【实盘赛风云录】谨小慎微 砥砺前行

第十三届全国期货实盘交易大赛暨第六届全球衍生品实盘交易大赛中对冲套利组的李佳滨，他以17.44%的回撤率和3.77171的累计净值获得了内盘对冲套利组的冠军。从业不到六年就可以取得如此优异的成绩，当问及其成功的秘诀时，他坦言道，唯谨小慎微，砥砺前行而已。

他2014年大学毕业后开始从事期货交易，在期货市场上摸爬滚打，从一名初级交易员逐渐成为了一名交易高手。这其中更多的是取决于他自身的努力和谨小慎微。

他的交易方法是以量化交易模型的算法为基础，建立在个人主观交易。鉴于目前国内量化对冲交易已经十分普遍，且大部分都是参考国外的交易方式建立的，存在参考因子同质化，收益率逐步下降的问题。若要改善这一情况，使国内的量化对冲交易有所突破发展，在他看来，就需要更多的本土经验与创新思维，而这一切的基础个人主观交易理念的提升。

在这种思想的引导下，他参加了期货实盘大赛，旨在通过比赛气氛刺激自身的交易潜能，改进自身交易系统。

由于是第一次参加比赛，他对于自己的成绩并没有抱太大的期待。特别是为了让比赛积分更加好看，在账户的操作上，他还刻意控制了回撤率，因此绝对收益并不是很高。但这个账户还是给了他一个惊喜，就是这样一个各方面都比较平衡的账户，还是让他获得了第十三届全国期货实盘大赛内盘对冲套利组的冠军，这是完全出乎他的意料的。

在他看来，这次之所以能取得如此优异的成绩，主要还是受益于此前交易的累积。特别是“少时多餐，积少成多”的交易理念，完美的被融合到了现在这一结合了量化交易和手工对冲交易理念为一体的半自动化程序交易中，这为我们未来在市场上的长期生存打下良好的基础。

实际上，从过去的失败中他也总结了很多经验，并将这些经验逐步的融合到了现在的半自动化程序交易中。比如在亏损的设定上，据他介绍，目前一般他们会将每笔单子的亏损都设定在0.5%以内，并采取了分批小单量开仓、平仓的这种不会对市场行情造成很大影响的操作方式。至于那种连续两天的亏损，他们往往会立刻停止交易，并开始重新训练模型。

总的来说，他认为，通过大赛不仅学到了很多东西，更对自己的交易有了更清楚的认知。在他看来，大赛和交易者就像是大海和浪花，不仅会互相影响更会互相成就。特别是作为国内期货市场上规模最大的一个年度赛事，大赛上聚集了很多境内外优秀的交易者，与他们同台竞技，不仅会不断提高对自己的要求，更可以在这一过程中更清楚地发现自身交易的优缺点，找到未来继续进步的方向。比如通过这次比赛他就清楚的了解到自己的交易方式可能更适合盘口活跃移动快的品种。

实际上，在他看来，一个成熟的交易者需要锱铢必较，谨小慎微，否则很难在这个市场存活。而要想做到这一点，就需要在付诸行动前做好充分的前期工作，不贸然去试错，并持之以恒的将这种交易模式进行到底。

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