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蜗牛队长: ETF套利惊魂一周 事情起因在这个帖子里面, 作为一次完整而失败的套利，我想是很有教育意义的。 阅102 转1 评0 公众公开 15-09-28 10:07 |
以H股分级的母基金跟踪偏差为5%、分红率为4%、H股B的资金成本为10%估算（其实B份额的资金成本与具体的净值杠杆有关系，会随着净值涨跌的变化而变化，这里为了简化计算直接用当期的资金成本代替了），如果H股指数涨幅为X，那么H股B保本的情况为：（X + 4% - 5%） * 2 - 10% = 0可以得出X = 6%，也就是说H股指数的年均增长为6%的情况下刚好保本。... 阅51 转0 评0 公众公开 15-09-18 10:13 |
若投资人持有50ETF，可买入相应的50ETF期权对现货端进行保护，假设我们还是选择行权价位2.2000的虚值认沽期权，权利金为322元，整体持仓损益图如图5所示：如果投资人无法判断市场是涨是跌，但认为由于经过前期暴涨，市场波动率将继续保持高位，那么可进行跨式策略对波动率进行交易，这里我们选择买入2月到期行权价为2.300的认购期权和买入2月到... 阅128 转4 评0 公众公开 15-09-17 16:05 |
那就是如何对冲卖出期权带来的“利润有限、风险无限”的风险。智多星: 渔鱼系列2：期权淘金（8） 今天补一篇关于期权的文章。最后，本人在此期间还有做无风险套利或低风险套利的机会，比如做水平套利，买入10月的看跌期权，由于10月的期权在9月期权到期之前时间值的损耗会比较小，而9月的期权越临近结算日时间值损耗越快，这样一来，如果此期间... 阅267 转6 评0 公众公开 15-09-17 14:45 |
明天都一起看阅兵吧，国家准...智多星: 渔鱼系列2：期权淘金（7） 今天就不解缠了，本周3个交易日，上证收出3根有意思的假阳线，看上去是红的，其实下跌2.23%。本人今天早上开盘不久便卖出看跌期权，后来发现不管是看跌还是看涨期权都在跌，所以后来趁看跌期权反弹又陆续卖出了一些。因为期权的价值包含内在价值和时间价值，而一旦到了15天内，... 阅117 转2 评0 公众公开 15-09-17 14:40 |
看看平价期权，看跌期权的收益率超过10%，还是在只剩22天的情况下，而看涨期权只有3%左右的收益。平价期权的看涨和看跌存在较大差异，我们不妨可以这样看，我们找一个平衡点，也就是看涨期权和看跌期权价格大致相当的平衡点，从今天收盘来看，这个位置在2.05，看跌期权0.1473，看涨期权0.1420。这个时候假如你做一件事情，就是卖出1张2.05看跌... 阅207 转8 评0 公众公开 15-09-17 14:38 |
DAVID自由之路: 低风险投资（三十一、封闭式基金） 1、封闭式基金概述 所谓做封闭式基金，是指基金的发起人在设立基金时限定了基金单位的发行总额，在筹足总额后，基金即宣告成立...1、封闭式基金概述。当同一个基金旗下封闭式基金在一段时间内跑输开放式基金时，持有人会怀疑封闭式基金给开放式基金做托，高价接盘同门开放式基金的股票，这样... 阅404 转11 评0 公众公开 15-09-15 10:01 |
如果上市公司提供大比例的认沽权证，这意味着到了行权日，如果上市公司的股价低于行权价，则认沽权证的持有者会大量收购股票，然后行权卖给上市公司套利，最终导致股价接近认沽权证行权价。4、认沽权证套利，不适合牛市初期操作，上海机场、华菱管线、攀钢钒钛在获配认沽权证的初期，其股价一直弱于同期沪深300指数，但是这种套利的确定性较强... 阅202 转2 评0 公众公开 15-09-15 10:00 |
1、融券成本：包括融券利息和交易成本，主要是融券利息，大约年化8.6%，交易成本是ETF基金融券卖出和买券还券的成本，大约需要0.2%2、保证金的占用成本：用户股指期货融券套利的周期较长，需要考虑占用保证金的成本。4、当可转债或者股指期货出现较大折价时，对应的融券品种会遭到套利者的大量融出，建议提前一天以涨停的价格融券卖出对应的融... 阅75 转0 评0 公众公开 15-09-15 10:00 |
这点上，华宝添益 (511990) 这样的交易所货币市场基金就很好了，当你觉得股市没机会的时候，直接用资金像买股票一样去买华宝添益(511990)后，当天就可以享受并不算低的利息收益了(最近的7日年化收益在4.2%)——余额宝们虽然稍高，但是当天却没收益，所以对短线客还是华宝添益的收益实打实。目前，要将二级市场买的华宝添益在一级市场赎回，你的... 阅67 转1 评0 公众公开 15-09-15 10:00 |
