ETF次世代在春节前内测了一个神奇参数——优化级别,这个参数好像打开了ETF轮动策略的财富宝库。今天特意写了一个程序测试一下数据库中的所有策略,做一个原生与一级优化的数据对比。发现这个参数对所有的指数信号策略和ETF信号策略全部都有效,在年化收益这个数值上提升尤其显著。所有策略使用一级优化后,年化收益率全部都有所上涨,指数信号策略最高上涨了63个点,ETF信号策略最高上涨了60个点。 从这个图可以看到,年化收益率涨幅惊人,交易胜率也有所上涨,交易次数和最大回撤都有所降低。 这个图是沪深300+中证500轮动原生与一级优化对比图,可以看到年化提升了16个点,最大回撤降低了5个点,交易次数减少了75次,交易胜率提高了15个点。 大年初二,大家都在回娘家喝酒打牌的时候,一个会员在家挖掘了一个超级牛气的ETF信号策略,这个策略使用了一级优化,回测的10年时间资金翻了150倍,数零都快让人数晕了。 对于未来一年,将不会再介绍策略回测报告,挖掘到的好策略只会小范围公开了。工作会转入实盘测试了,到时每次交易都会公开。最后有一个重要通知。
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