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不可否认，网格交易是大部分程序交易员的最爱。一是网格交易不需要指标辅助决策进行交易，避免了指标的误导。各类指标都是根据历史数据形成的，也就是先有历史数据再根据各类算法而后形成各类指标，这也就不难理解为什么从历史数据得出的可行的结论而在实际交易中运用起来却显得事与愿违了，而且经常发生跟随指标交易亏损的事实，不然贩卖指标的也绝不会将赚钱的东西拱手让人的。二是网格交易能够在震荡中来回赚取利润，使得利益最大化。金融市场商品的价格，也是根据供需关系形成的，不可避免价格围绕价值来回波动，网格交易就像网鱼一样，有鱼则收，收了再撒。一般的交易，建立仓位，设定止损和止盈点，往往行情将要到止盈点的时候，价格又开始回调了，此时大部分人的交易心理是既然还差一点点就到止盈点了那么回调了肯定能到止盈点的甚至更高，可是最后大部分交易是止损出局的，有的跟随调整止损点的，也就是保本或者微微盈利出局了。 网格交易的基本模型，以做多为例，如下图。
建立持仓单后，在持仓单建仓价格上下，每间隔一定距离预埋一张挂单，完成布网任务。随着行情波动，场内的挂单被触发，变为成交持仓单，所有成交持仓单都设置1个格子间距的止盈，不设置止损。成交持仓单止盈出场，出现了网格空缺，则需要在此位置上补充一张挂单，保持“渔网”的完整。“建仓、布网、止盈、补网”四个动作构成了网格交易的基本模型。 布网后的价格运行情况，大致分为两种情况，还是以做多为例，如图所示。
由于订单都没有设置止损，很显然情况一要好于情况二，而且情况一永远是赚的。情况二中，只有在价格充分波动的情况下才能不亏钱。当然，在情况一中，先下跌的话，也要有个限度，不然不停累积的亏损订单会越积越多，最坏的情况就是账户爆仓。在情况二中，我们可以设定上限，达到上限时，就要做出收网动作，毕竟不是每个地方有鱼。 总之，网格交易只要运用得当，将网撒到有鱼的地方，就可以做到利润最大化。如何更好地完善“渔网”，下一步在讨论。 如有想法，请入群。 |
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