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上一期内容讲过了冠军的情况，今天我们再来一起看一下，16届期货实盘交易大赛轻量组亚军的情况。 获得亚军的账户名称是叫嘉兴兴嘉成长，3月25号开始参赛，期初权益三万六千多，到比赛结束累计净利润48万多，年化收益率688.4%。  概况 该账户在比赛期间总共交易了129个交易日，其中盈利交易日73天，亏损交易日56天，交易胜率是56.59%，注意一下这个胜率，这个胜率计算的是，盈利的天数占总交易天数的比值，并不是每笔交易的胜率，实际上个人感觉不是那么重要，它反应不了每天具体的盈亏情况。 但是这里有一点，其中值得特别注意的一下，就是他的风险度均值高达95.60%，也就是说，这个账户隔夜持仓保证金占用是很高的，为什么高，我们在后面会说。 如图所示，在整个比赛期间，他交易的品种比较少，半年时间总共就做了这八个品种，主要交易的是铁矿石，燃料油，白银，这三个品种，其中铁矿石和燃料油贡献了主要的盈利，白银虽然交易的也多，但结果是亏损的。  我们来看一下他的日内隔夜统计，这个比较有意思。 先来看日内隔夜胜率，日内盈利手数胜率是最高的，总共1939手，占全部交易手数的69.35%，日内亏损的手数特别少，只有40手，如果只看这两个统计的话，你会以为这又是一个胜率极高的超短线高手。  日内隔夜胜率 但是，事情并没有这么简单，上面90%以上的风险度均值也说明了，他是有隔夜持仓的，我们继续往下看，在他隔夜的持仓中，隔夜盈利的手数是日内盈利的手数的三分之一，隔夜亏损的手数也是比较少的，只有162手，这三者的关系一定要记住。  日内隔夜盈亏 再对比日内隔夜盈亏的统计来看一下，你会发现这个问题就出来了，你看日内盈利金额，隔夜盈利金额，隔夜亏损金额相差并不多，尤其是隔夜亏损的手数，比日内盈利和隔夜盈利都少这么多的情况下，金额相差却不大，说明了一个什么问题？ 说明了这个账户，对有些隔夜持有的亏损的单子，止损金额是比较大的，结合他的全部交易手数，基本上可以肯定，这种情况一般都是做日内被套了以后不着急止损，先拿一拿再说，虽然说扛单有点严重了，但是也确实也有这个意思，当然，从隔夜盈利的情况来看，也确实是有能能从亏损拿回来盈利的。 为了佐证这个结论，我们可以从他的交易记录中找出一段行情来分析一下， 从3月25日比赛开始，他主要操作的一个品种是燃料油，从开始交易一直到4月15日，这个品种每天平仓结算都是盈利的，总共交易了221手，盈利了36850，平均每手盈利166.7元，也就是说这个品种已经平仓的单子都是盈利的。 但是到了4月18日这天，盈利的手数16手，盈利了1670，算是中规中矩的日内短线交易，但是奇怪的地方在于，还出现了8手亏损10570的状况，平均每手亏损1321，也就是说这8手亏掉了前面221手盈利的三分之一。 很明显这8手单子并不是常规日内交易的单子，应该是前面一直拿着的亏损的单子，按照他往常的一个操作频率，这8手单子也应该是后面补过仓的，亏损的这个单子就一直持有，同时每天日内出现的机会也是该做还得正常做。 当然，这种操作也只能在上海期货交易所和能源交易所可以实现，因为只有这两个市场有平今指令，放在大商所和郑商所没有平今指令，只能先平仓进场时间早的单子，想拿就没办法不影响后面的短线交易。 同样，在白银这个品种上也能够证明，白银总共盈利的手数有257手，盈利了59655，只亏损了59手，但是却亏了86325，结果净亏26670，这就是典型的小止盈，大止损。 同样的情况在铁矿石，和棕榈油上面也有。 另外，他风险度均值高，不排除也会有做尾盘的单子，去博第二个交易日的高低开。 所以，总结一下他的操作手法大概就是，主要操作的品种是铁矿石和燃料油，白银这三个品种，交易模式是日内短线交易为主，主要做了三个品种，两个盈利一个亏损，这也基本上印证了人工短线交易就是只能选择一两个品种来做，做的多了精力和效率都会是问题。 在具体操作的手法上，盈利的单子会在赚10个点左右的时候出掉，遇到被套的单子，通常不会选择在第一时间止损，而是选择持有隔夜，并且也会择机补仓，但是做的好地方在，也是最终能够盈利的关键在于两点： 1.他不会为了救这一笔交易，把所有的资金都补进去，然后听天由命，而是用其余资金继续做自己的短线交易，把每天短线该赚的钱还是要赚到手的。 2他还是有自己止损的底限的，在亏损大的时候也舍得下手止损，比如一次燃料油的止损，就止损掉了前面全部盈利的三分之一，很多交易者也是做不到的。 总体来说，这种手法，一个非常关键的点在于，一定要顺着日线大方向做，这样即使是日内被套的单子，大概率拿一拿也是能够拿回来的。 好，以上就是对亚军的一些胡猜，仅供娱乐，还是欢迎有知道更多细节的朋友，能够在评论区剧透，散会。 |
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