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章位福： 20余家连锁美发店的老板，期货程序化交易高手。2003年开始接触股票投资，2009年底参与期货交易。通过自学在2010年实现了期货程序化自动交易。 使用金字塔平台自动化交易，多品种、多周期、多策略组合交易，目前主要使用短周期程序化交易策略，实现了连续稳定的盈利。在期货和美发两个领域游刃有余，妥妥的“跨界王”。  1、找对适合自己的道路，用空杯心态不断尝试新的策略，建议不要固化自己的交易模式。 2、把自己当做生意人，当做开赌场的老板，这个老板是非常理性的，不论规则怎样设计，最终一定是开出概率上利于自己的赌局。 3、在交易过程中，很难把胜率做的特别大，争取比市场更有优势一些，能达到55%——60%的胜率已经比较好了。 4、组合有一个突出优势，能够把策略分散化，“异构”越多越好，增加盈利稳定性，降低回撤。 5、在进行策略执行时，通过净头寸管理方式，把所有虚拟持仓放到一个统一策略里面加减，所得到的净头寸是自己实际操作的手数。 6、舍弃“大道至简”的理念，通过模块化过滤系统，实现多道则多助。 7、记住宁可错过，也要放过。 8、不要固化自身交易模式，用空杯心态尝试新策略。 一、十年期货交易历程：不要固化自身交易模式 用空杯心态尝试新策略
期货市场过往经历： 第一阶段：在2010年——2013年左右主要做股指日内，用一些简单的策略，虽然胜率很低，但曲线增长非常稳定。回顾来看，这期间市场行情比较好，从事量化研究人员较少，获取了较好的收益。 第二阶段：在2013年年底左右做基本面，尽管看起来没有亏钱，但损失了很多机会成本。回顾来看，在熊市期间，不能有不止损的交易策略，这种情况风险太大，尽管赚钱也有可能面临巨额亏损。 第三阶段：在2016年左右，开始使用大周期策略，碰到2016年的大牛，上线效果非常好，后面震荡情况严重。回顾来看，有很多细节问题那时并未完全弄明白，比如建模过程中使用到指数数据，直到后来才逐渐找到合适的修正办法。 第四阶段：在2018年左右，进行主观做多苹果，以及部分大周期。后面总结，在基本面是“明牌”状态去做主观投资感觉没有大的意义。 第五阶段：在2017年左右，开始用小账户在测试短周期策略，一路走来，直到目前也在不断丰富这套短周期策略，并不断优化完善，同时加码大资金实盘这种策略。 心得总结：找对适合自己的道路，用空杯心态不断尝试新的策略，建议不要固化自己的交易模式。 二、短周期策略理念： 1、策略分配： 趋势+震荡方式，策略越多越好、越分散越好，这种方式可以达到互补效果，更好的覆盖行情。通过这种方式，也可不用再测试人工加入很多滑点的成本。 2、编写逻辑： 1、要注重过滤，包括特征、波动、品种差异、涨跌停等，贯穿在短周期中。 2、舍弃“大道至简”的理念，通过模块化过滤系统，实现多道则多助。 3、记住宁可错过，也要放过。在大周期中趋势的必经之路埋伏；在小周期中，噪音太多、无序太多，不是什么都要交易。 4、对应捕捉行情。短周期策略在新策略研发中，有自己对市场和行情的理解，就像捕鱼一样，把网做的越扎实、越紧密，从而更好的应对不同的行情。 5、目前主要做趋势+震荡策略，震荡的“异构”非常强，提高资金使用率，降低回撤情况。 6、开仓顺大势，逆小势。在大行情下顺势而为，获得收益；在一些小情况下进行试错尝试，对整体的策略研究可能有重大突破作用。闭仓“顺小”便止盈，目前未设置止损。 总体来看，趋势+震荡可以形成互补，个人认为相对完美。这种方式让利润增加三分之一左右，回撤降低四分之一左右，资金使用率并没有太大提高。 评判标准： 1、不要用指数数据进行测试 2、不加滑点进行测试 3、关注总盈利与总亏损比 4、关注总利润与手续费比 5、关注最高保证金占用和平均保证金占用比 6、关注平仓最大回撤比 7、查看年度平均收益 注：策略组异构是指几个策略组合之间的相关性较低。 整理自“传奇量化”章先生的访谈 |
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