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很多小伙伴私信我，为什么自己的公式时好时坏，我看了以后，总结如下：我把所有的量化指标，分为框架因子和除雷因子。其中框架因子的筛选如同我们在修建一个大楼的外部装修，搭的是框架。经过框架因子的筛选，一般我们的胜率可以保持在50-70%，感觉胜率是大幅度的提升，但是距离赚钱还很遥远。这是为什么呢？因为我们的盈亏比不合适，往往错一次带来的损失需要两次盈利来弥补。所以这个时候就需要我们出类因子的出现来避免这些雷的出现。我的框架因子有6个，除雷因子有8个。只有通过多因子的协同作用，我们的胜率才能保持到一定的水平。很多人不认同我的观点， 觉得自己的公式加上人工判断非常准确。殊不知我们的人工判断其实就是特殊的除雷因子。有些人惯头一天的复盘，筛选出来一个大概的轮廓，第2天根据竞价选股选出来一个范围，最后再根据一些竞价图来做出选择。往往他们的胜率也可以达到9成。其实这样的方法也是正确的。只不过我把头一天的指标范围和第2天的竞价范围通过因此的方式体现了出来。所以真正做到了非人工的选择。出票即可买入。这个形态可以通过筹码集中度以及获利筹码比例来表示，昨天的成交量我们可以通过昨前比，昨竞比来表示……我就希望你的系统能够准确率很高的筛选出来股票，你的因子就要足够的多。换句话说，当你的影子比较少的情况下，貌似选出来的成功率高只是一半天的。不要被假象所迷惑。在这种情况下，必须通过人工干预才能提高胜率。  |
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