网格交易-参数源码-积学储慧P

网格交易者都是系统交易者，如果选对程序化交易平台，选对模型参数，则将事半功倍。网格交易系统中的起始价位、网格基差(也称网格密度)、挂单批量参数（网格数量）、每单手数参数的设计至关重要，直接影响交易绩效。

1、网格起始价位——也就是从什么价格开始买入。

网格交易本来就是分散买入的，从起始价位开始，例如做多，依次间隔一定价差，布下渔网，逐格买入。从什么价位开始作为起始价位，直接决定了开启网格的时刻，一把能建立多少底仓，也决定了往下还能预埋多少买单。

2、网格密度或大小——就像捕鱼一样，网格太疏，小鱼（小震荡）容易漏掉，网格太密，大鱼（稍大的震荡）整个网格就兜不住了。我自己的原则是密度事宜，在启动网格的时候最好是让当前Close居于渔网中央位置， 这样可以做到上涨有得卖，下跌有的买，特别是在极低价格也要有钱可以买入 。

3、网格大小（网格数）——网格越大，能抓到的行情越大，但一旦整张网都兜不住了，风险也越大。

这个根据拟投入的总资金量反算，例如拟投入10万，每格分配5千元，则可把网格设计为20格。

网格交易如果要靠人工盯盘来处理挂单、止盈，手忙脚乱，精力不够，很难处理得过来的。而用程序化来实现却非常简单，网格交易非常适合用做程序化来做。

利用TBQuant的事件驱动功能，可以轻松实现自动化交易！

股指期货，商品期货，港股、港基ETF、可转债等符合T+0交易条件的标的，都可以做网格系统程序化交易。

我已经编写好了网格交易挂单模型代码，模型的框架贴图附后。

模型仅供研究参考，不宜随便实盘，网格交易法稍不留神，容易致亏。

PS：为了避免这个网格交易挂单模型烂大街而失效，部分核心代码我已隐藏，暂不随便共享txt源码。请您尊重他人的劳动，我毕竟花了将近一个星期的时间来编写和迭代这个模型。如果您不想敲代码（想要文本），而且还想探究那些隐去的核心代码，可以找我。

我的微信号是： xuda1687780066  。

   作者：财富通达