|
执行力的问题与稳定盈利的交易系统的问题，从二者的优先级来说， 一定是先解决稳定盈利交易系统的问题，然后解决执行力的问题。大多数人认为如果系统不能赚钱，执行力再强也是无济于事的。虽然如此，但是不得不说的一句话是，彻底执行一个不能赚钱的交易系统也比在执行系统与不执行系统之间来回跳跃的无定性交易方式要好得多的多。并且更重要的是系统能不能赚钱，也是需要彻底执行才能得出结论的。实践是检验真理的唯 一标准。哪怕理论上多么的科学，历史回测中多么的客观可靠。最终都要实盘当下去做最终的检验，才能最终下一个定论。如果执行上有问题，你永远也无法真正的拥有一个盈利的交易系统。能百分百执行交易信号一个月的交易者，聊聊无几。因为交易的过程就是考验人性的过程，而人性恰恰经不起考验。这是一个不证自明的结论。 如果执行不下去，你不知道它到底行不行。有时候你感觉它行，有时候你感觉它不行，就是在这样的游移之中，行不行成了一个未解之迷。这就是问题的根本之所在。因此只要你在历史回测中经过客观的回测，结果满意的，你就必须用实盘彻底去实践它。用人不疑，疑人不用。用了就不要怀疑，哪怕它最终被 证明是不行的。那也是你付出代价最小的一种代价。 假如执行不是问题，实盘多久可以证明系统是可以获利的呢？ 我认为不是以时间为准，而是交易的次数为准。因为你的交易级别如果是周线，那一年也无法证明是可以获利的。一百次交易结果接近你的历史回测平均收益。理论和实践吻合。这时候可以说你的系统是行得通的。以小见大，因为历史回测至少有一两千次交易结果。 写了这么多，还没入正题，怎么设计一个稳定的交易系统？[what]       |
|
|
