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今天就不解缠了，本周3个交易日，上证收出3根有意思的假阳线，看上去是红的，其实下跌2.23%。明天都一起看阅兵吧，国家准备了这么久，还专门放了一天假，不看对不起国家。 今天有个人跟本人打赌，说50ETF到9月23日的时候要跌破1.80元。本人掐指算了一下，这要后面13个交易日下跌近20%，还都是些大盘股，其中约一半市盈率在10倍以下，约一半股价在12元以下，超过一半流通盘在1000亿以上，超过一半是银行证券保险等金融企业，它们短期内暴跌的动力在哪？所以本人就接受这个赌局了，并签下了对赌协议——承诺到9月23日一旦50ETF跌破1.80元，本人都按1.80元买入，那么每承诺买1W份，那人现在就马上付给本人500-800元现金。如果到期50ETF没跌破1.80元，那么这笔现金就是本人的了。于是本人交了保证金，承诺到时如果跌破1.85就按1.85元买2W份50ETF，再跌破1.80元就按1.80元买10W份。收了那人7841元现金。当然，在对赌协议中提到，如果我在9月23日前不想赌了，也可以把这份对赌协议按当时的市场价格转让。 同学们觉得这个赌约谁会赢呢？至少本人觉得自己没输，因为最坏的结果就是花21.6W元在9月23日买下50ETF，如果算上收到的7841元现金，每份50ETF的持仓成本是1.735左右。那个时候估计大盘也跌到2500点左右了，同学们认为那个位置的A股有投资价值吗？况且，即便50ETF要调整了，也未必能跌那么狠，而且本人中途还可以随时转让走人。 -------------------------------------------------------------------- 好了，上面只是通俗地举个例，没有期权基础的人也许容易理解。本人今天早上开盘不久便卖出看跌期权，后来发现不管是看跌还是看涨期权都在跌，所以后来趁看跌期权反弹又陆续卖出了一些。为什么下午又要卖出一些呢？因为期权的价值包含内在价值和时间价值，而一旦到了15天内，期权的时间价值将加速下滑直到最后归零只剩下内在价值。这里因为假期因素，下周开盘就只剩下17天到期，很快将进入到时间价值加速下滑期，所以从时间上对卖出期权的人有利。  查看原图$50ETF(SH510050)$ ___________________________________________ 渔鱼系列2：期权淘金（8）http://xueqiu.com/1493798158/56000212 |
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