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隔夜90%，日内90%的仓位交易测试结果：
收益率 6871.01%
年度收益率 340461455.83%
有效收益率 80.85%
月度平均盈利 20346205.02
总交易时间 103天
持仓时间比率 99.75%
持仓时间 102天
最大空仓时间 0天
持仓周期 3131
隔夜30%，日内90%的仓位交易测试收益：
收益率 7950.32%
年度收益率 567033539.60%
有效收益率 111.22%
月度平均盈利 23542196.38
总交易时间 103天
持仓时间比率 99.78%
持仓时间 102天
最大空仓时间 0天
持仓周期 3132
隔夜00%，日内90%的仓位交易测试收益：
收益率 7535.53%
年度收益率 470107555.45%
有效收益率 117.93%
月度平均盈利 22313951.02
总交易时间 103天
持仓时间比率 98.18%
持仓时间 101天
最大空仓时间 3天
持仓周期 3082
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// 简称: FundsManagement
// 名称: 资金管理
// 类别: 用户函数
// 类型: 用户函数
// 输出: 目前应该持仓比例
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Params
Numeric TrendStatus;
Numeric MaxDayPosition(90); //用户指定白天最大持仓比例，百分比.
Numeric MaxNightPosition(30); //用户指定隔夜最大仓位比例, 白分比.
Vars
NumericSeries Ratio;
Numeric oldRatio;
string vs1;
Begin
oldRatio = GetPosRatio();
if( oldRatio==InvalidNumeric )
{
if( BarStatus==2 )
{
SetPosRatio( Ratio[1] );
}
oldRatio = Ratio[1];
}
if( WillClose() )
{
//计算夜晚持仓比例
Ratio = CalculateNightPos()*MaxNightPosition/100;
}Else
{
// 计算目前日内应持仓比例
Ratio = CalculateDayPos()*MaxDayPosition/100;
//如果仓位比例不符合要求
if( oldRatio != Ratio )
{
//如果等待，则继续保持隔夜持仓比例
if( CheckGapToWait(vs1,GetBarsSinceToday,TrendStatus,60) )
{
SetFundsRatioWait(1);
Ratio = oldRatio;
}Else
{
//不等待，则判断之前是否等待过，如果等待则根据情况提升仓位，不符合情况则保持老仓
if( GetFundsRatioWait()==1 )
{
//不符目前提升仓位的要求，继续保持老仓
if( GapSwitch( TrendStatus )==0 )
{
Ratio = oldRatio;
}Else
{
//符合提升仓位要求，则关闭等待标志
SetFundsRatioWait(InvalidNumeric);
}
}
}// CheckGapToWait
}// oldRatio != Ratio
}// WillClose
return Ratio;
End
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// 编译版本 GS2004.06.12
// 用户版本 2010/06/08 19:26
// 版权所有 brucecolvin
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