一 设计交易系统的两个核心指标
当一笔交易有利可图的时候，才值得进行交易的机会。有利可图，可以从两个方面分析，一是进行交易获利的可能性很大，二是可能的获利空间比可能的亏损额度要大。也就是说，我们应该对那些获利概率大、收益风险比高的机会进行交易。这也正是交易中要考虑的两个核心问题，是构建具有一致性获利的交易的两个核心指标。
一般来说，通过行情研判，能找到获利概率大的机会，然后再通过收益风险的分析，选择收益风险比较好的来进行交易。要获得一致性的盈利能力，就要使得交易的总体获利概率和收益风险比处于比较稳定的水平，且不能低于一定的值，至少不能低于盈亏平衡点对应的值。
二 两个核心指标的量化分析
我们将获利概率、收益风险比进行一个量化分析。假定进行100次交易，衡量收益风险的基数是100元。例如当收益风险比是3:1时，代表实际的盈亏是300元:100元。看看在不同的获利概率、收益风险比下的获利情况（下表将获利概率与亏损概率相比，用盈亏概率比来表示获利概率）。
| 收益风险比 |
盈亏概率比 |
平均每笔盈亏（元） |
100次交易总盈亏（元） |
递增比例 |
| 1:1 |
1:1 |
0 |
0 |
- |
| 1:1 |
2:1 |
33.33 |
3333 |
- |
| 2:1 |
1:1 |
50 |
5000 |
50% |
| 2:1 |
2:1 |
100 |
10000 |
100% |
| 2:1 |
3:1 |
125 |
12500 |
25% |
| 3:1 |
2:1 |
166.67 |
16667 |
33.4% |
| 3:1 |
3:1 |
200 |
20000 |
20% |
根据我的交易经验，对日内交易和中线交易分别制定相应的指标，如下表。盈亏概率比达到一定的程度后，再提高是比较难的，毕竟市场波动是不确定的。因此不管是日内交易还是中线交易，我定的盈亏概率比都是2:1，也即获利概率67%。而收益风险比在一定程度上是可以提高的，但收益风险比提高的同时也意味着可交易机会的减少。考虑到日内波动较中线的随机性更大一些，以及止损额度设计的因素，将日内交易和中线交易的盈亏比分别设定为2:1和3:1。
| |
收益风险比 |
盈亏概率比 |
| 日内交易 |
2:1 |
2:1 |
| 中线交易 |
3:1 |
2:1 |
三 对日内交易质量的量化分析
对于日内交易，以周为统计周期，将符合统计条件的交易作为统计对象，来考察交易的质量，看是否达到了对盈亏概率比和收益风险比这两个核心指标的设定值。可以这样计算核心指标：
收益风险比＝平均盈亏金额比＝(盈利交易的平均盈利)/(亏损交易的平均亏损)
盈亏概率比＝盈亏次数比＝(盈利交易的笔数)/(亏损交易的笔数)
在目前的统计中，将只统计盈亏过百的交易，忽略盈亏不大的交易。
盈亏概率比和收益风险比是设计成功交易系统的两个核心指标，也反映了我们的交易理念。现在，将这两个指标进行了量化分析，形成反馈，有利于考察交易质量，并优化交易系统。而这种量化分析本身也成了交易系统的组成部分。
