【原】量化交易平台重构：技术分析之RSI，MA篇

技术分析其实是最容易量化的。很多时候量化可以反证很多简单技术分析的不靠谱。什么两条均线打天下，什么一个MACD通吃啥的。你量化回测一下，你自己就不信了。

量化回测是这样的逻辑。如果回测靠谱，实盘不一定。但如果回测都不靠谱，实证基本够呛。为什么？ 回测里有一些偏差被过滤了，比如退市的，比如未来信息。

技术派的人，回测是必须的。

回测就需要指标，指标是价格的派生变量。比如RSI,MACD等，还有K线组合，什么早晨之星，黄昏之星。

这些都是“定势”。有道理吗？有一点，定势是人脑为了节省能量而发明的，就像围棋里的各种“式”。但master的出现，已经证明定式的局限。

原理上讲，量化是不需要“式”的，或者说式是可以变的。

所有价格的计算，不含当天的。也就是说MA5，t=5, 是取t=0,1,2,3,4这4天价格的平均值作为今天的MA5的值。

最简单的均线，均线就是过往一个区间的平均数，这里是简单平均，还可以指数平均EMA：

import talib

def MA(se,period=5):
    ma = talib.MA(se.values, timeperiod=period)
    return ma

使用pandas也可以直接计算，二者理应是一致的。

ma5_pd = df['close'].rolling(5).mean()

然后讲RSI(相对强弱指标)：用来判断买入或卖出的力量对比。

RSI = 100 * UP/(UP+DOWN)

在计算的过程中，就会发现，取前一天或者前后一天，都会产生一些差别。这里差无最佳实践。（其实就是本无所谓），本质就是价格变化的各种加加减减而已。

用excel也可以很方便模拟运算。

与rsi使用pandas计算结果一致，但ta-lib的结果不一致，不知为何。