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如果我们掌握了这种从暂元集里取元素的循环方式，对于上面寻找加息前后两天数据的例子，我们可以使用如下的程序：clearfreduse DGS30 DGS20 DGS10 DGS7 DGS5 DGS3 DGS2 DGS1 DGS6MO DGS3MO DGS1MOsave fred_data,replace.gen daten=mdy(month,day,year)format daten %tdkeep datenlevelsof daten,local(fdate)save daten,replace.levelsof date... 阅402 转0 评0 公众公开 19-07-15 20:55 |
政策评估中''中介效应''因果分析, 有趣的前沿方法。在一般的政策评估框架下，我们只需要两个主要变量——结果变量和政策处理变量，再加上一些协变量。传统地方法是如下方三个方程展示的那样，其中Y是因变量或结果变量，T是政策处理变量（虚拟变量），M是中介变量。第一，我们需要保证这个政策处理变量分配是随机的，就是说我们... 阅239 转0 评0 公众公开 19-03-29 10:39 |
有限混合模型FMM,异质性分组分析的新筹码。以下这些回归模型都可以使用fmm进行分组，从而能以不同概率密度进行逼近：线性回归模型、二值响应模型、有序响应模型、多值响应模型、广义线性模型、分数响应模型和生存模型。对于具体的fmm在各种不同模型里的用法，我们举8个示例，来展示fmm程序使用规则。我们下表的fmm1、fmm2和fmm3分别代表把lmede... 阅334 转7 评0 公众公开 18-06-01 00:23 |
多期三重差分法和双重差分法的操作指南。我们在上一篇文章里(多期双重差分法,政策实施时间不同的处理方法)讲了，凡是对于政策实施时间不一致的情况，我们可以考虑“多期双重差分方法”。quietly: areg y αt βi Xit BC*After BC*After*Bus Bus Covariates i.year, a(id) cl(id)quietly: areg y αt βi Xit BC*After BC*After*Motor Motor... 阅1509 转4 评0 公众公开 18-05-27 16:51 |
政策评估中''''中介效应''''因果分析, 有趣的前沿方法。在一般的政策评估框架下，我们只需要两个主要变量——结果变量和政策处理变量，再加上一些协变量。传统地方法是如下方三个方程展示的那样，其中Y是因变量或结果变量，T是政策处理变量（虚拟变量），M是中介变量。第一，我们需要保证这个政策处理变量分配... 阅1781 转16 评0 公众公开 18-05-22 01:04 |
【香樟推文1068】DID、回归还是合成控制?其实它们有一个统一估计框架。其中,表示可观测的结果变量数据，是处理前控制个体的结果数据，是维的，是处理后控制个体的结果变量数据，维，分别是处理后和处理前处理个体的结果变量数据，维度分别是。通俗地说，就是用控制个体的结果变量的线性组合来模拟处理个体。Abadie et al.(2010)的原始论文实际... 阅498 转1 评0 公众公开 18-04-01 10:48 |
[IML 实证宏]二元变量的中介效应检验。因此作者经由大量的推导后(以下省去10000字的说明)，提出了不管中介变量或者是最终被解释变量是连续变量或二元变量，都能进行的检定量。最后就是可以利用这样的方法，进行二元变量以及连续变量的中介模型检验。部份设计了 虚拟变量以及控制变量进行分析。由Fvalue中，可以看出被解释变量是虚拟变量，所以... 阅1109 转3 评0 公众公开 18-01-25 16:29 |
如果这里还是同样引入7248个子行业的虚拟变量和各年度虚拟变量的联合固定效应，这时候会引入7248*64个待估参数，跟样本一样大，如果还考虑其他需要估计的控制变量、子行业固定效应、时间固定效应，模型自由度为负，肯定估计不出，所以这时只有退而求其次，引入上一层主行业与时间交互，这样一来节约了自由度，同时也考虑了随时间和行业同时变化... 阅208 转3 评0 公众公开 18-01-21 00:25 |
与本词相对者是随机效应模型（random effect model）、混合效应模型（mixed effect model）。在众多模型中，线性模型具有模型解释的优良性，所以最典型的混合效应模型也就是线性混合效应模型，为了让模型适应更多的数据类型(如：二分类的因变量等)，我们可以利用连接函数的特性将模型拓展为广义线性混合效应模型，关于连接函数的意义，大家可回... 阅495 转9 评0 公众公开 18-01-18 07:51 |
所以本文在此讲解面板门限回归的问题，门限回归也适用于时间序列（文章后面将介绍stata15.0新命令进行时间序列的门限回归）。他们研究了带有内生变量和一个外生门限变量的面板门限模型。depvar被解释变量，indepvars 解释变量，qx(varname) is the threshold variable，门限变量，thnum(#) is the number of thresholds，在stata13.0中门槛值是... 阅15119 转94 评0 公众公开 17-12-26 16:19 |
