 前言 就走势而言，市场无非就趋势和盘整两种走势。如果我们将时空调大，你会发现市场就一种走势，就是盘整。特别对于商品期货而言，商品具有周期性，不可能涨上天，也不可能跌到底，只要出现极端，就会物极必反，这是万法不离其中的道理。否则，这个市场就不会存在，必定会消失。 当我们明白这个道理的时候，你会发现真理就在靠近。但是，越是接近真理的地方，越难实现。逆人性的操作模式，让我们从内心上产生排斥。大时空的盘整，小级别的趋势，我们等于是在一个大周期轮动的框架里面，赚取我们想要的趋势钱。接下来，我将来实现一种盘整交易逻辑，利用框架性形态，来实现盘整走势的抓取。  分析逻辑 实现盘整的逻辑有很多，比如利用布林线的上下轨道就能实现，因为布林线的两条外轨道具有波动率统计价值。还可以通过CCI,RSI等等震荡指标来实现，我认为通过这些指标实现不具有普及性。因为通过这类模式实现，看到的都是一个点，而不是一个面。这点真的很重要，从点到面概括一段时间的有效性，对未来行情的适应性就更强。假设，在一段时间内，我们在一个肉眼可见的区间顶部，动量价格都开始停滞，这时候我们做多可能就追在一个高点。那么就应该去尝试挖掘做空的机会。 进入正题 首先，我们思考一下，经典K线反转形态有那些？上吊线，乌云盖顶，锤子线，吞没线，以及反转攻击日。这类的反转形态很容易量化，但是对于趋势研判的准确性不高，可以用于一个开仓点的限制。真正比较经典的是大区间的双顶形，头肩形，直线形，以及V形。这类在一个区间去研判趋势是否反转具有一定的价值，特别是对于大级别。今天我们要讲的是一种类似双顶形的形态反转，利用经典指标构建MACD双顶反转形态。  实现规则 这里，我们要取一个区间。比如在一个短期区间内，出现波峰波谷的BAR我们标记出来，当标记出来有效BAR的时候；接下来，我们继续标记一个长期区间内的波峰波谷BAR，当这些点标记出来后，我们开始研判当前是否出现了我们想要的反转形态。部分代码如下：  反转形态构建规则如下： 1.当 PriceDnA 大于PriceDnB时候，我们认为当前顶部反抓BAR成立；当前BAR的MACD离差值小于前一个MACD离差值的时候，我们认为顶部反转形态双重确定，这时候进入我们的空头区域。 2.当 PriceDnA 小于PriceDnB时候，我们认为当前底部反抓BAR成立；当前BAR的MACD离差值大于前一个MACD离差值的时候，我们认为底部反转形态双重确定，这时候进入我们的多头区域。 我们打印一下顶部区域，如下图：  从上图发现，左侧会过快出现放空区域，过早进入可能会导致反复亏损，这里，我们在左侧的基础上加入右侧突破进场，规则如下： 1.当出现顶部放空区域的时候，标记最高点，当最高点回测一定幅度的时候放空；或者，当出现顶部放空区域的时候，我们突破5到20日的低点，直接放空。 2.当出现底部做多区域的时候，标记最底点，当最底点回升一定幅度的时候做多；或者，当出现底部做多区域的时候，我们突破5到20日的高点，直接做多。 出场规则： 针对我们以前的出场逻辑，可以采用加速K线跟踪算法出场，也可以采用吊顶止损的模式进场跟踪出场，这里不过多讨论，可以回看以前的文章。接下来我们看看实现后的信号图表：  从这个信号图表来看，还是非常不错的。 接下来我要说说这个形态的好处，他不但适合反转形态，在顺势的情况下，他的表现也是非常优秀的，因为我们在前面讨论到，他出现左侧的信号可能会过早，也就说当出现这个形态的时候，可能是动量加速的时候，所以我们可以构建顺势交易形态，规则如下： 1.当出现顶部区域时候，标记顶部最高点，当价格突破顶部最高点的时候，多头入场 2.当出现底部区域时候，标记底部最低点，当价格突破底部最低点的时候，空头入场。 图表信号如下：  从图表来看，整体效果也不差。 回测表现 我们将同一个形态，通过不同的用法，用在螺纹钢上看看： 螺纹趋势：  螺纹反转：  二者组合结果：  通过同一种方法，不同的用法，居然能产生很好的对冲效果，说明这种区间逻辑的对冲形态在应用中还是非常有价值。 总结 无论那种方式方法，我们重点是去挖掘他有效的模式，在这些模式的形成过程中，实现自己的交易体系才是最重要的。 交易者的心态：从顶层看市场，从基础研究实现核心基石，从链条看产业角度，从生活看懂生存，我们做的每一份努力希望能帮助到有需求的人。 |
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