|
原标题：银行的心脏部门，Treasury除了管钱还管什么？ 我们上周结束了的 贝街银行揭秘系列讲座第一讲，为大家专程邀请来自 CIBC两位资深导师：Lucky and Ereka从宏观到微观角度讲述了Treasury在银行里所扮演的角色，大家听完后有没有对Treasury有了更详细的了解呢？ 每个银行treasury的structure可能略有不同，涵盖的范围也不同，这里仅代表Lucky和Ereka两位导师的观察和理解，不能代表CIBC的观点。本场干货满满的活动回放，大家可以在贝街官方Youtube频道查看，我们先来尝个鲜，给大家看下小编捕捉到的“精彩镜头”。 没有参与到直播的小伙伴也不要失望，贝街的每一个活动都将在YouTube平台以及其他短视频平台进行更新，欢迎多多关注。
银行的心脏地带——Treasury 几乎每日和我们打金钱交道的银行, 它的主要职责帮助客户管理他们的资金，但是谁来管理银行的资金呢？
以上这些问题就传递到银行的心脏地带—Treasury。想要踏入金融圈，你不可不知它的神奇而强大的职责， 处于金字塔上的顶尖处，在银行中从内部到外部起着主导性的决策性作用。先来热身下： 01 Role of Treasury in a Bank
02 Treasury 3大核心组成部分 Treasury是综合性较强的一个部门，它所负责管理整个银行的资产负债表，包括： 外部融资（wholesale funding and capital），及风险管理 (Liquidity risk, Interest rate risk) 和投资等。简单来说Treasury就是负责几个主要方向：融资，内部资金定价，风险管理和投资管理。
01 Funding and liquidity Cash management, sourcing and execution of funding, liquidity: Treasury负责向机构投资者通过发股或发债的形式融资，以保证业务部门放贷的资金充足， 同时确保银行任何时候都有充足的流动性。 02 Balance Sheet Strategy (B/S) Funding Transfer Pricing (FTP), Capital Management and Pension Management（管理与优化银行资源配置）： 03 Asset liability management
03 为什么Capital如此重要？ Capital是衡量银行信用等级高与低的重要指标。每个银行都必须持有Capital（主要为普通股或所有者权益）, 因为它相当于 银行背后的资金流“备用站”， 随时有能力应对任何突发的经济危机。
比如遇到经济下行或衰退时期，一些银行的客户发生破产或者现金流问题，从而导致违约。银行会发生坏账，所持有的资产发生缩水，这时资产负债表的另一边的 Capital可以吸收这些损失，从而保证存款人和银行债权人的利益不会受损，以增强整个金融体系的稳定性。 04 银行如何衡量资本充足率? 在加拿大有所属银行的监管部门称为 OSFI (Office of the Superintendent of Financial Institutions)，会详细指导银行如何计算capital ratio。 一个银行持有的Capital由其资产的信用风险决定。当客户违约风险越高，它需要储存的Capital就越高。
关于监管部门对银行Capital Ratio最低要求：相比于早期的Basel l &ll来说，现如今银行进入到了 Basel lll 阶段，由最初Total Capital Ratio 的8% 增加到现在的12.5%。对于目前最重要的Capital指标 Common equity tier1 （CET1）Ratio，OSFI要求银行至少维持在9%。 01 Cap Ratio低于规定最小值会如何？
05 财务和资本计划过程 与Finance和Risk Team合作， 根据未来经济形势，用模型预测未来业务的增长、收益及信用风险，然后信息汇总到Treasury部门来预测未来的Capital Ratio，同时决策用增加股利分红，股票回购等方式增加股东回报率。对未来可能发生的并购或投资进行scenario analysis，递交Senior Management 审阅并做出决策。
06 什么是流动性风险 当没有足够的资金来源，保证资产需求或不足以偿还负债 (通常是短期)。比如在生活中当一个人没有足够的资金去偿还他的负债，那么这个时候就称为face liquidity stress。
01 Survival Horizon— 流动性风险测量方法 Under a scenario (could be business as usual or stressed scenario), the number of days a bank can cope with net cash outflows using the liquidity available at the time of analysis. 02 管理流动性风险 通过预算可能流入/流出的现金及预计可能发生无把控的contingency，通过合理市场融资，合理投资，留存足够的流动资产来管理风险。 03 流动性风险的重要性以及管理方法
07 Liquidity Management Funding planning team in CIBC 职责包括：
01 Three Steps Processes Wholesale funding融资产品可以分为secured 和unsecured：
02 Funding Plan Team在银行扮演什么角色？
08 Q&A Q 为什么选择这个部门，工作中有什么挑战嘛？ Ereka：Treasury部门有 宏观战略的view，统筹银行的资源，能看到business发展的动向做很多有意思的分析，从而支持senior management的决策，并且有机会和其他部门打交道。但是一些report 要求很强的分析能力，所以是一个 高压的工作环境，工作中既要求 对细节做细致的处理又要求做高度概括的讲解。 Lucky:可以看到整个银行的情况不是只专注一个部门，可以和不同部门打交道，并且有升职空间。但是工作非常 Analytical，需要 problem solving skills还要用tools做分析，需要 对金融产品有很好的理解。因此要 经过比较长的时间才能上手，stakeholders 多并且不断地更新, 对于沟通以及谈判的能力要求比较高。 Q 职业轨迹如何？ Ereka & Lucky:只要你愿意 主动承担职责的话会有比较好的职业发展，平时也有很多机会和别的组合作。因此未来也可以申请别的组进行工作。 Q Treasury未来发展是怎样的的趋势？ Ereka:讲座中提到过BASEL 的发展，treasury和未来的regulation发展密切相关，提前知道regulation的变化做好准备。 但不会被AI取代，因为工作中有很多需要需要审判的内容并且处理的数据量不大， 长期经验的积累对银行架构以及regulation的熟悉对于个人的发展很重要。 Lucky: 更加的实时，从liquidity 的方向来看银行和监管部门更加重视intraday ,08 年只有survivor horizon 后来发展到stress test和一些更加detailed metrics, 从monthly basis to daily basis未来会到intraday。此外， 信息上会更加详细， 监管角度来看regulation会越来细化的，银行也会趋于保守。 Q 未来想要进入bank里的 treasury部门需要怎样的经验和资历？
大家还希望贝街在陆续的节目中揭秘哪些银行部门呢？ 有想要一探究竟的部门请写在留言区，选择的银行部门点赞最高者将获得和讲师1v1的机会哦~ 精彩讲座内容将同步上线贝街各大视频官方账号，欢迎大家关注点赞转发三连！参与更多短视频互动，讲述你和五大行的故事，将有机会获得贝街银行大礼包哦！
End 【贝街银行系列讲座第二讲——技术与业务的结合，银行里的BA是怎样的存在？】 Business Analyst和银行的各个业务部门会碰撞出怎样的火花？商业分析技能又会在商业实践中带来哪些价值？想了解更多关于BA岗位的内幕吗？7月23日，让我们跟随 拥有八年工作经验的RBC Business Analytics资深导师——Tina Yang ，深入了解银行Liquidity Risk和Capital Measurement。 时间：7月23日（周四）8:00 – 9:00 PM, followed by Q&A session 活动人数：80人（Zoom会议容量有限，先到先得），同时我们将在YouTube Channel（Bay Street Professional Group BSPG) 进行同步直播。 https://www./events-1/bei-jie-xian-shang-jiang-zuo-yin-xing-zhong-shen-mi-de-bu-men-liquidity-risk-ba 【 】 精 彩 文 章 责任编辑： |
|
|
