| 在拉尔夫? 文斯的开创性著作《 证券管理公式》中，他引入了最佳f 的概念。最佳f 指的是，为了长期收益最大化，你的帐户中在任一交易中的最佳风险金额。那本书需要较多的数学知识，但概括起来主要有以下几个概念：每笔交易都有一个最佳f ；如果你交易少了，风险性在数学概率上下降了，而利润也呈几何级数下降；如果你的交易尺寸一直比最佳f 多，那么你注定破产。最佳f 在每次交易都不一样，所以很难计算．从长期来看，它提供了最高的回报率，但它也会引起恶性的下降，可能会超过帐户的90％。谁会那么顽强地使用一个使自己的帐户由100 , 000 美元缩为9 , 000 美元的系统继续交易？最佳f 的主要价值仅在于它提醒我们如果我们交易尺寸太大，我们会毁掉自己的帐户．如果你越过最佳f 标志的区域，你将进入“雷区”．离雷区远一点，交易尺寸要小于最佳f 。 |
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