【用自动交易程序】聊聊【期货交易】

【注：写这篇文章的老师被我们挖过来了！转载已获得该老师的授权同意。】

       我来用一个简单的自动交易程序，跟大伙聊聊交易，本篇包含一个全自动交易系统过去3年半历史行情的回测曲线和回测报告，后面会详细解释，非常简单，符合交易的道理，能稳定坚持，才能盈利，就是坚持有些难。

    十来年了，相信了解我的人，还是愿意听我唠叨唠叨的。把下面这些投机的道理理解了，其实最终我们只需要根据多年的市场经验，每次交易时，都假设自己是错的，别上头，赌性别上来，假设自己每次都是错的。如果真的错了，止损点通常是明确的，让这个止损点被触发止损后，都不会疼痛，轻仓慢慢赚钱，怎么都不慌，别死于着急赚钱，别赌性上头就好了，不过这份淡定其实很难被正常人类掌握，毕竟大脑并不容易被人一直冷静的控制，赌性方面的快感让人大脑分泌的多巴胺是男欢女爱的两倍，不过最终没有放弃的人，经历十来年市场中的各种跌宕起伏后，总会被市场消磨到面对市场时，内心毫无波澜，放弃了得失之感，掌握理解投机技术，并只低调滴当其为一份技术性工作。

    每当谈起交易这件事儿，我总喜欢以一个简单的抛硬币游戏开头，如果硬币抛出正面，我给您一块钱，抛出背面，您给我一块钱。这样的游戏是极其无聊的，虽然有可能连续抛出几次正面或者背面，一直抛下去胜率就是50%，赢也1块钱，输也1块钱，我们的盈亏比是1比1。长期来看，这个游戏对于我们双方都没有任何优势可言，一点儿都不想玩，除非对方是让您眼前一亮的异性，在大脑奇怪的兴奋快感下跟对方玩耍，否则真没什么可玩的。

接下来还是抛硬币的游戏，胜率是确定的50%，如果抛出正面我给您1.3元，抛出背面您给我1元，这场游戏中，长期抛下去您必然是赚钱的。在50%胜率下，1.3比1的盈亏比，您是具有优势的。这场游戏如果一直进行，如果您有充足的本金，就算连续抛出10次或者更多次背面（这非常难，但是存在可能性）也还没输完，结局是注定的，这50%的胜率和1.3比1的盈亏比就是这场游戏中您有的概率优势。

    如果是有交易系统，有50%左右的胜率，又有1.3比1的盈亏比，会发生什么？写个程序测试一下就知道了，假如过去几年的行情按照交易规则再跑一遍会发生什么，这种方法可以用于验证思路。

下面简单描述一下程序的大概轮廓，包含了一个交易系统应当包含的部分。

1. 方向判断。

 大周期着眼，在日线图上算，仅仅使用一根5期均线+日K线阴阳+日K线收盘价之于均线的位置，来定义当前处于多头趋势还是空头趋势，无论对错，就按照定义的方向操作。大概就是日线5期均线之上，收阳线，收盘价在均线之上，定义为多头趋势，无论是不是都这么算，反之当做空头趋势。如果有丰富的交易经验，怎么判断方向肯定不会用这么简单的方式，但是这个程序只用这么简单的方式去判断方向，毕竟其实对错、胜率对一个交易系统来说并不怎么重要，盈亏比、风控、筹码分布才是关键。
2. 入场点选择。

上述日线相对大一点儿的周期判断方向后，小周期着手，仅仅使用Stochastic(5,3,3)在1小时图表上来选择买卖点，如果方向定义为空头，那就等高位死叉信号进去卖空，如果判断为多头，就等低位金叉进去买多。这样按照上述的方向判断方法，判断了当天方向后，当天价格波动的相对高低位置，一天最多也就产生1-2次交易信号，多头找相对低位的做多信号，空头找相对高位的做空信号，为了屏蔽假信号稍微做了个简单的信号过滤器不详细描述。
3. 止损止盈设置。

 既然是日内交易，平均每天大概波动点数的一半作为止损，平均每天波动点数的2/3作为止盈，这样盈亏比大概在1.3比1。也就是顺应判断方向，找到相对好的入场点后，平均每天波动点数的一半作为止损，其实相对而且其实挺合理的，也不小了，不容易频繁出发止损，如果方向是对的，走出了大概一天的平均波动率，非常容易触发止盈，也就是下单时直接就是根据上面简单的算法直接设置止盈、止损了。
4. 仓位管理和风险控制。
    单笔亏损不能超过账户总资金的1%，以这个亏损额度，和上述止损点数去计算可以算出能下多少手单子，并且每天只允许出手一次，也是就说每天的亏损金额不会超过账户总资金的1%。无论盈亏，在这一个品种上，都只允许交易一次，赚就赚1.3%，保持盈亏比在1.3比1左右。（这个第4点，仓位管理和风险控制，才是一个交易系统最重要的环节，没有这个再好的交易逻辑最终都得去死的。）

好，这样一个简单又粗糙的交易系统就形成了，我们在走势相对稳定的品种上测试一下过去三年半，如果按照这个逻辑去交易，假设过去三年半的行情再走一次，效果是怎样的。（其它各种投机市场各种品种其实都差不多的，但是考虑到交易品种每天交易时间不同，有些参数需要修改）

资金曲线图如下图：

好，我们看到过去三年半的行情假如重新走一边，资金曲线图总体是上扬的，资金量翻了小一倍，三年这种业绩其实对于经验丰富的交易者很普通，但是这个逻辑毕竟不需要人去管，让程序自己去跑，交易了521次，三年多，平均每天大约交易0.5单左右，也就是两天最多交易1单，也并不频繁。

图表上下面的柱子，表示仓位的大小，短柱子表示仓位很小，长柱子表示仓位相对较大，根据前文说的算法比较好理解，当平均每天波动率很大的时候，止损是日内平均波动率的1/2，再结合单笔亏损最大限额1%，计算出来的仓位，自然是最近波动率越大，止损大仓位就越小，波动率很小，仓位就相对大，让单笔止损怎么都是1%，筹码分配均匀。

交易报告如下图：

资金曲线图看着上扬没亏就好了，更重点的是好好看上图这个交易报告，并进行思考，思考很重要很重要很重要。

交易报告说，这个日内短线交易程序，胜率接近49%，盈亏比1.31比1，优势是存在的，和刚才说的抛硬币游戏差不太多。根据这个报告的数据，我们去思考几个问题。

第一个问题：
    近三年半总共交易了521次，2个交易日左右才交易一次，当然也有每天交易几次的更短线的逻辑也非常优秀，现在就只以抓日内主要波段的逻辑来聊，根据这个频率，我们可以思考一下，我们的交易是否过于频繁？

第二个问题：
    这个系统过去三年半最惨的时候连续亏损过8次，亏损了8%左右的当时账户总资金，您是否在使用交易逻辑去交易时，连续亏损8次后，还依然坚持保持对合理的交易系统的坚定的执行力？
    大多数人亏损一次、两次、三次、四次都不到的时候可能心态就炸了吧，就想去寻求更好的交易方法了，直接抛弃了原本就不错的方法，50%的胜率真的已经算是凑合了，但是也会有连续亏损8次的情况，抛硬币您也可能连续抛出8次背面，这个50%的概率分布是非常不均匀的，不会赚一次亏一次赚一次亏一次这么稳的。
    心态这么容易炸，给您多好的交易系统您能用好呢？一些做趋势的策略胜率能有30%就不错了，这也是为什么不建议新手去做趋势的原因，心态上很难熬住的。交易圣杯在自己心里，心态最重要，而心态需要在市场中磨练才能成长。

第三个问题：
    最大连续盈利是7次，盈利了9%以上的当时账户本金，连续盈利次数比连续亏损次数少，但是这连续7次获利的盈利却盖过了连续8次的亏损还有富余。
    只有清晰了解在这个游戏中我们的优势在哪里，怎么去亏小赢大才能坚定执行。对于这种优势，您明确了解您的交易系统优势在哪里了么？

第四个问题：
    您在交易时是有自己的规则的，一整套的逻辑明确的，还是说随性而为，凭感觉发挥？
    人在面临得失时，感觉通常是不准的，说是感觉，不如说是幻觉更准确一些。是依据规则行动，还是毫无章法的瞎点，被贪婪、希望、恐惧左右？
    交易做到最后，比的不是谁技术好，就是人性的修为问题，谁能放下得失，坚持去做正确的事情。亏损不一定是错误，盈利也不一定就做对了。

第五个问题：
    通过对资金曲线的观察我们可以看到，不可能是直上直下的运动，充满波折，因为优势的存在，总体是上升趋势，这三年多有好几次过去几十笔交易的总体盈利被短期回吐，可能两个月白干了，也有过过去100多笔交易都没什么盈利，账户资金震荡波动，100多笔对于这个系统来说就是半年多都快近一年没有盈利，这种耐心和坚持的素质，我们具备么？
    当然这个交易系统太简单了，真正理解价格变动特征的人，是不会按照这么死板的规则操作的。

第六个问题：
    这个系统下单前都是先计算亏损的，想赚钱先计算代价，止损是这个生意的成本，交易久的老手入场前都会先计算亏损的，而不是先去幻想如果对了赚多少钱，一定要去想假如做错了怎么办，保护本金，让错误不会伤筋动骨，活下来才是最重要的，一点儿侥幸都不能有，否则早晚爆仓。您是先计算代价的么？还是直接以命赌之？被自己的贪婪打过不少次脸的，疼的多了，厌倦了，才能改过来，不想再去找刺激，听起来是一场修行。

第七个问题：
    如果胜率是50%，那么盈亏比大于1比1，就会存在优势，如果盈亏比能达到2比1，盈利时赚2块钱，输只输掉1块钱，那么我们的胜率只要大于33%，账户长期看就可以处于健康的状态吧？这个盈亏比是考虑了交易成本之后的。
    所以这个事儿其实不难，交易不复杂，是我们的心思太复杂不够单纯吧？毕竟一年12个月，月线12根K线，一年上上下下也没几次，顺势交易，不在乎对错，方法得当，盈利持仓、加仓，其实很容易用低胜率达成盈利的结果。

    感谢大家的支持与信任，愿所有期货交易者少走弯路。

声明：
    用历史数据回测仅仅是利用免费的程序化工具验证交易思路，阐述并分享交易理念，并不意味着死板应用这套傻乎乎的逻辑在未来也能稳定盈利，仅供大家参考，写它是为了传递交易理念，希望期货交易者少走弯路。