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这篇文章具体说一下，构建一个能够稳定盈利的交易系统，需要包含哪些东西。 首先说明一点：一个能够稳定盈利的系统不需要太复杂，一定是简洁有效的，但是在打磨出最简洁、最有效的方法之前，一定需要无数次的优化，最初的交易系统雏形肯定是非常简陋，但是因为技术的多样性，并不是每个人的交易系统都千篇一律，每个人熟悉的技术，指标，擅长的东西都不一样，所以适合自己的才是最好的。 主要包括：进场，出场，交易周期，仓位管理，心态管理 下面我一个一个说。 1. 进场 为什么我不把进场和出场写在一起，原因是因为这两者的性质是不一样的。 在初级阶段，我们做一笔交易，首先应该放在第一位的，应该是风险控制，保护本金，因为进场之后你不知道这笔交易能不能顺利盈利，会不会打止损。但是出场包括了止损位和止盈位，这里更多的探讨如何在更好的位置止盈。所以通常来说，如果你进场进的好，至少可以保证你可以少亏很多钱，而出场出的好不好，决定是赚多赚少的问题。所以进场的好坏，很大程度决定了本金亏损的风险概率。 那进场的部分应该如何构建？ 进场的成功与否应该以什么为标准？当然是进场之后有没有触发止损，所以说只要控制好仓位，即使你被套了，也在预期承受范围之内，那你也不能说这是一个失败的进场，因为每个人的操作周期不一样，你做短线需要止损，别人做长线不需要止损，对你来说是进场失败，别人只是承受持仓过程的波动。 这些我到后面会再具体讲，现在说一下如何建立自己的进场体系。 主要由两个部分组成：第一是K线信号，第二是指标信号。 K线信号包括： 突破【趋势线、分型点、颈线、中枢，前高前低】 【支撑位、压力位】受阻 【假突破】 以上是空间维度 还有时间维度，我在交易模板的文章里写的那两个时间要求适合大部分的行情，是使用频率最高的，参考那两个就行。 指标信号包括： 【金叉、死叉】 【超买、超卖】 【背离】 【共振】等等... 不同的指标有不同的用法，每个人用的指标也不同，你们需要对自己的指标用法进行总结，有哪些常用的信号。 懂得K线信号和指标信号就能自由进出场了吗？当然不是。以下这句话才是进场的核心： K线信号和指标信号出现共振，才允许进场。 我之前在圈子里写过一篇文章，讲的也是如何通过技术信号的共振提高交易成功率，你们一定要多看几遍，具体我不再重复。 总的来说，进场要求的是通过技术分析，尽可能的提高进场成功率，只要进场之后不是直接反向掉头打了你的止损，那么就可以进入下面的第二部分。 2. 出场 出场包括三个：止损，平保，止盈。 1.止损。 进场之后是一定要设止损的，具体止损要设在哪里，根据你的操作周期而定，但是这里我说两个止损最重要的逻辑，以做多为例： 1） 当你开多之后，如果行情证明空头并没有结束/多头没有启动，那么就止损。 2） 当你开多之后，如果行情证明空头并没有结束，那么就止损。 这两者的意思和区别，我用下图解释。  简单来说，如果你开了多，你可以选择： 1. 走势证明下跌没有结束就止损，比如再次跌破前低；突破中枢后多头没有启动也止损，比如再次陷入震荡，方向不明。 2. 陷入震荡不止损，只当走势证明下跌没有结束的时候才止损。 那具体这两个在K线上如何体现，就需要大家用技术分析来做判断了，这篇文章不具体讲这个问题。 2.平保 平保的意思就是把止损移动到开仓成本，即使走势不符合预期，我们也可以做到不亏钱。 那具体什么时候设置平保？圈子之前也发过文章讲过，这里不再重复。 需要提醒的是，既然使用了平保，就意味着要承受打了平保又继续原趋势的小概率事件，相当于规避了亏损的风险，但同时也要承受卖飞的风险，这个是没有办法解决的，风险和收益同在的道理大家都懂，但是我设立的平保规则，能够最大程度防止平保后卖飞的情况，大家根据自身情况进行使用，也可以将使用条件个性化进行调整。 3. 止盈 止盈是相当重要的一部分，因为止盈做的好不好，直接决定了我们这一笔交易的盈亏比大小，因为止损的从一开始就固定的，但是我们并不知道行情会发展到哪里，如果赚了一点就止盈，那么就会导致盈亏比很小，甚至会造成交易系统盈利负期望的后果。 那么具体如何止盈？ 这和我们的操作周期息息相关。下面举个简单的例子。  也就是说，止盈与否应该和你进场的周期一致，你做的5分钟周期，就要在5分钟级别高点出掉，做的30分钟周期，就要在30分钟级别高点出掉。圈子里的人应该都知道怎么判断，按照交易模板做就行，时间要求、K线信号都讲过。 当然也有一些特殊情况，比如大小周期共振，5分钟和30分钟周期共振的时候，此时5分钟进场的多单，就可以等30分钟级别高点止盈。圈子有一篇文章讲过这个玩法，不再赘述。 以上就是出场方面的部分。 每一个环节都要设计好规则，所谓规则就是无条件执行的信号，而不是说我觉得这里还能再涨一涨，即使跌破了也不舍得平多，我觉得这里跌不下去，所以破位了也不止损。在还没有实现稳定盈利之前，绝对不要太相信自己的感觉，你感觉要是那么准还要什么交易系统？ 3.交易周期 交易周期也就是交易的级别。如上面所说，你交易的周期决定了一个单子是否要止盈，以及你这个操作周期的趋势是否被破坏，以此决定你进场的单子设置在哪里，假如你做的是30分钟的多头趋势，那么只要30分钟的多头趋势没有出现逆转信号，即使5分钟的方向变成空头，你也不允许出场，因为你的交易周期方向并没有出现改变。 这个就是交易周期的一致性，往大了说你们应该体会的更深，你拿着一笔日线的空单，总不能因为1分钟的反弹把空单平掉吧？是不是只有当日线的趋势大概率到底了才会减仓，日线趋势逆转了才会平仓？ 所以在做一笔交易之前，一定要知道自己这笔交易做的到底是什么周期的单子，4小时是空头趋势，30分钟是多头，那么你想吃30分钟的上涨，这个多单就必须在30分钟多头结束的时候平仓，而不是幻想走出一个4小时的上涨。 为什么短线难玩，因为交易周期切换的太快，1分钟的上涨周期一下子就结束了，马上切换到下跌趋势，你要手慢犹豫一下，利润马上回吐大半，而且还容易养成近视眼，忽略大周期的方向，当大周期的行情启动，你的思维还停留在1分钟5分钟，一个大波动直接把你带走了。 我的建议是，为了防止自己的交易周期混乱，我们可以在交易之前把你要做的交易周期和预期路线画在K线图上，不管后面走出再大的行情，你只管你这笔交易的交易周期里走的如何，后面再涨或者再跌，那是另一个交易周期的事，到时候需要重新进场，和你这笔交易无关。 我在微博上也发过两篇关于级别的微博，有心者可以再去复习下。 4.仓位管理 仓位管理无疑是交易中最重要的一个部分，它关系到你的亏损、单子容错率、盈利、回撤幅度。 仓位管理我在圈子的第一篇文章就讲了，关于止损额，最大回撤等问题都写的非常详细，现在再简单说一下。 先说亏损、容错率和回撤幅度，这三个连在一起讲是因为三者息息相关。你开仓的仓位大小直接关系到你这笔交易如何止损了，你会损失多少钱。首先你要根据止损空间的大小，决定下多少仓位，俗称以损定仓，只要止损足够小你就可以满仓上，但是如果止损大你还满仓，那么还没等到打止损就已经归零了。同时做好仓位管理，可以提高单子的容错率，也就是你可以通过小仓位来拉宽你的止损空间，控制亏损额，能够最大程度的捕捉到行情的启动。 仓位的大小也能影响账户资金的回撤幅度，在止损空间一定的情况下，仓位越大，止损后的回撤就越大，当一笔交易止损后的回撤幅度超过一定百分比，回本就越困难，很多人只想着梭对一把暴富，却没想过如果失败了就相当于断送了东山再起的机会，所以做好仓位管理，控制回撤百分比对资金的稳定增长是相当重要的。 再说一下盈利。 理论上来说，如果你的仓位足够小，那你完全可以做到无视任何涨跌，在大趋势下跌的过程中你可以无视任何的反弹一直持有，大部分人来说，想抓到一波大行情的最好方法无疑就是降低杠杆，开小仓位，这样短期被套了也不会肉疼，承受得起，但是也要知道，盈利=仓位X涨跌幅，小仓位吃大行情和大仓位吃小行情，从最终的盈利来看甚至可能是不相上下的，所以没有必要说错过了大行情的波动就拍断大腿啥的，只要你找到一个好位置，止损小，那么就可以上大仓位，控制好止损额度即可，后面就算是只走出一波中短线行情，盈利可能还会比你小仓位拿长线赚的多。 但是需要提醒的是，我并不提倡大家用大仓位小止损的策略，小仓位宽止损做大级别行情才是更适合大部分人的，因为大部分人做不到精准进出场，盲目的设小止损上大仓位容易导致频繁止损，最后导致心态崩了还错过行情，在自己技术还不是很熟练的时候，开小仓位保证自己在趋势的车上才是最重要的，而且好的位置可遇不可求，万一没有走出符合你系统的信号趋势就直接启动了，此时要做的是小仓位先进去再说，只要满足盈亏比，赚的少总比没赚好。 5.执行力 我觉得执行力在一个交易系统中占到80%的重要性，无论你的进出场和仓位管理设计的多么完美，如果你不能认真执行，那就和没有一样。 相反，如果你的执行力超强，可以像一个机器人一样做好雷打不动的执行系统规则，那么就算是一根均线，均线之上买均线之下卖的垃圾系统，一样可以实现稳定盈利。 大多数人亏损并不是因为没有好的系统，而是因为明明知道不能这么做，自己却还是管不住手。 反观一些做的好的，系统非常的简单，但是一样可以实现暴利，他们的共性都是有着超强的执行力。 想要提高执行力，我觉得最好是提高自己的认知，执行力的重要性远远大于技术。 我个人也会有管不住手的时候，也有上头的时候，我自认为不是一个执行力超强的人，但是我会做一些物理隔离让我管住手。 总结一下方法： 1. 重复多次看《股票大作手回忆录》，把利弗莫尔的交易格局和思维刻入脑海里。 2. 实在管不住手就弄一个迷你资金的账户，用来满足短线手瘾。我自己是有一个放了1层资金的短线账户，但是现在也很少用了，基本只做中线。 3. 把小周期图表删掉，只留大周期图表，只当大周期图表出现逆转信号后，才允许切到小周期图表中精细化进出场。 4. 开仓之后不要老是盯着K线看，尤其是小周期的1分钟，5分钟K线，小周期图表和大周期图表在肉眼看来没有什么区别，会让你忘记小周期的波动幅度，让你误认为有利可图，开仓之后设好止损就别看了，隔一段时间看一眼，关键的位置盯一下就好了。 5. 要有自己的主业，有收入来源，如果没有实现稳定盈利又想通过合约获取暴利，会很容易走火入魔，一旦出现亏损就会焦虑，导致操作变形。 6. 不要借钱炒，不要负债炒，这点懂的自然懂，不多说。 以上我觉得都是一个稳定盈利的交易系统不可或缺的部分，我已经尽量简化了，我能做的只是举一些简单的例子给你们演示每个部分应该是怎么样的，因为每个人使用的技术和指标不同，细节需要根据你们自己的使用经验去一点一点抠，还是像开头说的，一个盈利的系统不需要太复杂，达到正期望即可，不需要太多复杂的招式，练会一个自己的绝招，比如专做突破，专做二探等等，把一招练到极致就足够了，贪多嚼不烂，最后就是执行力的问题，组建好一个简单的交易系统，不断复盘优化，然后执行，慢慢就有钱数了。 最后觉得对你有用，欢迎转发点赞，谢谢各位 |
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