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根据缠论买点买的股票，我要拿多久兑现盈利?能到什么价位? 散户的问题，往往都是这样犀利，我们来感受一下： 1、不考虑止损，只赚钱，不亏钱。 2、拿多久？预测时间周期？ 3、预测价位！ 初遇这个问题，感觉非常流氓。 有些预测甚至让人感到羞愧…… 但是随着研究缠论的深入，伴随不断的实践，慢慢有一种可以试着回答一下的感觉。 1、问题的出发点理解 散户从别人处得到消息，最喜欢问的就是这两个问题，然而，缠论与消息的差异就在于，缠论是解读当下的情况，而消息是对未来情况的期望。本质来说考虑问题的方向并不相同，但散户是最大群体的交易者，他们的问题有其合理性。大家都在赌，只是各自增加准确性及可行性而已。 2、问题的缠论应对 缠论并没有直观的解答这两个问题，主要还是在于，缠论并不是一套预测系统，且缠论更类似于信号策略。 何为预测系统？比如一些量化模型，拿滚动的一个月的数据去和当前区间的某值做关联，通过这个关联系数，于是当有了滚动的一个月数据，就可以预测下一区间的走势。这样，可以某种程度上用统计方式得到更准确的下一区间的判断。 何为信号策略？缠论提供的买卖点触发时，告诉你可以在买点买入，在卖点卖出。而不在买卖点的时候，就不能操作或者没有标准操作，但缠论隐含的提到，买卖点操作了不一定赚钱。换句话说，这不是策略，只是一个信号。 所以我们要将缠论改造成一个可预测、可执行的策略，才能够来解答散户朋友的问题。 3、回答问题 对于拿多久的问题，可以这样告诉你，预设计的这个指标在高于某值（分）时买入，而低于某值（分）时卖出。而不是仅通过时间周期来提示卖出。但是卖出的周期可预测，比如用量化行家的方式，滚动测算历史区间买点触发值到卖点触发值的时间与当前区间的历史回归系数，并通过当前的买入时间和重新测算最新一个区间回归系数，得到预测的未来卖出时间。 对于拿到什么价位的问题，本质是解答收益率能有多少的问题。可以同样用类似上述的模型来解释。 4、矛头又指向自己 这个指标怎么设计？ 准备工作 1）缠论模型 现成的逻辑，死抠一下，缠论用的是O开盘、C收盘、H最高、L最低价，经过笔、段、中枢、走势，得到了买点、卖点的逻辑值。这个非常重要！很多朋友都在图形上找关系，实际缠论模型本身就是计算函数。值得一提的是，上面的价格只用了H，L，减少了模型的变量。 初步得到以下模型： S=C({(ti,Hi,Li)}) 这个S是当下的信号逻辑值，Hi和Li 是历史K线的高低所组成的时间序列。时间ti没有影响模型结果，所以简化为： S=C({(Hi,Li)}) 以上是缠论模型的解读和构造。模型上要准备H，L的序列数据。 2）模型构建 上述介绍构造出了一个缠论模型，S是逻辑值，即1,-1, 0； 1为买入，-1卖出，0 是非买卖区间。 回顾散户尖酸刻薄的问题，我们好像还没开始做相关分析工作。如果要构建一个模型，高于某值，买入，低于某值，卖出，我们还有至少3步要走。 a）所有位置要转化成一个分值。 买卖点是分值，非买卖点也要有分值。 b）这个分值是对于收益率的映射， 即细化为： Signal=C(Ci({(Hi,Li)})） 信号是缠论的各个步骤的产物，Ci为缠论处理阶段的某个步骤 St=S(Ci({(Hi,Li)})) {(Hi,Li)}只要能覆盖最近两个走势即可; St为强度值，强度也是缠论各个步骤的综合打分（暂时称之为强度)，S为得分函数； R=α+β(St) +ε 收益率和强度有相关性 从上面的公式上看，买卖点并不重要，高低价序列产生的综合得分才重要！这也是之前《基于缠论策略发现》一文中提到的非买卖点买入。 所以我们的最终模型初稿： R=α+β(S(Ci({(Hi,Li)}))) +ε 这也就是一直提到的强调对缠论形态打分！ c）滚动历史区间预测估计 3）评价工作 最终模型的评价相对容易理解，可以粗糙的以为是历史的收益率回测，算一些夏普、回撤之类。 缠论模型的回测，相对复杂，需要考虑存伪，去真的概率，不断优化。 对于散户的问题，设计工作还在进行当中。暂时就介绍到这里。欢迎有志之士，一起研究分析。   |
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