| 共 10 篇文章 |
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无论标的股票在期权期限内下跌多少，看跌期权都可以保证投资者能够在期权执行价格卖出他的股票。根据看跌期权合约的条款，在期权被执行的时候，期权的卖家有义务以看跌期权所设定的执行价格买入对应的标的股份。许多投资者卖出看跌期权是愿意期权被执行并买入标的股票，同时获得卖出看跌期权的期权费。熊市看跌期权价差策略是买入某一个标的股... 阅12299 转67 评0 公众公开 18-12-01 01:29 |
备兑看涨期权。如果股票价格上涨至看涨期权执行价，则看涨期权买方需要行权，而看跌期权作废，该投资者将让渡出股票所有权，但因为所卖出的看涨期权为虚值的，因而期权执行价与当前持有价之间的价差成为该投资者的一部分收益；对角看涨期权能够有效解决日历看涨期权损益风险的关键在于买入的深度实值看涨期权其价值增长幅度几乎与股票市值增长... 阅999 转7 评0 公众公开 18-11-23 14:02 |
备兑开仓，又叫备兑股票认购期权、持保看涨期权立权，是指投资者在出售一手看涨期权的同时，拥有所负义务股数相等的标的股票。建立的目的是赚取卖出股票认购期权所获得权利金（主要）并且可以以一个心仪的价格卖出自己所持有的股票，所以当卖出看涨期权被行权时，该策略不仅不是一个糟糕的策略，而应被当做一个"好的卖出"或是"... 阅1734 转1 评0 公众公开 18-11-23 14:00 |
定义：Gamma（Γ）是期权价格对标的资产价格的二阶偏导数，度量的是期权Delta 对标的资产价格变化的敏感性。与牛市价差期权相反，投资者若判断未来一段时间内标的资产价格会温和下跌，投资者可以利用熊市价差期权来实现低成本的盈利。策略做法：买入一个较低行权价的看涨期权，买入一个较高行权价的看涨期权，卖出两个以前两个期权行权价的中间... 阅147 转1 评0 公众公开 18-10-11 20:37 |
浅析商品期权组合交易策略。在现代的金融市场领域中，期权的重要性越来越受到重视，其涉及的投资标的也囊括了大部分的金融领域——个股期权、利率期权、指数期权、外汇期权、期货期权都是如今交投活跃的品种。实值期权，当看涨期权标的资产（简称S）大于期权执行价格（简称X）时，即S>X时，或者看跌期权S<X时，该期权为实值期权，也称价... 阅176 转7 评0 公众公开 18-10-11 20:10 |
投资人在面对瞬息万变的市场时，需要先观察市场目前是处于多头或者空头行情阶段后，再针对行情进行分析与研究，比如认为市场即将踏入多头行情，或是行情将急转直下等，策略可以简单分成单一部位的期权操作(买入买权或买入卖权)，或者进行复杂的期权组合式策略操作(同时买入买权与卖权)，透过期权的组合式策略，即使是在市场盘整或是盘整突破的... 阅261 转3 评0 公众公开 18-10-11 10:55 |
期权交易策略。后市看涨：买入看涨期权、卖出看跌期权、牛市看涨期权价差组合、牛市看跌期权价差组合、有保护的看跌期权；后市看跌：买入看跌期权、卖出看涨期权、熊市看涨期权价差组合、熊市看跌期权价差组合，有保护的看涨期权；其构造方法是，买入一个较低行权价格的看涨期权（或看跌期权），买入一个较高行权价格的看涨期权（或看跌期权）... 阅43 转1 评0 公众公开 18-10-10 18:03 |
期权价差化的风险管理功能探究。本文在介绍期权价差化构造方法的基础上，以实例展示期权价差化的风险管理功能。期权价差化的构造方法 随着标的资产价格的涨跌，交易所通常会加挂不同执行价格的期权，导致每一个月份期权系列的合约数量众多，这为期权价差化提供了便利。用价差化进行风险管理 价差化之所以具备风险管理功能，在于价差化使... 阅65 转0 评0 公众公开 17-02-10 00:31 |
期权观察：构建牛市垂直价差策略期权观察：构建牛市垂直价差策略。认购期权隐含波动率小幅抬升，但认沽期权隐含波动率持续下降，导致认购期权隐含波动率反超认沽期权隐含波动率，认沽期权定价偏高情况大幅改善。因标的资产50ETF价格小幅上涨，波动率保持低位运行，仅有认购期权实值部分的价格小幅上涨，虚值认购期权价格小幅下跌。期权策略方面... 阅73 转1 评0 公众公开 17-02-09 12:03 |
垂直价差组合可以分为牛市价差组合和熊市价差组合，这两种价差组合都可以由看涨期权或看跌期权组成。从表中可以看出构造垂直价差的一个特点：买入低行权价格期权的同时卖出高行权价格期权，投资者对市场看涨，即牛市价差组合；由于在看涨期权价格影响因素中，行权价格对期权价格的影响是反向的，那么在其他因素相同的情况下，低行权价格的看涨... 阅341 转5 评0 公众公开 17-02-09 11:46 |
