# 5.3. 附录3 交易函数内含属性说明 # 5.3.1. account 资金账号对象 m_strAccountID: 资金账号,账号,账号,资金账号 m_nBrokerType: 账号类型,1- 期货账号,2-股票账号,3-信用账号,5-期货期权账号,6-股票期权账号,7-沪港通账号,11-深港通账号 m_dMaxMarginRate: 保证金比率,股票的保证金率等于 1,股票不需要 m_dFrozenMargin: 冻结保证金,外源性,股票的保证金就是冻结资金,股票不需要 m_dFrozenCash: 冻结金额,内外源冻结保证金和手续费四个的和 m_dFrozenCommission: 冻结手续费,外源性冻结资金源 m_dRisk: 风险度,风险度,冻结资金 / 可用资金,股票不需要 m_dNav: 单位净值 m_dPreBalance: 期初权益,股票不需要,也叫静态权益 m_dBalance: 总资产,动态权益,即市值 m_dAvailable: 可用金额 m_dCommission: 手续费,已经用掉的手续费 m_dPositionProfit: 持仓盈亏 m_dCloseProfit: 平仓盈亏,股票不需要 m_dCashIn: 出入金净值 m_dCurrMargin: 当前使用的保证金,股票不需要 m_dInitBalance: 初始权益 m_strStatus: 状态 m_dInitCloseMoney: 期初平仓盈亏,初始平仓盈亏 m_dInstrumentValue: 总市值,合约价值,合约价值 m_dDeposit: 入金 m_dWithdraw: 出金 m_dPreCredit: 上次信用额度,股票不需要 m_dPreMortgage: 上次质押,股票不需要 m_dMortgage: 质押,股票不需要 m_dCredit: 信用额度,股票不需要 m_dAssetBalance: 证券初始资金,股票不需要 m_strOpenDate: 起始日期,股票不需要 m_dFetchBalance: 可取金额 m_strTradingDate: 交易日 m_dStockValue: 股票总市值,期货没有 m_dLoanValue: 债券总市值,期货没有 m_dFundValue: 基金总市值,包括ETF和封闭式基金,期货没有 m_dRepurchaseValue: 回购总市值,所有回购,期货没有 m_dLongValue: 多单总市值,现货没有 m_dShortValue: 单总市值,现货没有 m_dNetValue: 净持仓总市值,净持仓市值 = 多 - 空 m_dAssureAsset: 净资产 m_dTotalDebit: 总负债 m_dEntrustAsset: 可信资产,用于校对 m_dInstrumentValueRMB: 总市值(人民币),沪港通 m_dSubscribeFee: 申购费,申购费 m_dGoldValue: 库存市值,黄金现货库存市值 m_dGoldFrozen: 现货冻结,黄金现货冻结 m_dMargin: 占用保证金,维持保证金 m_strMoneyType: 币种 m_dPurchasingPower: 购买力,盈透购买力 m_dRawMargin : 原始保证金 m_dBuyWaitMoney: 买入待交收金额(元),买入待交收 m_dSellWaitMoney: 卖出待交收金额(元),卖出待交收 m_dReceiveInterestTotal: 本期间应计利息 m_dRoyalty: 权利金收支,期货期权用 m_dFrozenRoyalty: 冻结权利金,期货期权用 m_dRealUsedMargin: 实时占用保证金,用于股票期权 m_dRealRiskDegree: 实时风险度 # 5.3.2. order 委托对象 m_strAccountID: 资金账号,账号,账号,资金账号 m_strExchangeID: 证券市场 m_strExchangeName: 交易市场 m_strProductID: 品种代码 m_strProductName: 品种名称 m_strInstrumentID: 证券代码 m_strInstrumentName: 证券名称,合约名称 m_strOrderRef: 内部委托号,下单引用等于股票的内部委托号 m_nOrderPriceType: EBrokerPriceType 类型,例如市价单、限价单 m_nDirection: EEntrustBS 类型,操作,多空,期货多空,股票买卖永远是 48,其他的 dir 同理 m_nOffsetFlag: EOffset_Flag_Type类型,买卖/开平,用此字段区分股票买卖,期货开、平仓,期权买卖等 m_nHedgeFlag: EHedge_Flag_Type 类型,投保 m_dLimitPrice: 委托价格,限价单的限价,就是报价 m_nVolumeTotalOriginal: 委托量,最初委托量 m_nOrderSubmitStatus: EEntrustSubmitStatus 类型,报单状态,提交状态,股票中不需要报单状态 m_strOrderSysID: 合同编号,委托号 m_nOrderStatus: EEntrustStatus,委托状态 m_nVolumeTraded: 成交数量,已成交量 m_nVolumeTotal: 委托剩余量,当前总委托量,股票的含义是总委托量减去成交量 m_nErrorID: 状态信息 m_strErrorMsg: 状态信息 m_nTaskId:任务号 m_dFrozenMargin: 冻结金额,冻结保证金 m_dFrozenCommission: 冻结手续费 m_strInsertDate: 委托日期,报单日期 m_strInsertTime: 委托时间 m_dTradedPrice: 成交均价(股票) m_dCancelAmount: 已撤数量 m_strOptName: 买卖标记,展示委托属性的中文 m_dTradeAmount: 成交金额,成交额,期货 = 均价 * 量 * 合约乘数 m_eEntrustType: EEntrustTypes,委托类别 m_strCancelInfo: 废单原因 m_strUnderCode: 标的证券代码 m_eCoveredFlag: ECoveredFlag,备兑标记 '0' - 非备兑,'1' - 备兑 m_dOrderPriceRMB: 委托价格(人民币),目前用于港股通 m_dTradeAmountRMB: 成交金额(人民币),目前用于港股通 m_dReferenceRate: 汇率,目前用于港股通 m_strCompactNo: 合约编号 m_eCashgroupProp: EXTCompactBrushSource类型,头寸来源 m_dShortOccupedMargin: 预估在途占用保证金,用于期权 m_strXTTrade: 是否是迅投交易 m_strAccountKey: 账号key,唯一区别不同账号的key m_strRemark:投资备注 # 5.3.3. deal 成交对象 m_strAccountID: 资金账号,账号,账号,资金账号 m_strExchangeID: 证券市场,交易所代码 m_strExchangeName: 交易市场,交易所名称 m_strProductID: 品种代码 m_strProductName: 品种名称 m_strInstrumentID: 证券代码 m_strInstrumentName: 证券名称 m_strTradeID: 成交编号 m_strOrderRef: 下单引用,等于股票的内部委托号 m_strOrderSysID: 合同编号,报单编号,委托号 m_nDirection: EEntrustBS,买卖方向 对于股票该值始终是48 m_nOffsetFlag: EOffset_Flag_Type,买卖/开平,用此字段区分股票买卖,期货开、平仓,期权买卖等 m_nHedgeFlag: EHedge_Flag_Type,投保,股票不需要 m_dPrice: 成交均价 m_nVolume: 成交量,期货单位手,股票做到股 m_strTradeDate: 成交日期 m_strTradeTime: 成交时间 m_dComssion: 手续费 m_dTradeAmount: 成交额,期货 = 均价 * 量 * 合约乘数 m_nTaskId:任务号 m_nOrderPriceType: EBrokerPriceType 类型,例如市价单、限价单 m_strOptName:买卖标记,展示委托属性的中文 m_eEntrustType: (EEntrustTypes 类型,委托类别)(/pages/0b8bab/#_4-3-enum-eentrusttypes-委托类型) m_eFutureTradeType: EFutureTradeType 类型,成交类型 m_nRealOffsetFlag: EOffset_Flag_Type 类型,实际开平,主要是区分平今和平昨 m_eCoveredFlag: ECoveredFlag类型,备兑标记 '0' - 非备兑,'1' - 备兑 m_nCloseTodayVolume: 平今量,不显示 m_dOrderPriceRMB: 委托价格(人民币),目前用于港股通 m_dPriceRMB: 成交价格(人民币),目前用于港股通 m_dTradeAmountRMB:成交金额(人民币),目前用于港股通 m_dReferenceRate: 汇率,目前用于港股通 m_strXTTrade: 是否是迅投交易 m_strCompactNo: 合约编号 m_dCloseProfit: 平仓盈亏 ,目前用于外盘 m_strRemark:投资备注 m_strAccountKey:账号key,唯一区别不同账号的key m_nRef: 订单编号 # 5.3.4. position 持仓对象 m_strAccountID: 资金账号,账号,账号,资金账号 m_strExchangeID: 证券市场 m_strExchangeName: 市场名称 m_strProductID: 品种代码 m_strProductName: 品种名称 m_strInstrumentID: 证券代码 m_strInstrumentName: 证券名称 m_nHedgeFlag: EHedge_Flag_Type 类型,投保 ,股票不需要 m_nDirection: EEntrustBS 类型,买卖 ; 股票不需要 m_strOpenDate: 成交日期 m_strTradeID: 成交号,最初开仓位的成交 m_nVolume: 当前拥股,持仓量 m_dOpenPrice: 持仓成本 m_strTradingDay: 在实盘运行中是当前交易日,在回测中是股票最后交易过的日期 m_dMargin: 使用的保证金,历史的直接用 ctp 的,新的自己用成本价 * 存量 * 系数算,股票不需要 m_dOpenCost: 开仓成本,等于股票的成本价 * 第一次建仓的量,后续减持不影响,不算手续费,股票不需要 m_dSettlementPrice: 最新价,结算价,对于股票的当前价 m_nCloseVolume: 平仓量,等于股票已经卖掉的 股票不需要 m_dCloseAmount: 平仓额,等于股票每次卖出的量 * 卖出价 * 合约乘数(股票为 1)的累加 股票不需要 m_dFloatProfit: 浮动盈亏,当前量 * (当前价 - 开仓价) * 合约乘数(股票为 1) m_dCloseProfit: 平仓盈亏,平仓额 - 开仓价 * 平仓量 * 合约乘数(股票为 1) 股票不需要 m_dMarketValue: 市值,合约价值 m_dPositionCost: 持仓成本,股票不需要 m_dPositionProfit: 持仓盈亏,股票不需要 m_dLastSettlementPrice: 最新结算价,股票不需要 m_dInstrumentValue: 合约价值,股票不需要 m_bIsToday: 是否今仓 m_strStockHolder: 股东账号 m_nFrozenVolume: 冻结数量,冻结持仓,期货不用这个字段,冻结数量 m_nCanUseVolume: 可用余额,可用持仓,期货不用这个字段,股票的可用数量 m_nOnRoadVolume: 在途股份,在途持仓,期货不用这个字段,股票的在途数量 m_nYesterdayVolume: 昨夜拥股,期货不用这个字段,股票的股份余额 m_dLastPrice: 最新价,结算价,对于股票的当前价 m_dAvgOpenPrice: 开仓均价,股票不需要 m_dProfitRate: 盈亏比例,持仓盈亏比例 m_eFutureTradeType: EFutureTradeType,成交类型 m_strExpireDate: 到期日,逆回购用 m_strComTradeID: 组合成交号 ,套利成交 ID m_nLegId: 组合序号 ,组合 ID m_dTotalCost: 累计成本,自定义累计成本,股票信用用到 m_dSingleCost: 单股成本,自定义单股成本,股票信用用到 m_nCoveredVolume: 备兑数量,用于个股期权 m_eSideFlag: ESideFlag 持仓类型 ,用于个股期权,标记 '0' - 权利,'1' - 义务,'2' - '备兑' m_dReferenceRate: 汇率,目前用于港股通 m_dStructFundVol: 分级基金可用(可分拆或可合并) m_dRedemptionVolume: 分级基金可赎回量 m_nPREnableVolume: 申赎可用量(记录当日申购赎回的股票或基金数量) m_dRealUsedMargin: 实时占用保证金,用于期权 m_dRoyalty: 权利金 m_dStockLastPrice: 标的证券最新价,用于期权 m_dStaticHoldMargin: 静态持仓占用保证金,用于期权 m_nOptCombUsedVolume: 期权组合占用数量 m_nEnableExerciseVolume: 用于个股期权 m_strAccountKey: 账号key,唯一区别不同账号的key # 5.3.5. CCreditAccountDetail信用账号对象(非查柜台) m_strAccountID: 资金账号,账号,账号,资金账号 m_nBrokerType: 账号类型,1- 期货账号,2-股票账号,3-信用账号,5-期货期权账号,6-股票期权账号,7-沪港通账号,11-深港通账号 m_strAccountKey: 账号key,唯一区别不同账号的key m_dMaxMarginRate: 保证金比率,股票的保证金率等于 1,股票不需要 m_dFrozenMargin: 冻结保证金,外源性,股票的保证金就是冻结资金,股票不需要 m_dFrozenCash: 冻结金额,内外源冻结保证金和手续费四个的和 m_dFrozenCommission: 冻结手续费,外源性冻结资金源 m_dRisk: 风险度,冻结资金/可用资金,股票不需要 m_dNav: 单位净值 m_dPreBalance: 期初权益,股票不需要,也叫静态权益 m_dBalance: 总资产,动态权益,即市值 m_dAvailable: 可用金额 m_dCommission: 手续费,已经用掉的手续费 m_dPositionProfit: 持仓盈亏 m_dCloseProfit: 平仓盈亏,股票不需要 m_dCashIn: 出入金净值 m_dCurrMargin: 当前使用的保证金,股票不需要 m_dInitBalance: 初始权益 m_strStatus: 状态 m_dInitCloseMoney: 期初平仓盈亏,初始平仓盈亏 m_dInstrumentValue: 总市值,合约价值,合约价值 m_dDeposit: 入金 m_dWithdraw: 出金 m_dPreCredit: 上次信用额度,股票不需要 m_dPreMortgage: 上次质押,股票不需要 m_dMortgage: 质押,股票不需要 m_dCredit: 信用额度,股票不需要 m_dAssetBalance: 证券初始资金,股票不需要 m_strOpenDate: 起始日期股票不需要 m_dFetchBalance: 可取金额 m_strTradingDate: 交易日 m_dStockValue: 股票总市值,期货没有 m_dLoanValue: 债券总市值,期货没有 m_dFundValue: 基金总市值,包括 ETF 和封闭式基金,期货没有 m_dRepurchaseValue: 回购总市值,所有回购,期货没有 m_dLongValue: 多单总市值,现货没有 m_dShortValue: 单总市值,现货没有 m_dNetValue: 净持仓总市值,净持仓市值 = 多 - 空 m_dAssureAsset: 净资产 m_dEntrustAsset: 可信资产,用于校对 m_dInstrumentValueRMB: 总市值(人民币),沪港通 m_dSubscribeFee: 申购费,申购费 m_dGoldValue: 库存市值,黄金现货库存市值 m_dGoldFrozen: 现货冻结,黄金现货冻结 m_dMargin: 占用保证金,维持保证金 m_strMoneyType: 币种 m_dPurchasingPower: 购买力,盈透购买力 m_dRawMargin : 原始保证金 m_dBuyWaitMoney: 买入待交收金额(元),买入待交收 m_dSellWaitMoney: 卖出待交收金额(元),卖出待交收 m_dReceiveInterestTotal: 本期间应计利息 m_dRoyalty: 权利金收支,期货期权用 m_dFrozenRoyalty: 冻结权利金,期货期权用 m_dRealUsedMargin: 实时占用保证金,用于股票期权 m_dRealRiskDegree: 实时风险度 m_dPerAssurescaleValue: 个人维持担保比例 m_dEnableBailBalance: 可用保证金 m_dUsedBailBalance: 已用保证金 m_dAssureEnbuyBalance: 可买担保品资金 m_dFinEnbuyBalance: 可买标的券资金 m_dSloEnrepaidBalance: 可还券资金 m_dFinEnrepaidBalance: 可还款资金 m_dFinMaxQuota: 融资授信额度 m_dFinEnableQuota: 融资可用额度 m_dFinUsedQuota: 融资已用额度 m_dFinUsedBail: 融资已用保证金额 m_dFinCompactBalance: 融资合约金额 m_dFinCompactFare: 融资合约费用 m_dFinCompactInterest: 融资合约利息 m_dFinMarketValue: 融资市值 m_dFinIncome: 融资合约盈亏 m_dSloMaxQuota: 融券授信额度 m_dSloEnableQuota: 融券可用额度 m_dSloUsedQuota: 融券已用额度 m_dSloUsedBail: 融券已用保证金额 m_dSloCompactBalance: 融券合约金额 m_dSloCompactFare: 融券合约费用 m_dSloCompactInterest: 融券合约利息 m_dSloMarketValue: 融券市值 m_dSloIncome: 融券合约盈亏 m_dOtherFare: 其它费用 m_dUnderlyMarketValue: 标的证券市值 m_dFinEnableBalance: 可融资金额 m_dDiffEnableBailBalance: 可用保证金调整值 m_dBuySecuRepayFrozenMargin: 买券还券冻结资金 m_dBuySecuRepayFrozenCommission: 买券还券冻结手续费 m_dSpecialEnableBalance: 专项可融金额 m_dEncumberedAssets: 担保资产 m_dSloSellBalance: 融券卖出资金 m_dDiffAssureEnbuyBalance: 可买担保品资金调整值 m_dDiffFinEnbuyBalance: 可买标的券资金调整值 m_dDiffFinEnrepaidBalance: 可还款资金调整值 m_dOtherRealCompactBalance: 其他负债合约金额 m_dOtherFinCompactInterest: 其他负债合约利息金额 m_dUsedSloSellBalance: 已用融券卖出资金 m_dFetchAssetBalance: 可提出资产总额 m_dTotalEnableQuota: 可用总信用额度 m_dTotalUsedQuota: 已用总信用额度; m_dDebtProfit: 负债总浮盈 m_dDebtLoss: 负债总浮亏 m_nContractEndDate: 合同到期日期 m_dFinDebt: 融资负债 m_dFinProfitAmortized: 融资浮盈折算 m_dSloProfit: 融券浮盈 m_dSloProfitAmortized: 融券浮盈折算 m_dFinLoss: 融资浮亏 m_dSloLoss: 融券浮亏 # 5.3.6. CreditSloEnableAmount 可融券明细对象 m_nPlatformID: 平台号 m_strBrokerID: 经纪公司编号 m_strBrokerName: 证券公司,期货公司,经纪公司,证券公司 m_strAccountID: 资金账号,账号,账号,资金账号 m_strExchangeID: 交易所 m_strInstrumentID: 证券代码 m_nEnableAmount: 融券可融数量 m_eQuerySloType: EXTSloTypeQueryMode,查询类型 # 5.3.7. StkCompacts负债合约对象 m_strAccountID: 资金账号,账号,账号,资金账号 m_strExchangeID: 交易所 m_strInstrumentID: 证券代码 m_strExchangeName: 交易所名称 m_strInstrumentName: 股票名称 m_nOpenDate: 合约开仓日期 m_strCompactId: 合约编号 m_dCrdtRatio: 融资融券保证金比例 m_strEntrustNo: 委托编号 m_dEntrustPrice: 委托价格 m_nEntrustVol: 委托数量 m_nBusinessVol: 合约开仓数量 m_dBusinessBalance: 合约开仓金额 m_dBusinessFare: 合约开仓费用 m_eCompactType: EXTCompactType,合约类型 m_eCompactStatus: EXTCompactStatus,合约状态 m_dRealCompactBalance: 未还合约金额 m_nRealCompactVol: 未还合约数量 m_dRealCompactFare: 未还合约费用 m_dRealCompactInterest: 未还合约利息 m_dRepaidInterest: 已还利息 m_nRepaidVol: 已还数量 m_dRepaidBalance: 已还金额 m_dCompactInterest: 合约总利息 m_dUsedBailBalance: 占用保证金 m_dYearRate: 合约年利率 m_nRetEndDate: 归还截止日 m_strDateClear: 了结日期 m_strPositionStr: 定位串 m_dPrice: 最新价 m_nOpenTime: 合约开仓时间 m_nCancelVol: 合约撤单数量 m_eCashgroupProp: EXTCompactBrushSource,头寸来源 m_dUnRepayBalance: 负债金额 m_nRepayPriority: 偿还优先级 m_dRealDefaultInterest: 未还罚息 m_dOtherRealCompactBalance: 其他负债合约金额 m_dOtherRealCompactInterest: 其他负债合约利息金额 # 5.3.8. StkSubjects担保标的对象 m_nPlatformID: 平台号//目前主要用于区别不同的行情,根据此来选择对应行情 m_strBrokerID: 经纪公司编号 m_strBrokerName: 证券公司,期货公司,经纪公司,证券公司 m_strExchangeID: 交易所 m_strInstrumentID: 证券代码 m_dSloRatio: 融券保证金比例 m_eSloStatus: EXTSubjectsStatus,融券状态 m_dFinRatio: 融资保证金比例 m_eFinStatus: EXTSubjectsStatus, 融资状态 m_strAccountID: 资金账号,账号,账号,资金账号 m_eCreditFundCtl: EXTCreditFundCtl,融资交易控制 m_eCreditStkCtl: EXTCreditStkCtl, 融券交易控制 m_eAssureStatus: EXTSubjectsStatus,是否可做担保 m_dAssureRatio: 担保品折算比例 # 5.3.9 PassorderArguments 下单函数参数对象 opType: passorder的opType参数 orderType: passorder的orderType参数 accountID:资金账号 orderCode:交易代码 prType: passorder的prType,价格类型 modelPrice:下单价格 modelVolume: 下单量(手数或股数) strategyName:策略名 _ &&& _ 投资备注 # 5.3.10 CTaskDetail 任务对象 m_nTaskId:任务号 m_eStatus:任务状态 ETaskStatus类型,见ETaskStatus说明 m_strMsg:任务状态消息 m_startTime: 任务开始时间, 时间戳类型 m_endTime:任务结束时间, 时间戳类型 m_cancelTime: 任务取消时间 m_nBusinessNum: 已成交量 m_nGroupId: 组合Id m_stockCode: 下单代码(不针对组合下单) m_strAccountID: 下单用户(单用户下单) m_eOperationType: 下单操作:开平、多空……EOperationType类型, 见EOperationType说明 m_eOrderType: 算法交易、普通交易 EOrderType类型, 见EOrderType说明 m_ePriceType: 报价方式:对手、最新…… EPriceType类型见EPriceType说明 m_dFixPrice: 委托价 m_nNum: 委托量 # 5.3.11 CCreditDetail 两融资金信息(查柜台) m_dPerAssurescaleValue:维持担保比例 m_dBalance: 总资产 m_dTotalDebt: 总负债 m_dAssureAsset: 净资产 m_dMarketValue: 总市值 m_dEnableBailBalance:可用保证金 m_dAvailable: 可用资金 m_dFinDebt: 融资负债 m_dFinDealAvl:融资本金 m_dFinFee: 融资息费 m_dSloDebt: 融券负债 m_dSloMarketValue:融券市值 m_dSloFee: 融券息费 m_dOtherFare: 其它费用 m_dFinMaxQuota:融资授信额度 m_dFinEnableQuota: 融资可用额度 m_dFinUsedQuota:融资冻结额度 m_dSloMaxQuota: 融券授信额度 m_dSloEnableQuota: 融券可用额度 m_dSloUsedQuota: 融券冻结额度 m_dSloSellBalance :融券卖出资金 m_dUsedSloSellBalance: 已用融券卖出资金 m_dSurplusSloSellBalance: 剩余融券卖出资金 m_dStockValue: 股票市值 m_dFundValue: 基金市值 error: 错误信息 # 5.3.12 CLockPosition期权标的持仓 m_strAccountID 账号名 m_strExchangeID 交易所 m_strExchangeName 交易所名 m_strInstrumentID 标的代码 m_strInstrumentName 标的名称 m_totalVol 总持仓量 m_lockVol 可用锁定量 m_unlockVol 未锁定量 m_coveredVol 备兑量 m_nOnRoadcoveredVol 在途备兑量 # 5.3.13 CStkOptCombPositionDetail 期权组合持仓 m_strAccountID 账号名 m_strExchangeID 交易所 m_strExchangeName 交易所名 m_strContractAccount 合约账号 m_strCombID 组合编号 m_strCombCode 组合策略编码 m_strCombCodeName 组合策略名称 m_nVolume 持仓量 m_nFrozenVolume 冻结数量 m_nCanUseVolume 可用数量 m_strFirstCode 合约一 m_eFirstCodeType 合约一类型 认购:48,认沽:49 m_strFirstCodeName 合约一名称 m_eFirstCodePosType 合约一持仓类型 权利:48,义务:49,备兑:50 m_nFirstCodeAmt 合约一数量 m_strSecondCode 合约二 m_eSecondCodeType 合约二类型 认购:48,认沽:49 m_strSecondCodeName 合约二名称 m_eSecondCodePosType 合约二持仓类型 权利:48,义务:49,备兑:50 m_nSecondCodeAmt 合约二数量 m_dCombBailBalance 占用保证金
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