【原】今天开始操作

微博/雪球：小鱼量化

关于中证500的LOF基金套利，今天终于开始操作啦。

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卖出和买入

卖出：

首先卖出持有场内卖出了鹏华500ETF，持有了一年左右，今天卖出后亏损8%左右。上次盘点的时候，2023年这一只小规模的中证500指数基金相对于指数有3%多一点的超额收益，也还成。

鹏华500ETF这只基金的场内交易额还不错，今天有用680万左右的交易额，我卖出的时候，只需要按照市价委托即可，我的十多万基金不一会就全部成交。当然了，还是容纳不了大资金的交易。

买入：

买入西部利得500增强LOF(SH:502000)这只基金困难一点，下午我在1.629元委托了几次，目前成交了40000份，6.5万左右，现在还在继续以1.629元继续委托，每次20000份，还有二十多分钟到三点，看看今天能够成交多少。

还是这只基金的场内份额有限，成交量也在100万左右，规模虽然小，承接我这十来万资金一点问题都没有，只是需要一点时间而已。

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接下来计划

目前啊这只LOF基金，我观察了一段时间了，一般情况下都能有0.7%以上的折价，这个折价就可以操作套利了，只是套利的获利空间相当小。如果是裸套的话真不至于操作。

在长期持有的情况下，就可以慢慢搬砖。还要考虑的另一个因素是，赎回费率，持有时间大于7天才可以，这样赎回费率是0.5%。

以目前的折价套利为例，利润有多少呢：

在场内买入（502000）持有七天后，如果折价率超过0.71%，每天搬砖三万元的利润是，30000*（0.71%-0.01%-0.5%）=30000*0.2%=60元。

一般交易3万元，获利60块钱啊，哈哈，不多，也还成啊。

注意事项：一般在下午收盘前十分钟或十五分钟内操作就成，这样受到盘中价格波动的影响非常小，场内按照交易价格买入，同时在证券软件上操作赎回（3点前操作是按照当天净值赎回），一进一出这60块钱算是锁定了。

本文完

风险提示：文章仅为个人观点，不作推荐，风险自负。

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