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正股涨停可转债高度值=（正股隔天的预期值+可转债的债性+可转债的溢价率）
举例：
1月3日佳力图9点41分涨停（数据中心板佳力图涨停后板块后面又涨停了9个票）板块全面爆发如果第一涨停的都没有预期值后面的怎么办？所以佳力图隔天的预期就是大封单开一字板。可转债收盘也就顶到20了。
总结：正股涨停隔天预期值越高可转债高度值越高。当然啦预期值和现实肯定是有差异的。
最难的是不同的环境不同的票高度值也会有差异。
举例：
1月18日永鼎股份涨停（大数据板块7个涨停永鼎第2个涨停）隔天正股基本没涨可转债全天水下。大数据板块最后面涨停的两个票连板成功。（最大的原因是首板没有溢价，可以看下19日首板隔天表现指数负1.32。正股都没溢价率，可转债肯定就死啦这个就是大环境）
所以涨停债隔夜的溢价率=正股溢价率
正股不行隔夜的可转债内裤都没。
举例1月19日涨停的瑞达期货第二天正股跌停，可转债肯定是杀无赦啦。怎么可能还有溢价。
所以你可转债隔夜的唯一理由就是你觉得第二天正股能开一字，要不然隔夜的必要性就没有了。
成功率要在10分之2以上就能稳定盈利了。
你隔夜可转债10次，有两次正股开一字。基本稳定赚钱。
1月份有两个票开一字的（佳力图和岭南股份）如果你只隔夜到了一个那1月份你隔夜基本亏损。两个都隔夜到了。可以赚钱。我隔夜到了岭南，错过了佳力图，所以1月份隔夜9个票亏损了-3.2个点。行情好的时候怎么样都赚钱。行情差的时候没有拿住大肉就是亏损的下场。
小小心得，见笑见笑。
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