【原】什么是ADF检验？怎么做单位根检验?

ADF检验（Augmented Dickey-Fuller检验），专门用于时间序列数据平稳性检验的方法。

平稳性、即数据是否围绕一个均值上下波动，并且这个均值和时间无关。在经济学和金融学中，平稳性是一个非常重要的概念，因为只有平稳的数据才能用于有效的统计分析和预测。

原假设是序列具有单位根，即序列具有原始或一阶或二阶差分后的残差随机游走（random walk）特征，表现为非平稳性。备择假设则是序列不存在单位根，即序列具有平稳（stationary）特征。然后计算检验的ADF统计量和P值，依据P值做出统计推断。具体是P值大于0.05时，说明序列不具有平稳性，而小于0.05时具有平稳性。

当然，现在ADF检验我们直接交给统计软件来完成，比如SPSSAU数据科学平台。

下面我给大家找到SPSSAU平台做ADF检验的视频，大家看起自然就懂得如何操作并解释分析结果了。如下：

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