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收益237%的沪深300ETF择时策略(2) 上一篇文章《收益237%的沪深300ETF择时策略(1)》介绍了单均线择时策略，效果不怎么样。这篇文章介绍一个更优的均线... - 雪球 https://xueqiu.com/8418923524/136932661 上一篇文章《收益237%的沪深300ETF择时策略(1)》介绍了单均线择时策略，效果不怎么样。这篇文章介绍一个更优的均线策略：双均线策略。 策略内容调仓周期：1交易日 交易品种：300ETF(159919) 买入条件：快均线MA1向上突破慢均线MA2 卖出条件：快均线MA1向下跌破慢均线MA2 买入和卖出步骤： 1. 查看上一个交易日沪深300指数的快均线和慢均线位置，满足买入条件，全仓买入300ETF（159919） 2. 查看上一个交易日沪深300指数的快均线和慢均线位置，满足卖出条件，卖出所有300ETF（159919），持有现金 实际使用中MA1的天数要比MA2的天数要小，策略才能正常运作。 回测参数时间段：2014年5月1日 —— 2019年9月11日 交易品种：300ETF(159919) 业绩基准：沪深300指数 快均线天数：N 慢均线天数：M 起始本金：10万 交易费用：交易佣金万三，最低佣金5元，卖出印花税千一 回测结果
这是10天和60天均线策略的回测效果。对于大的趋势行情这个策略把握得不错，横盘和慢熊阶段发出的错误买卖信号也减少了一些。 
效果最好的均线组合是10天和60天均线，总收益是155%，比业绩基准沪深300的82%多了接近一倍，最大回撤只有22%。上一篇文章提过，择时策略我比较关注最大回撤，这个策略22%的最大回撤又向前迈进一步，不过还是偏大不能投入实盘。策略的其他大部分参数回测效果也都比单均线策略的最优参数好，可以说全面碾压单均线策略。 策略分析这个双均线策略就是大家常说的“均线金叉买进，死叉卖出”，只要把行情软件的均线天数调整成你希望的参数，你也可以很直观的体验和实测一下。通过这种直观的体验过程，相信大家能发现这个策略存在不少问题。 对比单均线策略，这个双均线策略明显好不少，收益更高，回撤幅度也有一定下降。由于采用均线交叉发出交易信号，大大减少了价格对均线假突破造成的问题，交易次数明显减少，胜率也有所提高。 
不同时间段均线天数的最优值不同，横盘阶段容易发出错误交易信号导致来回打脸，这些均线类策略的普遍问题这个双均线策略也都存在，只是程度不同。 对于完全凭感觉交易没接触过量化投资的投资者，这个双均线策略简单实用各种指标也不错，可以考虑投入实盘交易。但是根据我自己的标准，这个策略还不能投入实盘，主要原因是回撤还是偏大，后面的文章会介绍更好的策略，敬请期待。 《轻松赚2倍的简单策略——量化选股(1)》 《轻松赚3倍的简单策略——量化选股(2)》 《轻松赚4倍的简单策略——量化选股(3)》 《选股策略小结——量化选股(4)》 《收益237%的沪深300ETF择时策略(1)》 感谢阅读完本文，如果觉得有帮助，冯哥想邀请你帮我三个忙。 1.点赞和转发，帮助更多朋友阅读到本文 2.把你的意见和疑问留言给冯哥，启发我写出更多好文章 3.关注微信公众号【冯哥说财】，获取更多理财干货
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