【原】互助问答第655期：门限效应的stata代码问题

今日提问

在2020年论文金融科技、银行竞争与企业成长——汪洋中看到可以门槛模型设置时间固定效应，时间公司固定效应，时间公司行业固定效应。请问如何实施？代码如何？

文献中在一列回归中，还同时有两个变量作为门槛。请问如何一次实现？如果不能一次实现，两次门槛模型回归时，控制变量的系数是否两次结果不一致？

问题解答

门槛模型的多维固定效应一般通过添加虚拟变量组方式实现，如i.year。目前所知主要门槛模型是单个门槛变量的，可执行多门槛操作。多变量门槛模型目前不了解，题主需多自行搜寻文献基础和资料了。

本期关键词

门限效应模型；门槛效应模型

本期知识科普

两个变量作为门槛的情况一般发生在双门限面板模型上。而在使用双门限之前，需要验证单门限的存在（检验的方法可以根据LR图来实现，需要LR图平滑且有规律）。这里，小编放上针对被解释变量，不同门槛值的假设进行检验的代码：

xthreg 被解释变量 控制变量  , rx(解释变量) qx(门槛变量) thnum(1) trim(0.05) grid(400)bs(300) est store th_1_ind

xthreg 被解释变量 控制变量 , rx(解释变量) qx(门槛变量) thnum(2) trim(0.05 0.05) grid(400) bs(300 300) est store th_2_ind

xthreg 被解释变量 控制变量  , rx(解释变量) qx(门槛变量) thnum(3) trim(0.05 0.05 0.05) grid(400) bs(300 300 300) est store th_3_ind

说明：

*rx(解释变量)中的解释变量表示在门槛值两侧对被解释变量gdp_rate的影响存在显著差异。

*qx(门槛变量)中的门槛变量表示门槛变量，即导致产业结构与经济增速关系发生变化的门槛值。

*运行完上述代码，会出现回归结果，选择Prob列即P值小于等于0.05的对应门槛值就好。