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浅析甲醇基差套利浅析甲醇基差套利 2023年07月02日 08:44 来源： 国信期货 摘要 甲醇期现套利是其中最重要的一种套利方式：期现套利是当期货市场和现货市场出现不合理价差时，投资者进行买低卖高的一种交易方式。跨品种套利，是指利用甲醇与其他和甲醇相关的期货品种之间的价差进行套利，其他品种与甲醇应具有相互替代性或受同一... 阅17 转1 评0 公众公开 23-07-03 17:05 |
鸡蛋品种的套利如何操作？期现套利又称为基差套利，是指当盘面价格与现货价格因某些原因过分背离时，通过内在纠正力，使期货和现货的价格差回归，而产生的套利空间，也就是通常所说的基差回归。这是一种基于现货交割基础上的套利形式-无风险套利。相关鸡蛋企业就可以在现货市场买入鸡蛋，同时在期货市场上卖出鸡蛋期货合约，两者的数量需要做到... 阅11 转0 评0 公众公开 23-06-03 23:15 |
甲醇：历史价差复盘。价差区间：9-1价差在2020疫情时期因需求疲弱叠加进口大增，港口库存累积到历史高位水平，高位的库存持续压制9-1价差，最低到达-219。原因：在每年6月初-9月初甲醇主要以累库为主，这段时间甲醇春季检修基本结束，上游开工基本恢复，供应增加，叠加梅雨季节（6-8月）影响甲醇传统下游的开工，因此供增需减导致甲醇库存走高... 阅20 转0 评0 公众公开 23-06-03 20:51 |
论资本~ 在此前的系列文章中，我们对Contango结构下的套利、Back结构下的套利进行了较为细致的研究，详细文章参见：Contango结构下商品的套利分析、商品期货在Back结构下的套利分析；今天我们的主题是“奇异型”期限结构的套利研究：首先我们会对常规动态化的Contango结构及Back结构下的套利进行总结，也是一般性结构型套利策略的汇总；2.2.... 阅13 转0 评0 公众公开 23-02-02 18:29 |
所以笔者认为——“静态的Sin.C结构”并不存在，“Sin.C结构”仅存在于期限结构的演变之中——所以一般仅有“动态的Sin.C结构”。M结构也分为稳态结构和动态结构，其动态结构又分“偏Back的动态Sin.M结构”以及“偏Contango的动态Sin.M结构”。其中部分策略具有较强的确定性，比如“静态Sin.B结构”下的近月反套，搭配着期限回归以及移仓换月的... 阅106 转2 评0 公众公开 23-02-02 18:28 |
商品期货在Back结构下的套利分析 原创 资本小论 资本小论 2021-01-12 12:12 收录于合集 #期货方法论 17个。导读：本文主要对Backwardation结构下的商品期货的套利进行分析，分为期现套利和跨期套利两种。其中关于商品期货在Contango结构下的套利，可以参考此前文章：（Contango 结构下商品的套利分析），也可以将两文综合起来阅读，两... 阅16 转0 评0 公众公开 23-02-02 18:27 |
在美国贸易商向国外出口大豆时，则采用：大豆出口价格=约定期限内CBOT大豆近月合约期货价格+CNF升贴水价格，CNF升贴水=FOB升贴水+运费。当点价结束时，升贴水报价方的现货价格=期货平仓价+升贴水（现货价-期货平仓价=升贴水=平仓基差），由此可见升贴水其实也是一种基差，只是它是事先确定好了。因此，升贴水报价方则称为基差卖方，而接受升贴... 阅50 转0 评0 公众公开 22-10-26 00:46 |
