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2007-7-19 20:20 mini

深入理解网格交易法

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深入理解网格交易法(根据网友的发言综合而成) C2f0v_]nC
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网格交易法的基本定义：
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2KT0Y8``7P 网格交易法最基本的形式是用两个帐户双向交易同一种货币，举例来说：/ougO |h
一个做多EURUSD，一个做空EURUSD。.M y3R)B-N-N"\Y+@
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做多的仓位手法：当前价位向上和向下每隔20点挂一张买单，获利平仓目标20点，不设止损。如果某张买单成交后获利平仓了，就在该买单的进入价位再挂同样大小的一张买单。
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c*W/{M(w 做空的仓位手法：当前价位向上和向下每隔20点挂一张卖单，获利平仓目标20点，不设止损。如果某张卖单成交后获利平仓了，就在该卖单的进入价位再挂同样大小的一张卖单。
P5FI z$_m5N 价格在不同运动情况下的结果：k;Y*Jb
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如果行情持续向上，就会在多头仓位触发一连串的多单获利平仓。同时会在空头仓位留下一串呈现为帐面亏损的空单。
okK&yoC | 如果行情持续向下，就会在空头仓位触发一连串的空单获利平仓。同时会在多头仓位留下一串呈现为帐面亏损的多单。
3o:z)\ j5D;E7WG;a 如果行情来回拉锯，就会不断地触发多单和空单平仓，因为所有单子平仓后都重新开设，所以在一个价位可以有很多次的获利平仓。
nX_B1dQ/WW 因为帐面亏损累积起来的速度很快，所以交易的每张单子都要很小，以保证亏损不会大到超出帐户的风险承受能力。只要风险管理的好，因为永远只有获利平仓而没有止损，所以永不亏损，只有不断的获利平仓。 $?3z0uYo.W9G6fp C
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鱼网(或称网格)交易法$S| h(F0vp+_:?p

#U9_._9tS}e2i&KVM 很遗憾，在交易股票期货股指期货及外汇5年以后，我仍然没有找到非常可靠的能长期稳定获利的方法，也无法从历史数据的统计上得到足够大的非随机性来保证稳定获利。
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6\9y1m |6^E ?&K] 编制交易系统的关键在于系统不应该依赖于参数，也就是说参数在大范围内变动的时候都应该产生类似的绩效。可目前还没有找到符合这个条件的交易系统。当然，一些研究项目还正在进行中。我仍然认为我在外汇交易上还是个初学者，因此帖子也只发在这里。
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]1w.@7v k-v!v4C 目前在OANDA交易外汇，有一个和我资历基本相当的交易者也有类似的看法，但他在总结经验的基础上提出了一个设想，并通过其他一些资深交易者的测试讨论和发展，已逐渐成为今年最引人注目的外汇交易策略。
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这个策略最基本的形式是这样的：比方说，我们做多EURUSD，同时也做多USDCHF。(目的是对冲以降低单方向的风险)q`chqc
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做多EURUSD：在当前价格上下200点范围内每隔25点布一张买单，每张买单都不设止损，获利平仓目标25点。
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同样的，做多USDCHF：在当前价格上下200点每隔25点布一张买单，每张买单都不设止损，获利平仓目标25点。0OK!}8Zew+G

#STu J [2d n^ 执行：每日隔几个小时检查一下有没有成交后获利平仓的买单，一旦某单获利平仓了，比如说1.2000买入，而在1.2025平仓获利，那么就在该买单开立的价位1.2000重新再开设一张买单，换言之，随时保证每隔25点都有一张买单。{W.@N)?4R qD7S
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如果某个价格成交的买单还没有获利平仓，那么在该价位不再开设买单。qZYQ N8I*p

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可以想象，如果EURUSD上涨，那么就会触发EURUSD上的一连串买单获利平仓。同时USDCHF必然下跌，在USDCHF上将积聚一批未平仓买单，而如果EURUSD价格随后跌回，那么USDCHF就会上涨，在USDCHF上得到一连串获利平仓，而在EURUSD上积聚一批未平仓买单。如果价格在一个范围内来回拉锯，就不断获利平仓并重新开设新单，再成交，再获利平仓。
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mJS ^-OL`YDi 提出这个方法的作者MARK一开始采用20美元试验资金，用比较高的风险暴露，获得了4周4倍的业绩，但因抗风险能力较弱，在6月初欧元的一连串下跌中爆仓了。此后，他用30美元重新开立帐户，采用了相对保守的风险管理和投资组合，交易8个货币对，到目前为止获得接近80%的收益。另外一些交易者，尤其是系统交易者，大规模地采用这种方法，甚至利用API自动交易，资金投入大都在1万美元以上，收益情况也很稳定。;S|1[-v u2M
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引“比如说1.2000买入，而在1.2025平仓获利，那么就在该买单开立的价位1.2000重新再开设一张买单，换言之，随时保证每隔25点都有一张买单。”
2{ ~0|km U 怎么才能在原来的价位开新单？是不是挂单位在1.2000 等价位回来后成交？
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不错，是等到在1.2000成交的多单于1.2025获利平仓后，立刻在1.2000挂另一张限价单。如果价格此后回落到1.2000，则再次触发该买单。#m!q,`&tx5u8F Lp
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讨论(网格法的一些设想)
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:n~K^9O$o 由于网格法的局限性,抗单边能力交弱.对于整盘期间的回报表现突出.
ew0Y u/G8J9{ PL4Z1S 为此我有一些设想,例如在单一货币对 ERU/USD, 现在价格在1.3440. 在1.3450 1.3470布网 做多.在这个期间考虑其历史记录在最高位+10点处设第2条线. 在1.3430,1.3410,1.3390,1.3370,1.3350处布网做空.  不设置止应赢.
/Yg7v]`d5]r 假设,当价格在1.3450触网,后回落到1.3430后再次触网,后一直长期下跌成为单边走逝. 由于不设置止赢,在突破预计获利价位后,设置止损可以有效保证利润.同时由于价格走跌后触及多单,赢利的部分完全可以抵御浮亏. 只要控制好获利部分的止损得到的利润,在单边走势的时候可以得到高额的利润回报. 再价格回生触及获利止损后,在此位置上买入.设置距离后补网.此方法,在整盘期间由于非标准原始网格法做法,利润稍底,如果可保证一定的稳定的回报率的话,应该是可行的.我认为这种属于一种顺势方法. 通过控制网格大小,和选择底点差的外汇交易平台,可以实现顺势操作的稳定利润.有兴趣的朋友可以对此进行测试. 如果稳定可行的话,风险率较低,可以使用巨额资金来进行操作.Na/xB$_'v

r:P'im f"LH 实战心得
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善用停损单减低风险.w7N8RQ K&^ t{
当你做交易的同时应确立可容忍的亏损范围，善用停损交易，才不致于出现巨额亏损，亏损范围依帐户资金情形。万一止损了也不要婉息，因为你已除去行情继续转坏，损失无限扩大的风险。
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{ J P?9RN i 量力而为
J8i y'~C R*C 应依帐户金额衡量交易量,勿过度交易。一般来说，每次交易风险不要超过账户资金的10%依据这个规则，可有效地控制风险，一次交易过多的口数是不明智的做法，很容易产生失控性的亏损。
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4l0V V;QT5^^ h)z 学会彻底执行交易策略，勿找借口推翻原有的决定
v0ApRvT R 为了避免这个致命性错误的产生，必需记住一个简单的规则- 不要让风险超过原已设定的可容忍范围，一旦损失已至原设定的限度，不要犹豫，立即平仓 $d*m-Z!R3~1`r
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交易资金要充足 7ik#\^,c.gu"?
帐户金额越少，交易风险越大，因此要避免让交易帐户仅够50点波动水平，这样的帐户金额是不容许犯下一个错误，但是，即使经验丰富的外汇交易人也有判断错误的时侯。c*L$g6v"{ I/s

R?ny)}a&M 错误难免，要记取教训，切勿重蹈覆辙
;\0I(y\.w2R&N 错误及损失的产生在所难免，不要责备你自己，重要的是从中记取教训，避免再犯同样的错误，你越快学会接受损失，记取教训，获利的日子越快来临。另外，要学会控制情绪，不要因赚了钱而骄傲，也不用因损失而沮丧。交易中，个人情绪越少，你越能看清市场的情况并做出正确的决定。要以冷静的心态面对得失，要了解交易人不是从获利中学习，而是从损失中成长，当了解每一次损失的原因时，即表示你又向获利之途迈进一步，因为你已找到正确的方向。(Ix Hwmyv

]!LW9_Q 自己最大的敌人
Z H'wF)c3`$Y 交易人最大的敌人是自己- 贪婪、急燥、失控的情绪、没有防备心、过度自我等等，很容易让你忽略市场走势而导致错误的交易决定。不要单纯为了很久没有进场交易或是无聊而进行交易，这里没有一定的标准规定必需于某一期间内交易多少量。
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aC*J-Bd"j4m;?XN 记录决定交易的因素
]/A@;f"q8v6s4J 每日详细记录决定交易的因素，当时是否有什么事件消息或是其他原因让你做了交易决定，做了交易后再加以分析并记录盈亏结果。如果是个获利的交易结果，表示你的分析正确，当相似或同样的因素再次出现时，你的所做的交易记录将有助于你迅速做出正确的交易决定；当然亏损的交易记录可让你避免再次犯同样的错误。你无法将所有交易经验全部记在脑海中，所以这个记录有助于提升你的交易技巧及找出错误何在。8})T&XZy

~P%x]9} F M#_ | 顺势操作，勿逆势而行
5Rx;A$[0b|'s 要记住市场古老通则：亏损部位要尽快终止，获利部位能持有多久就放多久。另一重要守则是不要让亏损发生在原已获利的部位上，面对市场突如其来的反转走势，与其平仓于没有获利的情形也不要让原已获利的仓位变成亏损的情形。 e2N_wH
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8B1_a)cn5\ 切勿有急于翻身的交易心态O sb`k s't
面对亏损的情形，切记勿急于开立反向的新仓位欲图翻身，这往往只会使情况变的更糟。只有在你认为原来的预测及决定完全错误的情况之下，可以尽快了结亏损的仓位再开一个反向的新仓位。不要跟市场变化玩猜一猜的游戏，错失交易机会，总比产生亏损来的好。6O p4n}{ V/R
(sySa~
每次都是独立交易(i%h.q!md)|'c^1y\l
切忌把两次或以上的交易联系起来！记住每次交易都是独立的交易。
o/Sw;a3i}P 例如在121.00沽日元后在120.50止损。3天后，经过分析，认为美元将上涨现价可以买入美元沽日元，但现价为120.80，这时，不要认为上次交易在120.50止损，现在要在120.80沽很不划算，非要等回落至上次止损位120.50以下才入市。这样的联系不但没有帮助，而且容易错失良机！只要经过分析，确定本次交易的入市、止损、获利价位，就可果断入市。 [/size]

2007-7-19 23:08 jerryzero

鱼网我也一直在思考，改进后是个稳定的好策略

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