让机械式交易系统适应变化的市场1

  对任何机械式交易系统（Mechanical Trading System）的最大挑战是如何适应市场变化，同时又不降低获利能力。为了解决这个问题，我们设计了一个实验，这个实验采用了二套简单的交易系统，一套基于简单移动平均线（MA），另一套是基于MACD。
        第一套系统的交易策略是在15时段的MA上穿m时段的SMA时建多仓。（15时段MA下穿m 时段MA时建空仓）在15时段 MA下穿21时段SMA时平仓。（15时段MA上穿21时段MA时平空仓）止损位和盈利目标都用50%的14时段平均真实波动范围（ATR）。例如假设在1.3432建的空仓，ATR是150点，止损位则在
        1.3432+（0.5*0.0150）=1.3507
        盈利目标在
        1.3432-（0.5*0.0150）=1.3357

 

         第二套系统是用MACD柱状图中的三柱顶或底图形来决定建仓位。三柱顶是联系三条直柱，中间直柱为新高，高于左右二条直柱。三柱底是连续三条直柱中间直柱为新低，低于左右二条直柱。三柱顶、底图形往往表示回调已经完成，价格会继续原来的趋势。
        系统交易策略是当MACD柱状图在零线下出现三柱底时建空仓，因此时大势为下降。
        当MACD柱状图在零线上出现三柱顶时建多仓，因此时大势为上升。止损和盈利目标都用100%的14时段ATR。

         如假设在1.3432价位建空仓，则
        止损为1.3432+0.0150=1.3582
        盈利目标为1.3432-0.0150=1.3282

 

         二套系统都用同样的公式计算仓位，原则是当波动性（Volatility）大时缩小仓位，当波动性小时扩大仓位。仓位计算公式如下：
仓位=0.01*账户余额/(合约大小*ATR)
        例如账户余额为十万，合约为标准合约（一手也是十万），ATR为150点，
        仓位=0.01*100,000/(100,000*150)=0.67手
        假设ATR增加到300点，则：
        仓位=0.01*100,000/(100,000*300)=0.33手
        下面我们看一下如果让移动平均线也能根据波动性来调整。