绝招大讨论：高手如何做好趋势跟踪（深度好文）

导读

趋势跟踪上，我只做突破，破位止损，因为突破是最直接最有效的趋势衍生信号，最大的好处就是不用在震荡里耗时间，止损也相对比较明确。

核心观点：准确性来源演变过程是这样的：宏观/政策/经济数据——外盘——内盘板块——内盘品种。所以想要追求准确性而不想承受回撤和低胜率的朋友，只能勤快点，去跟踪板块波动，跟踪外盘，跟踪宏观/政策/基本面。

正文

交易者一（基本面为主，技术辅助）：

我是基本面的信奉者，用技术做趋势跟踪完全是为了资金管理。在我的眼中，K线不过是一堆价格无序变化的产物，特别是短线，充满了情绪的波动和资金的翻江倒海。如果做技术，需要择时非常准确，快准狠，我不行，我只能根据基本面的情况去抓相对比较明确的行情。

“明确”这个词，也很让人迷惑，很多朋友都在做“最大的矛盾”，但其实这几年下来，最大的矛盾也是充满矛盾的，赚钱的在少数。因为越明显的机会往往已经失去价值了，或者会发生巨大的波动让你拿不住。

如果赌对了，翻几倍，如果赌错了，翻不了身。这样的风险投机我是不敢的，我喜欢增加交易策略的数量，做好资金管理，数量多了，控制单个策略的占比，才能把曲线做平滑。

资金管理，第一是分散，单个策略占资金量少于15%；第二就是技术跟踪，说白了就是抓取趋势、截断反向惯性。

在长期操作的过程中，我明白了一个道理，如果一个明确的向上行情（假如结果已知），在波动中是无序的，无论用什么技术方法去操作，都无法增加你的收益，最好的办法就是从头拿到尾！

那么问题来了，如果你错了呢？如果波动率大于你的资金承受能力呢？

技术跟踪，从来都不是为了获得更高的收益，什么做T，做高抛低吸，都是瞎扯，因为只有偶尔的行情适合你的切入系统。我的系统只是关键价格止损，企稳再介入，只要基本面不改变，就无数次介入。

如果损失累计过大，就减少之后的介入量，因为我信奉基本面，必须坚持用技术为它服务。什么亏了三次就不做了，什么状态不好就不做了，在我这是不可能的，除非我没有坚持自己的原则。

交易者二（主观交易者，侧重技术，未完全成熟）：

我是主观交易者，所有的机会都没有固定的模式，只是技术上跟踪的方式是固定的。比如我认为基本面尿素有行情，我会用我的趋势跟踪方法去操作，比如我认为纯碱的资金关注度高，我会跟踪操作，比如豆油走势良好，仅仅是技术原因，我也会跟踪操作。

主观交易最大的问题就是不确定的东西太多了，要怎么去坚持？在不确定的因子上坚守，是很头疼的，因为有时候根本说服不了自己。

我的方法就是写明确的交易计划，并随时跟踪修改，操作绝不偏离计划。

我的这套方法还不成熟，也在考虑固定几种模式，因为现在的操作太让我犹豫了，亏亏赚赚没怎么亏，但也没什么收益，完全得益于我的执行力。而且资金管理很差，有时候觉得是大机会，就加大仓位，但事后发现根本就是陷阱，心态在影响我的资金操作变化，常常亏大赚小。

趋势跟踪上，我只做突破，破位止损，因为突破是最直接最有效的趋势衍生信号，最大的好处就是不用在震荡里耗时间，止损也相对比较明确。但是怎么识别假突破是个长期的攻克目标。

交易者三（具体方法展示）：

首先趋势跟踪的意义和原理：确定趋势的形态，在形态没有被证明结束之前，抓到惯性。其实趋势跟踪的原理也暴露了它的缺点，很难判断趋势的延续性，也就是说，未必有惯性给你抓。

什么样的市场结构会给你有效的延续性/惯性呢？合力大的时候，也就是大家都看好一个方向的时候，往往是政策和宏观方面带来了驱动，在技术上的表现就是共振趋同，各个板块和品种都同向波动。

准确性来源演变过程是这样的：宏观/政策/经济数据——外盘——内盘板块——内盘品种。所以想要追求准确性而不想承受回撤和低胜率的朋友，只能勤快点，去跟踪板块波动，跟踪外盘，跟踪宏观/政策/基本面。

我目前会结合板块指数和外盘走势提高胜率，减少交易次数，也就是利用品种和内外共振去择时，在安全区间里操作。

这里也会出现一个问题：共振的时间段会变得零零散散，导致交易变得不连贯，不仅仅是幅度止损还有时间止损，让人忙来忙去错过行情，所以在这里也建议大家，不要过度寻求共振，否则等同于等待大牛市或者吃边角料，前者浪费时间（不如去研究宏观，抓宏观牛），后者浪费精力（不如去刷单）。

我对于趋势的判断主要是简单的波浪理论和压力突破。因为趋势形态（上涨）就是波动向上的，反向就是下跌趋势了。如果破位下跌了，未来会形成下跌趋势还是上涨趋势重新形成呢？我相信这是很多趋势跟踪朋友的一大疑问。

其实在上图第二个绿色箭头处，下跌趋势已经形成了，这个时候是等待新的上涨趋势还是做空呢？如果等待多头趋势卷土重来，就要等待突破压力位（蓝色箭头）。

我会在更大的周期中确定方向，这样就不会有刚才是不是要做空的疑虑。这一点很重要，你总是需要找个方法去破除在双向选择中首鼠两端。

上图就是同一时间的周线图，向上趋势很明显。这就是周期共振，也可以提供单边操作的安全时间区间。

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