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所谓内涵价值就是指价内选择权履约价与现货价格的差距，而剩下的权利金部分即为时间价值，举例来说，如果大盘指数在6460，买进6400履约价的买权(价内买权)支付120点的权利金，其内涵价值为6460-6400=60点，而时间价值为120-60=60点，若买进履约价为6500的价外买权，支付50点的权利金，则由于其内涵价值为0，因此50点全部是用来支付时间价值。 阅33 转0 评0 公众公开 20-01-11 03:23 |
我们选取2013年11月8日股指期权仿真交易开始至2014年4月3日所有合约的看涨期权和看跌期权成交量数据，计算看跌看涨期权比率，发现股指期权成交量的看跌看涨比对于判读行情有价值，并对沪深300指数高低点，特别是底部判断具有较佳的预测能力，在一定程度上可以起到领先技术指标的作用。同样，对于沪深300指数高点的判断，经过标准化及平滑处理后... 阅376 转3 评0 公众公开 20-01-11 03:22 |
如何理解期权的价格。保险合约是指在一段时期内（就像期权的期限），如果被投保资产（就像期权的标的物）出现了超出特定金额的损伤（好比标的物价格跌破看跌期权的行权价），那么保险公司就需要支付超出特定金额的那一部分赔偿给投保人（就像期权卖方需要支付期权买方现货价格和行权价的差值）的合同约定。除此之外，我们还可以通过评估市场完... 阅58 转0 评0 公众公开 20-01-11 03:22 |
在持有股票的同时卖出标的股票看涨期权，期权交易的术语称为备兑看涨期权组合，它作为最为常见收入策略，CBOE特为此编制了备兑看涨期权组合策略（Buy-Write）指数BXM和BXY，两者分别为卖出平值看涨期权和2%虚值程度看涨期权的备兑策略指数，且在10年追溯过程中，收益和波动率表现皆优于标普500指数。看跌期权熊市价差策略指买入一份看跌期权，... 阅47 转0 评0 公众公开 20-01-11 03:22 |
每个折点都用逗号隔开，各种基本头寸的盈亏状态可以分别表示成：1. 看涨多头：（0，＋1）2. 看涨空头：（0，－1）3. 看跌多头：（－1，0）4. 看跌空头：（＋1，0）5. 标的资产多头：（＋1，＋1）6. 标的资产空头：（－1，－1）因为（－1，0）＋（＋1，＋1）＝（0，＋1），所以有：看跌多头＋标的资产多头＝看涨多头如下图所示： 阅334 转1 评0 公众公开 20-01-11 03:22 |
期权术语 1个股期权术语（一）说明：本汇编仅供投资者学习之用。Delta=期权价格变化/期权标的股票价格变化。44.美式期权，指期权权利方可以在期权购买日至到期日之间任何时间行权的期权合约。48.牛市认沽期权价差策略，指买入行权价较低的认沽期权的同时，又卖出一个同一品种、相同到期日的行权价较高的认沽期权。89.熊市认沽期权价差策略，... 阅423 转0 评0 公众公开 20-01-11 03:22 |
阅140 转0 评0 公众公开 20-01-11 03:22 |
（2）、看涨期权多头或者看跌期权多头的Gamma值大于0.（1）、一般值期权的Rho大于平直期权的Rho，而平值又大于虚值期权的Rho，对于深度虚值期权来说，Rho接近于0。当到期或者接近到期时的另一个选择是向下移仓，之前的看涨期权无价值地过期，资产价格低于执行价格的幅度相当大的时候，可以选择出手一手权利金较低的虚值看涨期权期权（看多--潜... 阅420 转0 评0 公众公开 20-01-11 03:21 |
合成看跌期权（持保卖空）定义：合成看跌期权组合是一种有效保护卖空头寸风险的保护策略，卖空资产，买入平值或者轻度虚值的看涨期权策略。最大风险：看涨期权的执行价格-资产价格+看涨期权的权利金。最大收益：资产价格-看涨期权的权利金。若资产价格上升接近或者超过期权的执行价格最佳方式为看涨期权履约，按照执行价格买入资产，对冲空头持... 阅123 转0 评0 公众公开 20-01-11 03:21 |
[转载]8种常用期权策略原文地址：8种常用期权策略作者：海浪lz 1. 买入看涨期权(Long Call) 买入看涨期权是上市期权推出以来最流行的一种交易策略。③风险与报酬属性 最大利润：有限(所获期权费) 最大亏损：很大 到期执行可获利润：卖出期权所获期权费 到期不执行可获利润：执行价格－卖出期权所获期权费 如果标的股票价... 阅591 转0 评0 公众公开 20-01-11 03:21 |
