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量化交易策略的优势有时也会带来一些不可忽略的“麻烦”，典型如下：1.滑点。可以理解为，交易时没有按照回测价位买入，因为市场波动，导致实际成交价与回测成交价错位了几个价位。所以，对于一些交易量较大的策略要实现程序自动化拆单。对于资金量较小的散户，只要不是买卖短时间内突然波动太大股票，滑点问题可以忽略。2.未来函数。比如一个策略的描述“最高价>开盘价，在开盘价买入”；但实际上，需要当日收盘后才能确定当日最高价，也就没有办法在开盘价买入，策略引入了“未来变量”，这类错误要坚决杜绝。3.过度拟合。回测发现效果不佳，不断手工调整参数，甚至采用函数遍历各种情况优化参数，终于得出收益惊人的资金曲线，但一上实盘又发现是“渣渣”。究其原因，过度拟合后，丢失了策略底层的“赚钱逻辑”。适当调优参数是可以的，如何判断是否“过度”，是个技术活。4.流动性缺乏。部分高频交易策略，在回测的时候效果卓越，但实盘交易上，发现盘口根本就没有那么多成交单，策略无法真正执行。量化交易策略的执行，可以依靠人工执行，也可以依靠程序自动化执行。
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