没有神!只做自己看得懂的,只做自己能做的! 在金融市场,投资者们一直在寻找一种能够精准捕捉趋势并减少亏损的交易策略。传统的双均线交易系统是一种常见的趋势跟踪策略,但它在震荡市场中容易产生假信号,导致亏损。为了克服这一问题,我们介绍了双均线系统三重过滤策略,通过将双均线与通道相结合,提高了交易策略的稳定性和准确性。 做过一段时间期货交易的朋友,时常会有这样的疑惑: 周图上均线上升,发出买入信号,然而在日图上,均线却是下降的,发出卖出信号。但是小时图均线却又上升,提示做多,而10分钟图均线却下降,提示做空。 到底哪个信号才是正确的呢?我们应当如何处理这些矛盾的信号,找到准确的信号呢? 其实期货市场中不仅有这些矛盾的交易信号,还有不少具有欺骗性的交易信号,看上去很不错,但是一做就亏。 既然交易信号这么复杂,那顶级的期货高手们又是怎么避开这些错误信号的坑,而找到正确的交易信号精准进出场,从而获利的呢? 今天就跟大家分享一个期货圈大佬常用的过滤交易信号的方法——三重滤网交易系统。 三重滤网交易系统是由投资家亚历山大·埃尔德(Alexander Elder)博士设计提出。 其依据的理论是:期货市场是复杂多变的,任何单一指标均无法预测和分析市场的走势,因此需要使用多个指标,相互配合下,较为准确地把握市场行情,以此来降低风险。 01 三重滤网,严格过滤所有错误信号 我们都知道,期货市场有三种趋势,长期趋势、中期趋势和短期趋势。三种趋势可以类比为潮汐、波浪和涟漪,交易者应该顺着潮汐的方向交易,掌握市场波浪的走势,无需理会市场中的涟漪。 三重滤网系统结合趋势,可总结为三点:市场潮汐、市场波浪和盘中突破。
三重滤网系统的核心理念就是:利用长期的时间跨度决定你是做多还是做空;然后,贴近市场,运用中短期的时间跨度进行进场和离场战术调整。这和我们之前提到的短线、中线、长线策略相结合来交易的思路,是一致的。 02 三重滤网系统的周期、指标选择 “三重滤网”是采用多个指标预测和分析数个不同的时间架构分析潜在的交易机会的。那么三重滤网交易系统的周期和指标应该如何选择呢? 1.周期的选择 对于三重滤网交易系统,交易员可以根据自己的交易风格设置不同的时间框架组合。无论你选择哪种时间框架,你还需要多参考另外两个时间框架: 一个比你所选更大的时间框架:可以为你提供宏观的市场背景; 一个比你所选更小的时间框架:可以为你提供有关当前形势的更细节信息,以及选出最精确的入市点。 日内交易者可以使用下面的组合:
2.指标的选择 对于每一个图表,亚历山大·埃尔德博士经常使用不同的技术指标来确认其趋势,并强化信号。这些指标如下:
03 三重滤网的操作 下面,让我们具体地来介绍一下三重滤网交易系统应该如何操作! 第一重滤网 第一步,确定周期 选择你喜欢的交易周期,并将它定义为中间周期。再把它的长度乘以五倍,得出长周期。
而第一重滤网的目的就是:在这个长周期上采用趋势指标,制定战略决策,确定做多,做空或是观望。 第二步:用趋势指标制定决策 确定好长周期之后,在长周期图上采用趋势指标做出战略决策。通常我们采用MACD指标作为趋势跟踪指标。
你可以调整适当的指标参数,看看哪个最适合你的需要,其他指标亦如此。 第二重滤网 如果长期图表看多或看空,则返回到中期图表,用振荡指标来寻找顺应着长期趋势方向的入场点和出场点。 当周趋势上升时,日线振荡指标回落给出买入信号时。在回调时买进,比在浪顶买入要安全。 如果周趋势上升,而日线振荡指标给出卖出信号时,你可以用它平掉多单,兑现利润,但不做空。 1 根据不同交易风格选择震荡指标 对于稳健型的交易者,选择一个相对慢速的震荡指标。
在主要趋势的早期阶段,市场此时价格运行较为迟缓,慢速震荡指标效果颇佳,稳健的方法较好。 而在趋势的加速期,价格回撤变得较浅。要想追上快速运动的趋势,你需要采用更快的震荡指标。 对于短线交易者,可采用强力指数(Force Index)的两日指数加权均线作为出场依据。
对于积极的交易者,采用强力指数(Force Index)的2日EMA(参数可长一些,如果那是你自己研究得出的话)。
第二重滤网还可采用MTM,RSI,艾达透视指标(Elder-ray Index)等。 2 设置止损 在第二重滤网阶段,设立盈利目标和止损,并在衡量风险与潜在的收益水平之后,作出是否交易的决定。 务必设立止损。止损是安全网,它会限制从任何糟糕的交易带来的损失。 如果趋势判断错误,及时止损; 如果趋势判断正确,止损点位需要上移至不赚不赔的价位; 如果继续顺势交易,后期行情发生了变化,导致利润在缩水,则需要移动止损位,让自己实现部分盈利。 你可以采用跟踪止损的方式,如果入场时机合适而且市场继续向着我们交易的方向前进,跟踪止损是一个完美的止损策略,它能帮助你抓住一个趋势的绝大部分利润。 不管你的分析技能多么正确,止损总是必须的。一个专业交易者永不让盈利变成止损。 3 设置止盈 设立盈利目标是灵活的,并取决于你的目标和资金的合理使用情况。 如果你的资金充裕,并且是长线交易者: 可在主要趋势的早期阶段建立一个较大的头寸,只要周线趋势上升,就持续采用日线图上买进信号。在周EMA走平时获利出局。做空则反之。 市场趋势并不是一成不变的,盛极而衰是经常的现象,因此在市场趋势发生逆转时,要及时获利了结,保住账面利润。 3.第三重滤网 第三重滤网,精确寻找入场点和出场点。 当日内交易不能用实时图表入场时,可以用以下方法入场: 1 日间突破入场 首先交易者可采用日间突破的方法入市。 当前两重滤网发出买入信号时(周线上涨,日线回调),在前日高点或更高一档放一张买单。[一定是任何市场允许的最小的价格波动.] 这样我们期待抓住其主要趋势再度延续并且抓住其方向性突破。这种挂单方法,只适用于当天的交易。 如果价格突破前一日的高点,你的多单会自动成交进场,交易者甚至不须观察日间的波动。但日线图波动可能很大,而在顶部挂单做多会造成成本较高。 回调入场 另一种做法就是回调入场。如果打算在价格回调至EMA时买进,计算出明天EMA可能要到达的位置,在相应的价位设单。 亦可采用安全区域指标(SafteZone indicator)来观察市场可能回调到前日低点的距离,并在相应价位设单入市。 做空则反转规则。在前两重滤网提示做空时(周线看跌,日线反弹),在前一日的低点或者距低点低一个TICK值的地方挂一张空单。 我们期待跌势再现,并在发生向下的突破时跟进,如果价格突破了前日的低点,那么空单成交。
“突破跟进”比较可靠,只是利润较少。“抄底进场”风险较大,不过利润也较多。应确信在你的市场测试两种方法。 当日内交易能用实时图表入场时,可以用以下方法入场:
04 莫拿生命赌明天! 最后要明白的是,三重滤网交易系统也只是一种技术分析的方法和工具,适用于明显的上涨或下跌行情,在区间震荡行情下反而会有很多局限性。 我们运用技术分析行情、做交易决策时,要懂得多做测试,学会灵活应变,而不是生搬硬套。希望今天的文章能帮助你在今后的交易中少走点弯路! 来源:网络整理
|
|