( )。 A.综合监管体制 B.混合监管体制 C.分业监管体制 D.分部分监管体制 10. 以下国家中，实行独立于中央银行的综合监管体制的是( )。 A.美国 B.瑞士 C.法国 D.德国 11. 在我国新的监管体制中发挥独特作用的机构是( )。 A.中国人民银行 B.证监会 C.银监会 D.国资委 12. 在2003的巴塞尔资本协议中，巴塞尔委员会继承了过去以( )为核心的监管思想。 A.保护债权人 B.市场约束 C.资本充足率 D.监管当局监督检查 13. 在1988年的巴塞尔报告中，规定资本与风险加权资产的比率不得低于( )。 A.8% B.16% C.2% D.4% 14. 2010年巴塞尔协议Ⅲ确定新监管标准的实施过渡期为( )年。 A.3 B.5 C.8 D.10 15. 下列关于净稳定融资比率指标的说法错误的是( )。 A.它用于度量短期压力情境下单个银行的流动性状况 B.它用于度量中长期内银行解决资产错配的能力 C.目的是激励银行尽量使用稳定的资金来源 D.它覆盖了整个资产负债表 二、多项选择题 1. 金融风险的基本特征有( )。 A.确定性 B.相关性 C.高杠杆性 D.传染性 E.不确定性 2. 国际金融危机的类型十分复杂，具体可分为( )。 A.货币危机 B.债务危机 C.流动性危机 D.管理危机 E.综合性金融危机 3. 综合性金融危机可分为( ) A.外部综合性金融危机 B.内部综合性金融危机 C.国内综合性金融危机 D.国外综合性金融危机 E.市场综合性金融危机 4. 次贷危机是指一场发生在美国，因( )引起的金融风暴。 A.房地产价格上升 B.次级抵押机构破产 C.投资基金被迫关闭 D.利率下跌 E.股市剧烈震荡 5. 2007年出现的次贷危机大致经历的阶段有( )。 A.债务危机 B.货币危机 C.市场危机 D.信用危机 E.流动性危机 6. 当前我国金融监管体制的特征主要有( )。 A.分业监管 B.综合监管 C.单一全能型 D.独立于中央银行 E.以中央银行为重点 7. 2003年底修改的《中国人民银行法》明确规定中国人民银行及其分支机构负有维护金融稳定的职能，主要包括( )。 A.作为最后贷款人在必要时救助高风险金融机构 B.共享监管信息，采取各种措施防范系统性金融风险 C.由国务院建立监管协调机制 D.中国人民银行在金融监管方面拥有监督检查权 E.建立存款保险制度 8. 下列属于1988年巴塞尔报告主要内容的是( )。 A.资本组成 B.资本标准 C.最低资本要求 D.过渡期安排 E.风险资产权重 9. 2003年新巴塞尔资本协议的“三大支柱”包括是( )。 A.分业监管体制 B.最高资本要求 C.最低资本要求 D.监管当局的监督检查 E.市场约束 10. 2010年巴塞尔协议Ⅲ的内容包括( )。 A.引入杠杆率监管内容 B.强调以市场力量来约束银行 C.强化资本充足率监管标准 D.建立流动性风险量化监管标准 E.确定新监管标准的实施过渡期 一、单项选择题 1 [答案]：B [解析]：由于市场因素(如利率、汇率、股价以及商品价格等)的波动而导致的金融参与者的资产价值变化的风险是市场风险。参见教材P151。 2 [答案]：D [解析]：市场风险是证券业面对的基本金融风险。参见教材P151。 3 [答案]：B [解析]：1997年亚洲金融危机属于货币危机。参见教材P152。 4 [答案]：D [解析]：本题考查货币危机的含义。货币危机主要发生在实行固定汇率制或带有固定汇率制色彩的盯住汇率安排的国家。参见教材P152。 5 [答案]：C [解析]：流动性危机是由流动性不足引起的。如果金融机构资产负债不匹配，即“借短放长”则会导致流动性不足以偿还短期债务，因此导致的危机就是流动性危机。参见教材P153。 6 [答案]：D [解析]：存款保险制度就是保护债权论的实践形式。参见教材P154。 7 [答案]：B [解析]：公共利益论认为政府可以作为公共利益的代表来实施管制以克服市场缺陷。参见教材P154。 8 [答案]：C [解析]：金融风险控制论源于“金融不稳定假说”，认为银行的利润最大化目标促使其系统内增加有风险的活动，导致系统内的不稳定性。参见教材P155。 9 [答案]：C [解析]：当前，由于仍然实行分业经营体制、金融发展水平不高，金融监管能力不足，大多数发展中国家，包括中国，仍然实行分业监管体制。所以此题答案是C。参见教材P156。 10 [答案]：D [解析]：实行独立于中央银行的综合监管体制的典型国家是德国。参见教材P156。 11 [答案]：A [解析]：在新的监管体制中，中国人民银行继续发挥其独特的作用――维护金融稳定。参见教材P157。 12 [答案]：C [解析]：2003的巴塞尔资本协议中，巴塞尔委员会继承了过去以资本充足率为核心的监管思想。参见教材P158。 13 [答案]：A [解析]：1988年的巴塞尔报告中，规定资本与风险加权资产的比率不得低于8%。参见教材P158。 14 [答案]：C [解析]：2010年巴塞尔协议Ⅲ确定新监管标准的实施过渡期为8年。参见教材P159。 15 [答案]：A [解析]：选项A描述的是流动性覆盖率。参见教材P159。 二、多项选择题 1 [答案]：BCDE [解析]：本题考查金融风险的基本特征。金融风险的基本特征 (1)不确定性 (2)相关性 (3)高杠杆性 (4)传染性。参见教材P151。 2 [答案]：ABCE [解析]：本题考查金融危机的类型。参见教材P152-153。 3 [答案]：AB [解析]：综合性金融危机分为外部综合性金融危机和内部综合性金融危机。参见教材P153。 4 [答案]：BCE [解析]：次贷危机是指一场发生在美国，因次级抵押贷款机构破产、投资基金被迫关闭、股市剧烈震荡引起的金融风暴。参见教材P153。 5 [答案]：ADE [解析]：本题考查2007年出现的次贷危机的三个阶段，即债务危机、流动性危机和信用危机。参见教材P153。 6 [答案]：AD [解析]：我国采用独立于中央银行的分业监管体制。参见教材P156。 7 [答案]：ABCD [解析]：在新的监管体制中，中国人民银行继续发挥其独特的作用――维护金融稳定。维护金融稳定主要包括 (1)作为最后贷款人在必要时救助高风险金融机构 (2)共享监管信息，采取各种措施防范系统性金融风险 (3)由国务院建立监管协调机制。中国人民银行在金融监管方面拥有监督检查权，包括直接检查监督权、建议检察权和在特定情况下的全面检查监督权。参见教材P157。 8 [答案]：ABDE [解析]：选项C最低资本要求属于2003年新巴塞尔资本协议的内容，故不选。参见教材P158。 9 [答案]：CDE [解析]：本题考查三大支柱的内容。参见教材P158。 10 [答案]：ACDE [解析]：本题考查2010年巴塞尔协议Ⅲ的内容。选项B属于2003年新巴塞尔协议的内容。参见教材P159。 第二十章 对外金融关系与政策 一、单项选择题 1. 在金本位制度下，汇率变动的上下限为( )。 A.利率平价 B.铸币平价 C.黄金输送点 D.购买力平价 2. 金本位制下的汇率制度属于( )。 A.自发的浮动汇率制度 B.自发的固定汇率制度 C.人为的浮动汇率制度 D.人为的可调整的固定汇率制度 3. ( )是国际储备最主要的组成部分，在非黄金储备中的占比高达95%以上。 A.外汇储备 B.货币性黄金 C.特别提款权 D.IMF的储备头寸 4. ( )只能算成潜在的国际储备，而非真正的国际储备。 A.外汇储备 B.货币性黄金 C.IMF的储备头寸 D.特别提款权 5. 从重要性来看，国际储备的管理实质上是( )的管理。 A.黄金储备 B.外汇储备 C.储备流动性 D.币种构成 6. 关于国际储备的作用，说法错误的是( )。 A.调节长期性的国际收支不平衡 B.干预外汇市场，从而稳定本国货币汇率 C.是一国对外举债和偿债的根本保证 D.融通国际收支逆差 7. 布雷顿森林体系是根据布雷顿森林协定建立起来的以( )为中心的国际货币体系。 A.美元 B.黄金 C.欧元 D.英镑 8. 作为一种国际货币体系，布雷顿森林体系的主要运行特征不包括( )。 A.国际收支的调节 B.可调整的固定汇率 C.可兑换黄金的美元本币 D.多种汇率安排并存的浮动汇率体系 9. 在当代国际货币体系中处于核心地位的机构是( )。 A.世界银行 B.国际清算银行 C.金融稳定委员会 D.国际货币基金组织 10. 国际货币基金组织主要的资金来源是( )。 A.贷款 B.新借款安排 C.一般借款总安排 D.成员国缴纳的份额 11. ( )是一种低息贷款，是用于帮助面临长期国际收支问题的最贫困成员国而设立的。 A.备用安排 B.中期贷款 C.补充储备贷款 D.减贫与增长贷款 二、多项选择题 1. 下列选项中，( )国家一般倾向于固定汇率制度安排。 A.经济规模越小的 B.经济规模越大的 C.经济开放程度越高的 D.经济开放程度越低的 E.进出口集中在某几种商品或某一国家的 2. 决定一个国家汇率制度的因素有( )。 A.人口素质状况 B.经济开放程度 C.经济规模 D.科技水平高低 E.进出口贸易的商品结构和地域分布 3. 2005年7月21日，在主动性、可控性、渐进性原则的指导下，改革人民币汇率形成机制，实行( )。 A.以市场供求为基础 B.参考一篮子货币进行调节 C.有管理的浮动汇率制度 D.以黄金供求为基础 E.固定汇率制度 4. 目前，国际货币基金组织会员国的国际储备一般可分为( )。 A.外汇储备 B.货币性黄金 C.IMF的储备头寸 D.特别提款权 E.外债 5. 外汇储备的结构管理具体包括( )。 A.储备货币种类的安排 B.储备资产流动性结构的确定 C.储备总量管理 D.外汇储备规模的确定 E.外汇储备渠道的拓展 6. 国际货币体系的主要内容有( )。 A.确定金融监管制度 B.确定国际储备资产 C.确定国际投资规则 D.确定汇率制度 E.确定国际收支调节方式 7. 国际金本位制的主要内容包括( )。 A.黄金可以自由输出输入 B.铸币平价是决定两国货币汇率的基础 C.各国货币与美元挂钩 D.在金本位制下，美元与黄金挂钩 E.市场汇率波动幅度为黄金输送点 8. 作为一种国际货币体系，布雷顿森林体系的运行特征有( )。 A.可兑换黄金的美元本位 B.多元化的国际储备体系 C.可调整的固定汇率 D.多种汇率安排并存的浮动汇率体系 E.由国际货币基金组织提供信贷解决短期国际收支失衡 9. 免费的手机电影网站包括以下哪几个( )。 A.小窝电影院 B.罗马影院 C.八哥影院 D.八一影院 E.未来影院 10. 世界银行贷款的特点主要有( )。 A.贷款期限较长 B.贷款实行浮动利率 C.贷款是有政策条件的 D.主要是帮助其解决国际收支问题 E.贷款程序严密，审批时间较长 一、单项选择题 1 [答案]：C [解析]：历史金本位制度下的固定汇率是自发的固定汇率制度，铸币平价是各国汇率的决定基础，黄金输送点是汇率变动的上下限。参见教材P161。 2 [答案]：B [解析]：金本位制下的汇率制度属于自发的固定汇率制度。参见教材P161。 3 [答案]：A [解析]：本题考查外汇储备在国际储备中的地位。参见教材P162。 4 [答案]：B [解析]：货币性黄金是指一国货币当局作为金融资产而持有的黄金。现在黄金只能算成是潜在的国际储备，而非真正的国际储备。参见教材P162。 5 [答案]：B [解析]：从重要性来看，国际储备的管理实质上是外汇储备的管理。参见教材P163。 6 [答案]：A [解析]：国际储备是用来调节临时性国际收支不平衡的。选项A说法有误。参见教材P163。 7 [答案]：A [解析]：布雷顿森林体系是根据布雷顿森林协定建立起来的以美元为中心的国际货币体系。参见教材P165。 8 [答案]：D [解析]：布雷顿森林体系的主要运行特征。选项D属于牙买加体系的主要运行特征。参见教材P165。 9 [答案]：D [解析]：国际货币基金组织是国际货币体系的核心机构。参见教材P166。 10 [答案]：D [解析]：成员国缴纳的份额是国际货币基金组织主要的资金来源。参见教材P166-167。 11 [答案]：D [解析]：是一种低息贷款，是用于帮助面临长期国际收支问题的最贫困成员国而设立的。参见教材P167。 二、多项选择题 1 [答案]：ACE [解析]：经济开放程度越高、经济规模越小、进出口集中在某几种商品或某一国家的，一般倾向于固定汇率制度。参见教材P161。 2 [答案]：BCE [解析]：本题考查决定一个国家汇率制度的因素。参见教材P161。 3 [答案]：ABC [解析]：2005年7月21日，改革人民币汇率形成机制，实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。参见教材P162。 4 [答案]：ABCD [解析]：目前，国际货币基金组织会员国的国际储备一般可分为四种类型：货币性黄金、外汇储备、在IMF的储备头寸和特别提款权。参见教材P162。 5 [答案]：AB [解析]：外汇储备的结构管理具体包括储备货币的比例安排和储备资产流动性结构的确定。参见教材P163。 6 [答案]：BDE [解析]：本题考查国际货币体系的主要内容。参见教材P164。 7 [答案]：ABE [解析]：本题考查国际金本位制的主要内容。选项CD属于布雷顿森林体系的运行特征。参见教材P164-165。 8 [答案]：ACE [解析]：布雷顿森林体系的主要运行特征有 (1)可兑换黄金的美元本位 (2)可调整的固定汇率，布雷顿森林体系实行的是人为的固定汇率制度 (3)国际收支的调节。参见教材P165。 9 [答案]：BCDE [解析]：本题考查世界银行的资金来源。选项A属于国际货币基金组织的资金来源。参见教材P167。 10 [答案]：ABE [解析]：本题考查世界银行贷款的特点：贷款期限较长;贷款要实行浮动利率;通常对其资助的项目只提供货物和服务所需要的外汇部分;贷款程序严密，审批时间较长。参见教材P168。 第二十一章 统计与统计数据 一、单项选择题 1. 将对服务人员的满意程度分成非常满意、满意、不满意三类，所采用的计量尺度是( )。 A.定比尺度 B.定类尺度 C.定序尺度 D.定距尺度 2. ( )是最粗略、计量层次最低的计量尺度，它是按照客观现象的某种属性对其进行分类或分组。 A.定比尺度 B.定序尺度 C.定类尺度 D.定距尺度 3. ( )是对客观现象进行计量的结果。 A.指标 B.变量 C.观察值 D.统计数据 4. 下列统计数据的计量尺度中，最高级、最精确的是( )。 A.定类尺度 B.定序尺度 C.定距尺度 D.定比尺度 5. 可以进行加减乘除运算的计量尺度是( )。 A.定比尺度 B.定距尺度 C.定类尺度 D.定序尺度 6. 财政收入这一统计指标属于( )。 A.相对指标 B.时期指标 C.时点指标 D.平均指标 7. 总量指标按照其所反映的时间状况不同可以分为时点指标和( )。 A.时期指标 B.相对指标 C.平均指标 D.离散指标 8. 经济增长率属于( )。 A.时期指标 B.时点指标 C.相对指标 D.平均指标 二、多项选择题 1. 统计数据的计量尺度包括( )。 A.科学尺度 B.定类尺度 C.定序尺度 D.定距尺度 E.定比尺度 2. 以下属于总量指标的是( )。 A.人均利润 B.土地面积 C.财政收入 D.产品产量 E.国内生产总值 3. 按照所采用的计量尺度，可以将统计数据分为( )。 A.分类数据 B.顺序数据 C.数值型数据 D.实验数据 E.第二手数据 4. 分类数据( )。 A.由定类尺度计量形成 B.表现为类别 C.通常用文字表述 D.不区分顺序 E.区分顺序 5. 按照所反映的内容或其数值表现形式，统计指标可以分为( )。 A.总量指标 B.相对指标 C.比例指标 D.平均指标 E.变异指标 6. 关于顺序数据的说法正确的是( )。 A.由定类尺度计量形成 B.由定序尺度计量形成 C.通常用文字表述 D.表现为类别 E.区分顺序 7. 数值型数据通常用数值来表示，是由( )计量形成的。 A.定距尺度 B.定序尺度 C.定比尺度 D.定性尺度 E.定类尺度 8. 下列指标中，属于相对指标的有( )。 A.土地面积 B.财政收入 C.物价指数 D.商品零售额 E.经济增长率 一、单项选择题 1 [答案]：C [解析]：定序尺度是对客观现象各类之间的等级差或顺序差的一种测度，所以此题选C。参见教材P169。 2 [答案]：C [解析]：定类尺度是最粗略、计量层次最低的计量尺度，它是按照客观现象的某种属性对其进行分类或分组。参见教材P169。 3 [答案]：D [解析]：统计数据是对客观现象进行计量的结果。参见教材P169。 4 [答案]：D [解析]：本题考查定比尺度。参见教材P170。 5 [答案]：A [解析]：定比尺度是可以进行加减乘除运算的计量尺度。参见教材P170。 6 [答案]：B [解析]：财政收入属于时期指标。参见教材P170。 7 [答案]：A [解析]：总量指标按照其所反映的时间状况不同可以分为时点指标和时期指标。参见教材P170。 8 [答案]：C [解析]：经济增长率、物价指数、全社会固定资产投资增长率等以相对数的形式表现的，通常为相对指标。参见教材P171。 二、多项选择题 1 [答案]：BCDE [解析]：统计数据的计量尺度包括定类尺度、定序尺度、定距尺度、定比尺度。参见教材P169。 2 [答案]：BCDE [解析]：选项A属于平均指标，其他均属于总量指标。参见教材P170。 3 [答案]：ABC [解析]：按照所采用的计量尺度，可以将统计数据分为分类数据、顺序数据和数值型数据。参见教材P170。 4 [答案]：ABCD [解析]：分类数据是由定类尺度计量形成的，表现为类别，通常用文字表述，不区分顺序。参见教材P170。 5 [答案]：ABD [解析]：统计指标按其所反映的内容或其数值表现形式，可分为总量指标(绝对数)、相对指标和平均指标(平均数)三种。参见教材P170。 6 [答案]：BCDE [解析]：本题考查顺序数据的相关内容。分类数据由定类尺度计量形成，所以选项A错误。参见教材P170。 7 [答案]：AC [解析]：数值型数据是由定距尺度和定比尺度计量形成的，说明的是现象的数量特征，通常用数值来表现，也可称为定量数据或数量数据。参见教材P170。 8 [答案]：CE [解析]：ABD属于总量指标。参见教材P171。 |
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