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对于个人投资者来说,开发交易系统难度更大,而成功的个人交易系统更是屈指可数,因为很多成功的交易员不会写程序,也没有时间和精力学习如何编程,学习编程对他们来说是残酷的,而他更不愿和程序员合作,因为他知道它的交易系统的思想和策略是比黄金还重要,把自己的交易理念写成项目需求,对他来说不亚于自杀。开发成功的交易系统 = 3年的程...
资金管理函数模型(部分代码)_冬天的早晨_新浪博客。//------------------------------------------------------------------------// 简称: FundsManagement// 名称: 资金管理// 类别: 用户函数// 类型: 用户函数// 输出: 目前应该持仓比例//------------------------------------------------------------------------Params.if( oldRatio==In...
不要说不可能,我在clone我的大脑!第三点要好好解释一下,以前每次交易点,平仓后开反向仓,要等平仓的保证金回来才能开仓。我赤手空拳能盈利,clone我大脑的计算机系统为何不能盈利?看看这个测试效果,从ru1009的2010-01-01到2010-06-18日,229个交易日,设置日内交易最大持仓量为50%,隔夜最大持仓量为30%,也就说最大最大的资金只是50%,...
期货市场上,你拿着什么武器?期货市场不比股票市场,股票可以长期持有,期货长期只有死路一条,别说长期,就算中期甚至短期你都会爆仓,股票可以忍受波动(回撤)30%,而期货别说30%,或许15%你就爆仓,而几天内波动在15%,在期货市场是司空见惯的,近期的橡胶和棉花就是例子。期货市场是杀人不见血的战场,所以说,拿着基本面到期货市场上投...
期货私募基金业绩记录随着全球通胀预期的升温,国际主要大宗商品价格暴涨,国内商品期货市场呈现出一派繁荣景象,10月A股亦走出了一波波澜壮阔的小牛行情,本月参与业绩记录的期货私募基金表现各异,部分期货私募净值增长逾三成。上海青马投资管理咨询有限公司 上海青马投资管理咨询有限公司的前身为青马工作室,是一支汇集了一批资深期货研究...
我们分别把风险资产构成为"股票"和"股票+股指期货"的CPPI策略称为CPPI股票策略和CPPI期货策略。当市场下跌时,TIPP期货策略中的股票头寸不变,与自动减少股票头寸的TIPP股票策略相比,加大了投资组合的跌幅,虽然持有一些股指期货空头头寸,但由于TIPP策略本身较为保守的保额限制,使得该策略下的期货头寸并不大,因此期货...
婉洋:期货资金管理的策略与应用。资金是交易者进行交易的最基本要素,期货资金管理是谋求在不同的市场,不同的价格区段(涨势、跌势或盘整的某个价格区段),能够更好地计划、利用、控制资金,达到规避风险获取利益的目的。在期货交易中,市场假象很多,政策制定、资金流动、价格走势等等都体现了虚虚实实,常常无法让我们很好的了解真相意图...
ETF基金组合与指数现货模拟ETF基金组合与沪深300指数现货模拟。二、用ETF基金模拟沪深300指数的实证研究 1.各ETF基金模拟沪深300指数的适用度 图1是四只基金与沪深300指数的相关系数,可以看到,与沪深300指数都具有很高的相关度,从大到小依次为180ETF、深100ETF、50ETF、红利ETF。, 其中HS、E1、E2、E3、E4分别代表沪深300指数和ETF...
股指期货的“期限结构”套利 随着HS300股指期货推出的临近,人们对股指期货套利的研究也越来越多。本文从股指的期限结构入手,从本质上对跨期套利的方法进行了分析,指出一般意义上的"碟式"套利和买入卖出套利只是"期限结构"套利的特殊情况,在了解了这种"期限结构"套利的实质后,投资者可以更容易地发现跨期...
刘翼然 蒋林:基于投资组合理论的股指期货对冲策略。Alpha对冲策略是股指期货的重要功能之一,海外的金融衍生品市场发展多年,其对冲基金利用多种衍生品工具对冲现货组合博取Alpha收益的投资策略已相当成熟。所谓的"股指期货可以将现货资产组合中Beta值与Alpha值分离"即是这个道理,利用股指期货对冲现货资产组合的Beta值,在有效规...
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