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哈喽大家好，我是源码分享者，今天来分享源码仓库里的一套程序化交易实战策略。这套程序化交易系统虽说也是一个突破系统，但跟我们平时见到的又有很多不同，可以说这个策略一定程度上避免了程序化的同质化，是一个非常难得的异构化策略，对我们程序化策略的平滑和互补上有非常好的借鉴作用。 什么叫反程序化？ 大家都知道市面上主流的程序化交易策略基本上都是趋势跟踪策略，而这里面大部分又都是以海龟交易法则，均线突破等作为根本逻辑的突破策略，不可否认的是海龟交易法则，均线交叉突破历史上都取得了很优秀的成绩，但是市场是公平的，在类似的平台突破，均线交叉突破赚的盆满钵满的时候，反程序化就出现了，其专门针对这种突破进行定向阻击，刚突破就扫回来打止损，再拉回的情况屡见不鲜，所以就造成的了类似的策略总是过山车一般的赚赚赔赔，曲线走势很不稳定，这就是单一策略的弊端。如果能够加入震荡策略（后期会分享）等异构化策略的话就能很好的平滑曲线。 下面是经典的海龟交易法则测试效果图
可以看来曲线是来回过山车，如果拿这个策略直接来实盘的话相信一般人，除非财大气粗扔里面不管了，否则基本上是扛不住要放弃的。 下面我们来介绍下这个异构化的策略。 其实说了那么多，这个策略说到底还是海龟交易法则的一个变种，只不过我们努力追求海龟增长的那部分，尽可能把回撤的部分降下来。也就是说规避震荡，抓卝住趋势。
如图所示该策略的思路就是利用MACD快慢均线的粘合和MACD值在0轴上下的来回摆动确认震荡走势，同时记录该震荡区间内的高低点数值，当价格突破高低点平台时再进场，避免利润在震荡里被吞噬了。
代码部分
5，价格突破开仓。
策略回测数据展示
该策略选用了主流的全品种测试，剔除MACD外，实际参数3个，统一参数测试效果如上。
经测试该策略表现较好，但是走势比较平缓，没有大亏大赚，该策略在日线上表现较好，小周期表现不太好。大家可以多学习该策略中异构化的这个思路，对自己的策略进行查漏补缺，回测数据代表历史，实盘需谨慎。 好了，本次的分享就到这里，我是拥有海量高质量实盘源码的量化交易者，展现各种各样的量化策略和交易知识，提供无限的交易可能，欢迎大家多交流多分享。
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