【原】互助问答第656期：如何调整系统GMM的显著性？

今日提问

     老师我想请问一下，就是我在用两步系统gmm模型时，没有加robust模型比较显著，但是一加了robust。模型就一点都不显著。并且被解释变量滞后项也不显著了。请问这是不是意味着我的数据不适合用系统gmm来做啊？

问题解答

      系统gmm估计比较悬，改变一下某一个参数，结果完全是相反的。所以第一建议是慎用。第二，系统gmm估计关键还要看是否通过ar2和sargen检验。这个多尝试吧。建议是把每个选项写成开关，然后用循环来做。

本期关键词

stata代码；GMM模型；Logit模型；工具变量法

本期知识科普

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