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市场池子小，鲨鱼却很多。 林荣参与期货市场已有7年，见过有人一年将资金翻四五十倍，也有人一夜间输掉绝大部分本金；有“不回撤先生”做出一条笔直向上的资金曲线，也有人拿7000万亏掉一亿半；有郑州未来大厦每天三碗泡面一手玉米的炒单小白，也有沪上规模达数十亿的CTA。 按照资金量，这个圈子的鄙视链是这样的： 外汇>债券>股票>金融期货>商品期货 林荣对于一个职业交易员来说，我要规避市场上的风险，其中就是头寸下的分布。关于上述板块其实我都有参与，除了股指我参与的较少之外，其它的交易参与都很频繁。 交易江湖普遍认为，参与这个市场的投资者，3年内爆仓、被淘汰出局的概率超过90%。能活下来已属非常不易。 有幸活下来的，除了幸运这个因素，更多靠的是严格的资金管理规则。简单的资金管理体系，即使笨拙、呆板，但是如果严格执行，犹如一套重型铠甲，进攻不足，保守有余，仍可以在市场中活下来。 期货市场要说难，其实很难，要说不难，其实一点也不难，整个市场，玩法其实和其它的市场是一样的。这么多年，我一直坚持一件事，用脑袋思考问题，用屁股赚钱。 传统组合 在一些机构当中的研究证明，将资金分配到10个以上头寸中，可以有效降低资金在一个市场中的非系统性风险。 实际操作中，不管债券、股票还是商品，还是外汇，成熟的投资者很少讲筹码押注在少数几个品种上。尤其是机构投资者，都是在构建交易组合，追求头寸之间的平衡，防止资金因为少数几个头寸产生非系统性风险，减少主观失误的概率，并且降低账户的波动程度。 构建交易组合最基本的原则，就是品种之间要有足够低的相关系数。低相关度是资产配置中最重要的因素。只有低相关度品种组合起来，才能起到对冲风险的作用。其中，期货品种因其天然的高资金杠杆，对风险管理要求更高、更复杂，也更精确。 我的交易组合 构建交易组合最基本的原则，就是品种之间要有足够低的相关系数。这句话可以用两个解释出发点，林荣我的认知强势选择出发点是品种之间必须有相关系数；二是在不同板块中寻找强势交易标的，来达到交易账户的稳健以及快速增长。 外汇市场中的强势很好确定，其实期货也是一样的，我们只要从最佳投资标的去寻找强势，就是最好的分散风险。期货也是如此。 期货品种“板块”的划分，并没有一个统一标准。习惯上，一般按照基础资产的基本面属性给与归类。
板块划分我就不一一去讲了，因为没必要去讲，百度百科的内容大家搜索一下板块即可，交易软件当中也有明确的分类，就比如上图黄圈处。 不过，这个理念，不适合短线投机的交易员，这个大家要知道，他只适合大波段，由于我的资金够大，现在其实除了外汇市场我做做短线，其它市场我已经很少玩短线了，时间上也不充裕。 如下图，几个月之前我说过我做的一些苹果，花生，纸浆，热卷，玻璃，螺纹等等还有生猪，生猪、玻璃、螺纹那篇文章我找不到了，可能被我删了。
如场点位如下 纸浆多单
花生2处多单，第一处多单是当时文章提示的时候，有据可查，可以去历史文章对照时间看。
猪肉
苹果
热卷
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