 每一个初入市场，开始做投机交易的交易者，是不可能直接拥有交易系统的。在各种战法中，不断尝试，以寻找到某些确定性。 大多数交易者心中都有一个强烈的愿望，——希望资金的每一次交易都是正的，但理智的思考一下，华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是35%左右。 一个期货交易策略的诞生，难度最大的在于你必须洞察到足够多的真相。 首先，你要意识到走势的不确定性。 你知道了走势的不确定性，你才会想如何制定策略。如果你觉得走势是有确定性的，那么你就会追求那个确定性，而懒得考虑如何处理盈利和亏损。 因此你必须要建立起“不确定性”这项认知。 这是初期最困难的部分。 当你发现了走势的不确定性时，你就要考虑，当你盈利的时候该怎么办，当你亏损的时候该怎么办，这个过程，你开始构建交易规则。所谓的交易规则，就是入场规则和出场规则。比如，你设立亏损20个点无条件止损，盈利超过50个点的时候，保留80%的收益，剩下的20%用来承担回撤让利润奔跑。 这就是制定策略的部分。 然后，你交易了一段时间之后，发现这个交易方法有问题。亏损20个点的话，止损太过于频繁，而超过50个点保留利润，有点太晚了。 于是，你开始微调，你把止损变成了30个点，你把止盈改为：盈利超过30个点，保留50%的利润，盈利50个点，保留70%的利润，盈利100个点，保留80%的利润。 你微调了你的系统，将这些规则与你本身的偏好相匹配。 这就是优化过程 最后，你在经历了大量的交易之后，终于确定了一套交易模式，你发现这套模式是最与你匹配的。你深刻的明白，一套策略只能抓有限几种的行情。你开始明白什么叫：弱水三千，只取一瓢。你知道，你的交易模式，基本定型，这套方法，最适合你。 这就是确定策略。 最后一步，你开始一致性的执行这套策略，因为你知道，你只有在保证这套策略的交易逻辑完整输出的情况下，才能够发挥出这套系统的威力。 这就是一套交易策略完整的诞生过程。 洞察到不确定性，建立规则，优化规则，确定策略，一致性的执行。 看似简单，每一步都是一个坎。 当你的策略形成之后，这个策略，可以抓取某一种级别的行情。要知道，在期货交易中，一波行情的级别大小是无法提前确定的。 就比如现在的行情的走势：  这个焦炭，这是一个多大级别的行情？下面还有100个点，200个点，还是300个点？ 没有人知道，所有人都在猜测而已。 除此之外，假如焦炭真的跌了300个点，这300个点，是怎么个形态跌下去的？是流畅不回调式下跌，还是一步三回头式下跌？依然无法提前确定。 所以，我们无法提前知道这波行情的级别大小。 虽然不知道，但是有方法解决，就是用你自己的交易规则跟着去做。实际上，每一套期货的交易策略，其背后，都有自己的交易级别。  比如上图，一波下跌，小级别的交易者，可能抓取了4次红色的盈利。而中等级别的交易者，可能抓取了3次蓝线级别的盈利，而大级别的交易者，可能目前从头拿到了尾。 交易策略决定了你能够抓到多大级别的行情。 有人说，那紫色策略就是最好的？那可不一定。 决定了你能够抓取大级别行情的关键点在哪？在于出场。出场中的止盈，决定了你的交易级别。 你赚1个点就跑，那你肯定无法拿到任何级别较大的行情，你赚100个点之后，承担80%的回撤，那么你就可以拿到一个较大的级别，可能像上图的红线或者蓝线。 你像要拿到紫线，只能在这波下跌中，一般幅度的回撤全部包容，这样的话，你至少要承担40%以上的利润回吐，才有可能拿到。 想要在大级别的走势中，从头拿到低，你的代价是承担更大的回撤。 交易是一个取舍的过程，每一套期货交易系统，都有它的优势期，也有它的不利期，想要拥有最好的，必须先承受最坏的。 这就是一套期货交易系统级别设定的方法。 |
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