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$恒生指数(HKHSI)$ $恒生科技指数(HKHSTECH)$ $中概互联网ETF(SH513050)$ 一、什么是网格交易？ 网格交易法是克劳德·艾尔伍德·香农提出的，他是信息论的创始人，后来把信息论和股票交易结合，发明了网格交易。
现在通俗的讲网格交易，就是可以自动低买高卖的交易机器人，解决上班族没时间盯盘来交易的策略。 围绕基准价： 当价格下跌时，执行买入；当价格上升时，执行卖出。 二、网格交易的好处有哪些？ 1、解决了上班族上班不太能盯盘的痛点，可以低买高卖做T。 2、网格交易可以通过制定科学的交易参数，把投资的风险得到控制，通过技术控制使得交易更加理性和科学。 3、门槛较低，对于资金没有特别要求，新手老手都可以做。 三、下面来手把手介绍一个经典的网格交易是如何搭建的？ 搭建之前，我们来讲下网格的交易参数。
1、标的选择 适合网格交易的标的主要考虑到的是股票、基金、可转债这三种。其中优先考虑到的是可转债，手续费低廉且T+0。然后是考虑到基金，其中也包含一些T+0的基金品种，主要是一些跨境ETF，如恒生ETF，纳指等。 对于可转债而言，可转债可以简单近似看做债底加上一份看涨期权，所以在标的选择上尽量选取日内波动适度，且转债成交流动性较好，溢价率不是很高的转债。 当然也要结合正股的基本面考察，最好能在上升通道。 如图的转债整体呈现震荡上行趋势，但是日内震幅又达到2%+以上，符合网格交易条件。
对于基金来说基本主要是指数基金、行业基金、大宗商品基金、跨境基金，后期会结合具体网格策略来讨论。 2、步长 直观的看法就是网格交易中每一小格的长度，设置一般有两种。 一种是百分比，比如1%，跌1%就买，涨1%就卖。还有一种设置办法就是价格，例如0.1元，涨0.1元就卖，跌0.1元就买，这个看实际需求。 实际情况上看，步长的设置需要结合标的的回测数据取出最优参数。步长设置的太小，适合标的窄幅震荡，一旦突破行情就会出现卖飞或者超买。如果步长设置的太大，又会造成很长时间都交易不了，策略交易次数不够。 3、预期最大跌幅 这个主要是参考到标的近几年中的走势情况，近几年最低达到多少，目前的估值百分位作为心里预期的一个最大跌幅。可以换句话说理解为可以承受的网格交易中如果发生单边下跌行情中的最后一网的价格。举个简单的例子，恒生科技指数从21年最高点11000点，单边下行至22年的最低点2720点，这个最低点就可以作为保守的最大跌幅的观察点。 当然也可以设置为自己主观的预期最大下跌幅，例如20%，当大跌20%后网格交易就会停止交易。 4、计划投入资金需要整体估算好投入网格交易的总资金，这样有助于风险控制，计算好整个网格需要的资金。 介绍了那么多下面就实操开练，拿出券商网格交易功能，这边使用的YH证券的网格条件单，因为是唯1支持成交驱动型网格交易的。
如果标的走势如图，在YHZQ app上软件设置网格交易就如下。
初始基准价设置为0.9，涨跌比例是按照价差，设置为0.1，委托数量就是每次网格交易的份数，这边举例写10000股，有效价格区间这边设置下限是0.7，这个0.7就是预期最大跌幅，跌破这个价格就不再投入资金网格了。 值得注意的是，持仓控制这个，0代表的是如果后期股价越涨，网格逐步卖出后，是否留部分底仓。左边这个数字可以理解为是否需要给标的留底仓不卖出。 而右边代表是预期最大仓位是多少，就是假设越跌越买，在底部的最大持仓。 目前下的是成交驱动型的单子，在上图点击确定后。 会自动触发两笔委托 委托1元 卖出10000股。 委托0.8元 买入10000股。 当上面两笔委托中某一笔成交后，另一笔委托会撤单，并根据最新成交价重新下两个方向的委托单。成交驱动的好处在于预埋，相当于把单子提前挂好等成交，这样更容易成交。提高整个策略的周转率。 而到价触发型交易，例如上面的案例，是观察价格1元或者0.8元，哪个先到，到了再触发买卖单，这样交易就相对滞后，如果买单或抛压严重的话会出现成交不及时、不成交的情况。但是这样可以节省一笔预埋的资金。 当然啦，上面是一些基本的网格操作，实际的网格收益效果可以看这里。
说了那么多是不是想开练试试？
这边云眼的网格小工具已经制作好了，需要的朋友可以后台打字“网格交易”，虽然网格小工具简单，但是却很实用。 |
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