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因为运动或许不能减肥。为什么天天运动还是胖成球?本期推送要为大家解释一个千古之谜:为什么你天天运动,还是胖成了球?体力活动较多的人消耗能量较多,这是长久以来被公众普遍接受的观点,但是最近的一些研究数据对这种观点啪啪打脸。漫画中观点来自《环球科学》2017年3月刊封面故事,欢迎大家转发讨论,主编说如果阅读量达到10万+就把小编...
選擇權實戰(二) 腦袋中的期貨日曆 | cocolike.我們從結算日的那一周來算好了,也許對投資人比較好了解一點,例如 2008年 1月期的結算是 1月的第三個星期四,所以那一周就是最接近結算的一周,我們簡稱為 A周,往前推算的每一周我們都給與一個相對的英文字,因此結算前一周稱為 B周,再前一周稱為 C周,如此類推,以一個正常的期貨月份來看,每...
这是属于我们在期货市场中也有道,包括行情走势、趋势的研判、市场的根源、交易的主体、变化的规律、市场的合理性、投资者对市场的心理态度、市场发展的区间和目标的变化,它也是有道的。但市场的变化中,它遵循一种平衡,当失去平衡的时候,它又会跟市场,市场出来一个机会,就像周易系辞上的一句“一阴一阳之谓道”,上涨下跌是市场的道,多...
例如万博第一只基金——万博宏观策略MOM成立时,配置了4个风格的资产,包括蓝筹型、消费防御型、主题型、成长型等,选择的都是当时顶级的私募基金经理作为子账户管理人。滕泰介绍,万博基金经理调查研究中心已经进行了670多家次的实地调研访谈,从2400多位中国优秀的私募基金经理中精选出了60多位顶级的私募基金经理担任万博不同产品的子账户咨...
(2)买入认沽期权交易策略:如果投资者预计上证50ETF价格将下跌,或者上证50ETF认沽期权价格偏低(例如隐含波动率在30%以下),可以买入认沽期权,以期标的资产上证50ETF价格下跌或者隐含波动率上升时,获得认沽期权价格上涨的收益。1、上证50ETF期权挂牌合约根据上交所《关于上证50ETF期权合约品种上市交易有关事项的通知》,2015年2月9日即...
[转载]从凹凸镜中看期权波动率的作用对于期权的新手而言,波动率是个讨厌的家伙。所谓Alpha值就是Theta/Gamma的值。因为在希腊字母的关系里头,波动率愈大,Theta值就愈大,Gamma值会愈小。波动率愈小,Theta值就愈小,Gamma值会愈大。只要您买进太高的Alpha值,或是卖出太低的Alpha值,则您的操作绩效长期而言将会亏钱。只要您买进很低的Alpha...
[转载]某交易员的趋势交易系统(附图)以下这几幅图,体现的只是投资理论当中的一部分,但却是最重要最核心的一部分:它包括入市策略和离市策略。作为系统交易来说,不能凭主观感觉来判断市场是否见顶或见底,只有当市场给出局部可能转势的信号或出现这样的拐点时,才可进行反向操作,否则当前趋势如何,就只能顺应大势。首先要分清目前市场是...
我对束勒式短仓(期权组合)的一些看法和修正策略 最近在香港讨论区看到一位朋友的回复,说做指数期权的束勒式短仓屡败屡战,我看了之后深有感触,这可能是所有期权入门者的必经之路,但学费未免过高了(甚至有人因此倾家荡产,从此退出投资市场,这是我十分不想看到的),因此特借贵坛谈谈自己在束勒式短仓方面的一些想法,希望对不了...
当时期权报价表显示,8月份到期,执行价格为650美分/蒲式耳的大豆看涨期权价格达到30.5美分。与此同时,由于标的价格的变化,以及随着事件影响的减弱,这两个期权的delta也发生了变化,其中8月份到期执行价格为650美分/蒲式耳的看涨期权delta升至0.74,8月份到期执行价格为700美分/蒲式耳的看涨期权delta也升至0.5,这时候整个组合的净头寸相当...
基本策略系列(三)买入看跌期货期权策略。深度分析:易知,投资者买入看跌期权后,期货行情如他所愿,持续下跌直至8月11日的1191美分/蒲式耳,此时权利金变为60美分/蒲式耳,由上图可知,在这之后的2半个月内,价格有所反弹,最高反弹至8月25日的1386美分/蒲式耳,若在反弹行情中,投资者担心期货价格会一直涨上去,可以选择平仓了结期权头寸...
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